Сравнение AVEMX с LNG

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 11.35% против 23.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVEMX и LNG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности LNG в 0.76%

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и LNG.

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.