PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRSVX с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BRSVXAVUS
Дох-ть с нач. г.12.04%23.93%
Дох-ть за 1 год35.40%39.21%
Дох-ть за 3 года3.46%9.23%
Дох-ть за 5 лет16.97%15.49%
Коэф-т Шарпа1.522.91
Коэф-т Сортино2.273.95
Коэф-т Омега1.271.54
Коэф-т Кальмара1.804.38
Коэф-т Мартина7.1918.15
Индекс Язвы4.70%2.09%
Дневная вол-ть22.28%13.06%
Макс. просадка-67.58%-37.04%
Текущая просадка-1.17%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BRSVX и AVUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRSVX и AVUS

С начала года, BRSVX показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 23.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.53%
13.71%
BRSVX
AVUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRSVX и AVUS

BRSVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.


BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRSVX c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.19
AVUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUS, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUS, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUS, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUS, с текущим значением в 18.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.15

Сравнение коэффициента Шарпа BRSVX и AVUS

Показатель коэффициента Шарпа BRSVX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRSVX и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.91
BRSVX
AVUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRSVX и AVUS

Дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности AVUS в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
3.18%3.57%0.96%0.28%0.84%2.38%1.25%0.87%0.98%1.97%0.74%0.46%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.23%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRSVX и AVUS

Максимальная просадка BRSVX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSVX и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
0
BRSVX
AVUS

Волатильность

Сравнение волатильности BRSVX и AVUS

Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.73%
4.52%
BRSVX
AVUS