Сравнение AVEMX с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и ConocoPhillips Company (COP).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или COP.
Основные характеристики
AVEMX | COP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.74% | 9.66% |
Дох-ть за 1 год | 14.98% | 30.89% |
Дох-ть за 3 года | 4.34% | 38.16% |
Дох-ть за 5 лет | 8.37% | 17.85% |
Дох-ть за 10 лет | 5.82% | 9.58% |
Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.34 |
Дневная вол-ть | 13.95% | 24.96% |
Макс. просадка | -59.76% | -70.66% |
Current Drawdown | 0.00% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и COP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и COP
С начала года, AVEMX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 5.82% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEMX c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Ave Maria Value Fund | 1.13 | ||||
ConocoPhillips Company | 1.34 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и COP
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности COP в 2.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave Maria Value Fund | 4.18% | 4.42% | 1.15% | 0.27% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% | 9.30% | 5.80% |
ConocoPhillips Company | 2.34% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и COP
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVEMX и COP
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и COP
Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 2.66%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.