PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CMSSCHD
Дох-ть с нач. г.23.57%13.60%
Дох-ть за 1 год35.71%24.10%
Дох-ть за 3 года8.56%7.20%
Дох-ть за 5 лет4.76%13.31%
Дох-ть за 10 лет12.00%12.02%
Коэф-т Шарпа2.152.19
Коэф-т Сортино3.023.14
Коэф-т Омега1.381.38
Коэф-т Кальмара1.451.93
Коэф-т Мартина12.2611.49
Индекс Язвы2.98%2.22%
Дневная вол-ть16.99%11.64%
Макс. просадка-91.20%-33.37%
Текущая просадка-1.80%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CMS и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMS и SCHD

С начала года, CMS показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции SCHD немного впереди с 12.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
412.02%
403.96%
CMS
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 12.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.26
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 11.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.49

Сравнение коэффициента Шарпа CMS и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
2.19
CMS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и SCHD

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCHD в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMS
CMS Energy Corporation
2.90%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CMS и SCHD

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.80%
-0.58%
CMS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и SCHD

CMS Energy Corporation (CMS) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что CMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.27%
2.39%
CMS
SCHD