Сравнение BKT с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Income Trust (BKT) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BKT управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BKT и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKT и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | -1.18% | 5.92% | 3.33% | 7.69% | -21.51% | -0.44% | 7.36% | 14.91% | -2.59% | 2.58% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BKT показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BKT уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 1.15% против 19.48% соответственно.
BKT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 1.15%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKT и NASDX
BKT берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BKT vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BKT
NASDX
Сравнение BKT c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Income Trust (BKT) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKT | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.04 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.63 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.87 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 7.07 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKT | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.04 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.64 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между BKT и NASDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKT и NASDX
Дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT BlackRock Income Trust | 9.90% | 9.53% | 9.19% | 8.69% | 8.35% | 7.31% | 6.80% | 6.82% | 6.48% | 5.15% | 5.09% | 5.89% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BKT и NASDX
Максимальная просадка BKT за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKT и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKT | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -83.16% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -12.70% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -35.33% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -35.33% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -8.91% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -34.59% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.37% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKT и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Income Trust (BKT) составляет 2.71%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKT | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.54% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 12.89% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 22.75% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 23.07% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 22.63% | -12.93% |