Хотите сбалансировать вложение в CMI? У ETF ниже самая низкая корреляция с CMI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CMI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CMI.
Лучшие диверсификаторы для CMI
1 ETF имеют низкую корреляцию с CMI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Sprott Physical Silver Trust (PSLV) (Silver), корреляция за 1 год — 0.23, почти не изменилась с 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprott Physical Silver Trust | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 79 | Silver, Precious Metals | CMI vs PSLV | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.40 | 0.52 | 0.60 | 80 | Dividend | CMI vs SCHD | |
| Invesco QQQ ETF | 0.50 | 0.42 | 0.45 | 73 | Nasdaq-100 | CMI vs QQQ | |
| NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 0.51 | — | — | 68 | Nasdaq-100, Derivative Income | CMI vs QQQI | |
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 94 | Technology Equities | CMI vs CHAT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CMI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CMI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.16 | -0.11 | 0.03 | 68 | Financial Services | |
| Duke Energy Corporation | -0.09 | 0.05 | 0.12 | 53 | Utilities | |
| The Coca-Cola Company | -0.04 | 0.06 | 0.18 | 66 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.02 | 0.22 | 0.32 | 83 | Energy | |
| Coterra Energy Inc. | -0.01 | 0.25 | 0.31 | 79 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CMI
Добавьте CMI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMI