Сравнение CMS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или SCHD.
Основные характеристики
| CMS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.57% | 13.60% |
| Дох-ть за 1 год | 35.71% | 24.10% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.76% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.00% | 12.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 11.49 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 11.64% |
| Макс. просадка | -91.20% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.80% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между CMS и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMS и SCHD
С начала года, CMS показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции SCHD немного впереди с 12.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и SCHD
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.90% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и SCHD
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и SCHD
CMS Energy Corporation (CMS) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.