Сравнение CMS с SCHD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMS показывает доходность 12.26%, а SCHD немного ниже – 12.17%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMS и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и SCHD.

CMS Energy Corporation (CMS) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.