Хотите диверсифицировать портфель помимо BKT? У фондов ниже самая низкая корреляция с BKT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BKT.
Лучшие диверсификаторы для BKT
4 фондов имеют низкую корреляцию с BKT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — 0.00, выросла с -0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.00 | -0.12 | -0.18 | 64 | Systematic Trend | BKT vs ASFYX | |
| BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 96 | Long-Short | BKT vs BDMIX | |
| BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 69 | Technology Equities | BKT vs BGSAX | |
| Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D... | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 71 | Large Cap Growth Equities | BKT vs NASDX | |
| iShares S&P 500 Index Fund Class K | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 65 | S&P 500 | BKT vs WFSPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BKT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BKT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.20, против -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.20 | -0.05 | -0.03 | 72 | Energy | |
| Dow Inc. | -0.07 | 0.06 | 0.06 | 55 | Basic Materials | |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 78 | Industrials | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 90 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит BKT
Добавьте BKT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BKT