PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRSVX с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRSVX с AVUS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRSVX или AVUS.

Корреляция

Корреляция между BRSVX и AVUS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRSVX:

-0.47

AVUS:

0.31

Коэф-т Сортино

BRSVX:

-0.45

AVUS:

0.62

Коэф-т Омега

BRSVX:

0.94

AVUS:

1.09

Коэф-т Кальмара

BRSVX:

-0.32

AVUS:

0.35

Коэф-т Мартина

BRSVX:

-0.78

AVUS:

1.29

Индекс Язвы

BRSVX:

13.15%

AVUS:

5.32%

Дневная вол-ть

BRSVX:

24.51%

AVUS:

19.76%

Макс. просадка

BRSVX:

-67.58%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

BRSVX:

-22.93%

AVUS:

-8.52%

Доходность по периодам

С начала года, BRSVX показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью -4.00%.

BRSVX

С начала года

-9.91%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-11.54%

5 лет

18.76%

10 лет

5.71%

AVUS

С начала года

-4.00%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-6.72%

1 год

6.08%

5 лет

16.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRSVX и AVUS

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRSVX и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRSVX
Ранг риск-скорректированной доходности BRSVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRSVX c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и AVUS

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности AVUS в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		1.86%1.68%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.36%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и AVUS

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и AVUS

Загрузка...