Сравнение BKT с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BKT и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKT и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.18% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 1.15% против 13.99% соответственно.
BKT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 1.15%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и VTCLX
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BKT vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BKT
VTCLX
Сравнение BKT c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.98 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.50 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.52 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.35 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.98 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.64 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.77 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BKT и VTCLX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и VTCLX
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 9.90% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и VTCLX
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKT | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -55.18% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -12.20% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -24.98% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -34.56% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -6.12% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -7.61% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.53% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKT | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.42% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 9.68% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 18.43% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 17.23% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 18.26% | -8.56% |