Хотите диверсифицировать портфель помимо BKT? У фондов ниже самая низкая корреляция с BKT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BKT.
Лучшие диверсификаторы для BKT
3 фондов имеют низкую корреляцию с BKT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class I (BDMIX) (Equity Market Neutral), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ... | 0.02 | -0.00 | -0.01 | 96 | Equity Market Neutral | BKT vs BDMIX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.02 | -0.12 | -0.18 | 55 | Systematic Trend | BKT vs ASFYX | |
| Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D... | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 53 | Large Cap Growth Equities | BKT vs NASDX | |
| iShares S&P 500 Index Fund Class K | 0.32 | 0.24 | 0.21 | 68 | S&P 500 | BKT vs WFSPX | |
| Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm... | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 68 | Large Cap Blend Equities | BKT vs VTCLX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BKT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BKT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.21, против -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.21 | -0.05 | -0.02 | 78 | Energy | |
| Dow Inc. | -0.09 | 0.04 | 0.05 | 51 | Basic Materials | |
| The Chemours Company | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 62 | Basic Materials | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 53 | Financial Services | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 53 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BKT
Добавьте BKT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BKT