PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.97%
13.23%
BRSVX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.37% против 13.22% соответственно.


BRSVX

С начала года

13.23%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

13.97%

1 год

28.97%

5 лет (среднегодовая)

17.69%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


BRSVXVOO
Коэф-т Шарпа1.342.69
Коэф-т Сортино2.003.59
Коэф-т Омега1.241.50
Коэф-т Кальмара2.043.88
Коэф-т Мартина6.1217.58
Индекс Язвы4.73%1.86%
Дневная вол-ть21.68%12.19%
Макс. просадка-67.58%-33.99%
Текущая просадка-0.66%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и VOO

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BRSVX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.342.69
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.003.59
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.50
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.043.88
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.1217.58
BRSVX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.69
BRSVX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и VOO

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
3.15%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%0.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и VOO

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-0.53%
BRSVX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и VOO

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
3.99%
BRSVX
VOO