Хотите сбалансировать вложение в CMS? У ETF ниже самая низкая корреляция с CMS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CMS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CMS.
Лучшие диверсификаторы для CMS
3 ETF имеют низкую корреляцию с CMS (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.18 | -0.10 | 0.03 | 59 | Nasdaq-100 | CMS vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.05 | 0.06 | 0.18 | 59 | S&P 500 | CMS vs SPY | |
| Schwab International Equity ETF | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 57 | Foreign Large Cap Equities | CMS vs SCHF | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 77 | Dividend | CMS vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CMS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CMS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.26 | -0.22 | -0.10 | 72 | Technology | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.15 | -0.08 | -0.02 | 69 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | -0.14 | -0.12 | 0.01 | 54 | Consumer Cyclical | |
| Dell Technologies Inc. | -0.13 | -0.11 | -0.01 | 96 | Technology | |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | -0.04 | 0.11 | 0.14 | 97 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CMS
Добавьте CMS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMS