PortfoliosLab logo
Сравнение AVEMX с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEMX и COP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.80%
665.18%
AVEMX
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.48

COP:

-0.85

Коэф-т Сортино

AVEMX:

0.79

COP:

-1.08

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.12

COP:

0.85

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

0.44

COP:

-0.75

Коэф-т Мартина

AVEMX:

1.14

COP:

-1.49

Индекс Язвы

AVEMX:

10.08%

COP:

18.25%

Дневная вол-ть

AVEMX:

24.07%

COP:

32.03%

Макс. просадка

AVEMX:

-60.09%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

AVEMX:

-17.53%

COP:

-29.50%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 3.44% против 6.49% соответственно.


AVEMX

С начала года

3.19%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-5.42%

1 год

10.78%

5 лет

14.03%

10 лет

3.44%

COP

С начала года

-6.68%

1 месяц

-10.48%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-27.19%

5 лет

25.05%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVEMX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVEMX: 0.48
COP: -0.85
Коэффициент Сортино AVEMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEMX: 0.79
COP: -1.08
Коэффициент Омега AVEMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVEMX: 1.12
COP: 0.85
Коэффициент Кальмара AVEMX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVEMX: 0.44
COP: -0.75
Коэффициент Мартина AVEMX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVEMX: 1.14
COP: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.85
AVEMX
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и COP

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности COP в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEMX
Ave Maria Value Fund
0.31%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%
COP
ConocoPhillips Company
2.96%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и COP

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.53%
-29.50%
AVEMX
COP

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и COP

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 13.99%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 21.93%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
21.93%
AVEMX
COP