Хотите сбалансировать вложение в BJ? У ETF ниже самая низкая корреляция с BJ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда BJ падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BJ.
Лучшие диверсификаторы для BJ
6 ETF имеют низкую корреляцию с BJ (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.19 | -0.02 | 0.11 | 64 | Leveraged Equities, Technology Equities | BJ vs TECL | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.11 | 0.08 | 0.20 | 60 | S&P 500 | BJ vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.11 | 0.08 | 0.20 | 60 | S&P 500 | BJ vs SPY | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 100 | Ultrashort Bond | BJ vs SGOV | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 76 | Systematic Trend | BJ vs DBMF |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BJ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BJ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Alphabet Inc. Class A (GOOGL) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. Class A | -0.20 | -0.01 | 0.09 | 96 | Communication Services | |
| Amazon.com, Inc | -0.18 | -0.05 | 0.06 | 52 | Consumer Cyclical | |
| Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -0.16 | 0.02 | 0.07 | 81 | Healthcare | |
| NVIDIA Corporation | -0.16 | -0.05 | 0.08 | 70 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.15 | -0.02 | 0.09 | 71 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BJ
Добавьте BJ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BJ