PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVEMX с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVEMXCOP
Дох-ть с нач. г.5.74%9.66%
Дох-ть за 1 год14.98%30.89%
Дох-ть за 3 года4.34%38.16%
Дох-ть за 5 лет8.37%17.85%
Дох-ть за 10 лет5.82%9.58%
Коэф-т Шарпа1.131.34
Дневная вол-ть13.95%24.96%
Макс. просадка-59.76%-70.66%
Current Drawdown0.00%-1.23%

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между AVEMX и COP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и COP

С начала года, AVEMX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 5.82% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
351.24%
928.77%
AVEMX
COP

Сравнение акций, фондов или ETF


Ave Maria Value Fund

ConocoPhillips Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVEMX c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVEMX
Ave Maria Value Fund
1.13
COP
ConocoPhillips Company
1.34

Сравнение коэффициента Шарпа AVEMX и COP

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному 1.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVEMX и COP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.13
1.34
AVEMX
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и COP

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности COP в 2.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVEMX
Ave Maria Value Fund
4.18%4.42%1.15%0.27%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%9.30%5.80%
COP
ConocoPhillips Company
2.34%3.34%4.20%2.69%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%3.82%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и COP

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVEMX и COP


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-1.23%
AVEMX
COP

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и COP

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 2.66%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.66%
5.08%
AVEMX
COP