PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.97%
15.52%
BRSVX
VSIAX

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.54% соответственно.


BRSVX

С начала года

13.23%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

13.97%

1 год

28.97%

5 лет (среднегодовая)

17.69%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

VSIAX

С начала года

20.66%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

15.52%

1 год

33.92%

5 лет (среднегодовая)

12.37%

10 лет (среднегодовая)

9.54%

Основные характеристики


BRSVXVSIAX
Коэф-т Шарпа1.342.03
Коэф-т Сортино2.002.87
Коэф-т Омега1.241.36
Коэф-т Кальмара2.044.14
Коэф-т Мартина6.1211.48
Индекс Язвы4.73%2.95%
Дневная вол-ть21.68%16.70%
Макс. просадка-67.58%-45.39%
Текущая просадка-0.66%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и VSIAX

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.


BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BRSVX и VSIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.342.03
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.002.87
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.36
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.044.14
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1211.48
BRSVX
VSIAX

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.03
BRSVX
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и VSIAX

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VSIAX в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
3.15%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%0.46%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
1.86%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и VSIAX

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
0
BRSVX
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и VSIAX

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
5.86%
BRSVX
VSIAX