Хотите сбалансировать вложение в CMS? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CMS, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CMS
3 ETF имеют низкую корреляцию с CMS (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.26 | -0.13 | 0.02 | 54 | Nasdaq-100 | CMS vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.13 | 0.03 | 0.16 | 71 | S&P 500 | CMS vs SPY | |
| Schwab International Equity ETF | -0.03 | 0.11 | 0.19 | 70 | Foreign Large Cap Equities | CMS vs SCHF | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 94 | Dividend | CMS vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CMS и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.26 | -0.23 | -0.11 | 63 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | -0.18 | -0.13 | 0.01 | 68 | Consumer Cyclical | |
| Palo Alto Networks, Inc. | -0.17 | -0.10 | -0.03 | 91 | Technology | |
| Dell Technologies Inc. | -0.15 | -0.12 | -0.02 | 97 | Technology | |
| Microchip Technology Incorporated | -0.12 | -0.00 | 0.04 | 57 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CMS
Добавьте CMS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMS