Сравнение BKT с VTCLX
BKT (BlackRock Income Trust) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BKT is a fund fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, BKT returned 1.19%/yr vs 15.12%/yr for VTCLX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BKT charges 2.06%/yr vs 0.05%/yr for VTCLX.
Доходность
Сравнение доходности BKT и VTCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 1.19% против 15.12% соответственно.
BKT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 1.19%
VTCLX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам BKT и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 0.35% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 11.21% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Correlation
The correlation between BKT and VTCLX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.09 |
Over the past year, BKT and VTCLX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKT vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BKT
VTCLX
Сравнение BKT c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKT | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.57 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.37 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKT и VTCLX
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и VTCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKT | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -55.18% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -8.79% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -19.01% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -24.98% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -34.56% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.28% | -0.09% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -7.54% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.99% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKT | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.59% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.38% | 10.05% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 12.68% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 17.32% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 18.25% | -8.50% |
Сравнение комиссий BKT и VTCLX
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и VTCLX
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VTCLX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 10.11% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.90% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
BKT and VTCLX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTCLX has higher volatility (3.59%) compared to BKT (2.66%). In terms of maximum drawdown, BKT dropped -48.86% vs VTCLX's -55.18%.
VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKT и VTCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор