Сравнение AVEMX с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и ConocoPhillips Company (COP).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и COP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
COP ConocoPhillips Company | 38.21% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 11.35% против 15.95% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
COP
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEMX vs. COP — Ранг доходности на риск
AVEMX
COP
Сравнение AVEMX c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.19 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.20 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 2.31 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.42 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и COP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и COP
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности COP в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
COP ConocoPhillips Company | 2.52% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и COP
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и COP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -84.55% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -22.09% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -36.19% | +17.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -70.66% | +30.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.05% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -25.55% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 11.46% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и COP
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.58% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 20.72% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 34.42% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 32.79% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 37.68% | -19.21% |