PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKT с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKT с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BKT и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Income Trust (BKT) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKT и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKT
BlackRock Income Trust		-1.18%5.92%3.33%7.69%-21.51%-0.44%7.36%14.91%-2.59%2.58%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 1.15% против 13.92% соответственно.

BKT

1 день
0.76%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.69%
1 год
-0.79%
3 года*
3.79%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
1.15%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Income Trust

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с BKT:
BKT с SCHGBKT с SPYBKT с BTZBKT с XLKQ.LBKT с VOOBKT с VPUBKT с VYM
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий BKT и WFSPX

BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

BKT
BlackRock Income Trust
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

BKT vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKT
Ранг доходности на риск BKT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT: 55
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKT c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKTWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.96

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.47

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.49

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

7.15

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKT vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKT и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKTWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.96

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.13

+0.01

Корреляция

Корреляция между BKT и WFSPX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKT и WFSPX

Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT
BlackRock Income Trust		9.90%9.53%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%6.82%6.48%5.15%5.09%5.89%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BKT и WFSPX

Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BKTWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-58.21%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-12.11%

+6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-24.51%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-33.74%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.54%

-6.51%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-12.84%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.53%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BKT и WFSPX

Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKTWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.17%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

9.44%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

18.21%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

16.88%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

18.00%

-8.30%