PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BRSVXVSIAX
Дох-ть с нач. г.5.89%14.13%
Дох-ть за 1 год24.09%31.47%
Дох-ть за 3 года1.97%5.22%
Дох-ть за 5 лет16.52%10.89%
Дох-ть за 10 лет10.06%9.09%
Коэф-т Шарпа1.021.76
Коэф-т Сортино1.552.52
Коэф-т Омега1.181.31
Коэф-т Кальмара1.282.26
Коэф-т Мартина4.5610.00
Индекс Язвы4.71%2.93%
Дневная вол-ть21.14%16.66%
Макс. просадка-67.58%-45.39%
Текущая просадка-4.02%-1.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BRSVX и VSIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и VSIAX

С начала года, BRSVX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции BRSVX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.28%
9.64%
BRSVX
VSIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и VSIAX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.


BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56
VSIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIAX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSIAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSIAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSIAX, с текущим значением в 10.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.00

Сравнение коэффициента Шарпа BRSVX и VSIAX

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.76
BRSVX
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и VSIAX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VSIAX в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
2.49%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%0.74%0.39%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
1.97%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и VSIAX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.02%
-1.29%
BRSVX
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и VSIAX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
3.81%
BRSVX
VSIAX