Сравнение COMT с AGGA
COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and AGGA (Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while AGGA is a Multisector Bonds fund actively managed by Astoria. Both are actively managed. Over the past year, COMT returned 45.51% vs 4.62% for AGGA. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. COMT charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for AGGA.
Доходность
Сравнение доходности COMT и AGGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у AGGA с доходностью 0.89%.
COMT
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 8.79%
AGGA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMT и AGGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 37.50% | 10.35% |
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 0.89% | 4.36% |
Correlation
The correlation between COMT and AGGA is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. AGGA — Ранг доходности на риск
COMT
AGGA
Сравнение COMT c AGGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | AGGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 3.16 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 12.77 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.22 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок COMT и AGGA
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки AGGA в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и AGGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -1.47% | -50.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -1.47% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -0.13% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -0.22% | -23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.36% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и AGGA
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | AGGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 0.73% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 1.58% | +17.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 2.13% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 2.19% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 2.19% | +16.70% |
Сравнение комиссий COMT и AGGA
COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AGGA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и AGGA
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности AGGA в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 4.26% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.63% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and AGGA have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (7.46%) compared to AGGA (0.73%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs AGGA's -1.47%.
On 1-year performance, COMT leads with 45.51% vs 4.62% for AGGA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, AGGA has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 45.51% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for AGGA.
COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 4.26% for AGGA.
COMT is categorized as Commodities, while AGGA is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Astoria. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.55% for AGGA.
AGGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и AGGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор