Хотите сбалансировать вложение в BILL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BILL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BILL
6 ETF имеют низкую корреляцию с BILL (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — 0.14, почти не изменилась с 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 84 | Inflation-Protected Bonds, Short-Term Bond | BILL vs VTIP | |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 99 | Ultrashort Bond | BILL vs JPST | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.17 | 0.02 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | BILL vs SGOV | |
| Invesco QQQ ETF | 0.23 | 0.35 | 0.51 | 54 | Nasdaq-100 | BILL vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.39 | 0.51 | 71 | S&P 500 | BILL vs SPY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BILL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Targa Resources Corp. (TRGP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp. | -0.15 | 0.10 | 0.20 | 91 | Energy | |
| Tenaris S.A. | -0.12 | 0.11 | 0.17 | 92 | Energy | |
| Cenovus Energy Inc. | -0.08 | 0.06 | 0.13 | 91 | Energy | |
| Texas Instruments Incorporated | -0.08 | 0.17 | 0.30 | 79 | Technology | |
| Apache Corporation | -0.07 | 0.07 | 0.16 | 87 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BILL
Добавьте BILL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BILL