Хотите сбалансировать вложение в BIP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BIP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BIP
4 ETF имеют низкую корреляцию с BIP (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.03 | 0.04 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | BIP vs SGOV | |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF | 0.06 | 0.22 | 0.29 | 62 | Energy Equities | BIP vs FENY | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.29 | 0.44 | 0.47 | 71 | S&P 500 | BIP vs SPY | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.29 | 0.46 | 0.48 | 71 | Large Cap Blend Equities | BIP vs VTI | |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.33 | 0.51 | 0.53 | 68 | Foreign Large Cap Equities | BIP vs VEA |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BIP и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 0.00 | 0.17 | 0.23 | 82 | Real Estate | |
| Chevron Corporation | 0.00 | 0.15 | 0.24 | 72 | Energy | |
| Unum Group | 0.01 | 0.23 | 0.24 | 81 | Financial Services | |
| Canadian Utilities Limited | 0.01 | 0.24 | 0.28 | 97 | Utilities | |
| Devon Energy Corporation | 0.02 | 0.14 | 0.23 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BIP
Добавьте BIP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BIP