PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRSVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRSVX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BRSVX с VOO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRSVX:

-0.25

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

BRSVX:

-0.34

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BRSVX:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRSVX:

-0.30

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

BRSVX:

-0.74

VOO:

2.13

Индекс Язвы

BRSVX:

11.17%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

BRSVX:

24.35%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

BRSVX:

-67.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BRSVX:

-19.26%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции BRSVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.55% против 12.64% соответственно.

BRSVX

С начала года

-10.52%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-6.61%

3 года

2.27%

5 лет

20.45%

10 лет

8.55%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий BRSVX и VOO

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRSVX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRSVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и VOO

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		8.47%7.58%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.98%1.97%0.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и VOO

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и VOO

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...