PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEMX с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с COP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и ConocoPhillips Company (COP).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или COP.

Корреляция

Корреляция между AVEMX и COP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.71

COP:

-0.65

Коэф-т Сортино

AVEMX:

1.07

COP:

-0.78

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.16

COP:

0.89

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

0.65

COP:

-0.60

Коэф-т Мартина

AVEMX:

1.57

COP:

-1.49

Индекс Язвы

AVEMX:

10.79%

COP:

14.81%

Дневная вол-ть

AVEMX:

23.99%

COP:

32.68%

Макс. просадка

AVEMX:

-60.09%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

AVEMX:

-11.29%

COP:

-29.01%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 4.16% против 6.81% соответственно.

AVEMX

С начала года

11.00%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

-3.43%

1 год

16.54%

5 лет

14.10%

10 лет

4.16%

COP

С начала года

-6.04%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-17.04%

1 год

-22.49%

5 лет

20.32%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и COP

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности COP в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.29%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%
COP
ConocoPhillips Company		2.32%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и COP

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и COP

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 4.76%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...