Хотите сбалансировать вложение в CBL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CBL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CBL
11 ETF имеют низкую корреляцию с CBL (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.02 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.12 | -0.02 | — | 100 | Ultrashort Bond | CBL vs SGOV | |
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.09 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | CBL vs VBIL | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.06 | -0.00 | — | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CBL vs BIL | |
| Invesco QQQ ETF | 0.01 | 0.20 | — | 54 | Nasdaq-100 | CBL vs QQQ | |
| Tortoise North American Pipeline Fund | 0.04 | 0.27 | — | 61 | Energy Equities | CBL vs TPYP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CBL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) (Technology), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Optoelectronics, Inc. | -0.11 | 0.10 | 0.14 | 96 | Technology | |
| Vertiv Holdings Co. | -0.10 | 0.09 | 0.20 | 83 | Industrials | |
| GLOBALFOUNDRIES Inc. | -0.07 | 0.14 | 0.21 | 70 | Technology | |
| Eaton Corporation plc | -0.06 | 0.14 | 0.24 | 67 | Industrials | |
| Quanta Services, Inc. | -0.06 | 0.13 | 0.25 | 87 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CBL
Добавьте CBL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CBL