Хотите сбалансировать вложение в CBOE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CBOE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CBOE
23 ETF имеют низкую корреляцию с CBOE (менее 0.3), из них 17 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | -0.26 | — | — | 87 | Derivative Income, Semiconductors | CBOE vs CHPY | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -0.24 | -0.22 | 0.03 | 60 | Technology Equities | CBOE vs XLK | |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -0.23 | -0.22 | 0.02 | 58 | Technology Equities | CBOE vs FTEC | |
| Invesco QQQ ETF | -0.21 | -0.21 | 0.04 | 54 | Nasdaq-100 | CBOE vs QQQ | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.21 | -0.20 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | CBOE vs JEPQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CBOE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) (Technology), корреляция за 1 год — -0.30, против -0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.30 | -0.27 | -0.10 | 89 | Technology | |
| GE Vernova Inc. | -0.29 | -0.19 | -0.19 | 77 | Industrials | |
| Caterpillar Inc. | -0.28 | -0.16 | -0.01 | 93 | Industrials | |
| Micron Technology, Inc. | -0.26 | -0.25 | -0.07 | 99 | Technology | |
| EnerSys | -0.26 | -0.19 | -0.01 | 93 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CBOE
Добавьте CBOE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CBOE