Хотите сбалансировать вложение в CMS? У ETF ниже самая низкая корреляция с CMS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CMS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CMS.
Лучшие диверсификаторы для CMS
1 ETF имеют низкую корреляцию с CMS (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.00, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.00 | 0.07 | 0.18 | 70 | S&P 500 | CMS vs SPY | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 80 | Dividend | CMS vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CMS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CMS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Amazon.com, Inc (AMZN) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc | -0.14 | -0.12 | 0.01 | 60 | Consumer Cyclical | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.09 | -0.07 | -0.01 | 67 | Technology | |
| Dell Technologies Inc. | -0.07 | -0.08 | 0.00 | 96 | Technology | |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | -0.01 | 0.13 | 0.14 | 97 | Communication Services | |
| NIO Inc. | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 67 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CMS
Добавьте CMS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMS