Хотите сбалансировать вложение в BIP? У ETF ниже самая низкая корреляция с BIP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда BIP падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BIP.
Лучшие диверсификаторы для BIP
2 ETF имеют низкую корреляцию с BIP (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.03 | 0.04 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | BIP vs SGOV | |
| ProShares Ultra QQQ | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 53 | Leveraged Equities | BIP vs QLD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.35 | 0.46 | 0.48 | 59 | S&P 500 | BIP vs SPY | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.36 | 0.48 | 0.49 | 59 | Large Cap Blend Equities | BIP vs VTI | |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.39 | 0.53 | 0.54 | 55 | Foreign Large Cap Equities | BIP vs VEA |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BIP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BIP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.01 | 0.16 | 0.24 | 70 | Energy | |
| Canadian Utilities Limited | 0.02 | 0.25 | 0.27 | 94 | Utilities | |
| Walmart Inc. | 0.02 | 0.12 | 0.18 | 69 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.04 | 0.17 | 0.23 | 72 | Energy | |
| CenterPoint Energy, Inc. | 0.05 | 0.24 | 0.29 | 80 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BIP
Добавьте BIP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BIP