Сравнение BRSVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или VOO.
Основные характеристики
| BRSVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.20% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 13.54% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 6.24% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.00% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.08% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 20.49% | 11.70% |
| Макс. просадка | -67.58% | -33.99% |
| Current Drawdown | -5.89% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между BRSVX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRSVX и VOO
С начала года, BRSVX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.08% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSVX и VOO
BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRSVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSVX и VOO
Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.76% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% | 0.74% | 0.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BRSVX и VOO
Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRSVX и VOO
Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.