PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEMX с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с LNG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEMX или LNG.

Корреляция

Корреляция между AVEMX и LNG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.80%
20,474.90%
AVEMX
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEMX:

0.48

LNG:

1.59

Коэф-т Сортино

AVEMX:

0.79

LNG:

2.05

Коэф-т Омега

AVEMX:

1.12

LNG:

1.29

Коэф-т Кальмара

AVEMX:

0.44

LNG:

2.09

Коэф-т Мартина

AVEMX:

1.14

LNG:

6.74

Индекс Язвы

AVEMX:

10.08%

LNG:

6.85%

Дневная вол-ть

AVEMX:

24.07%

LNG:

29.13%

Макс. просадка

AVEMX:

-60.09%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

AVEMX:

-17.53%

LNG:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 3.44% против 12.23% соответственно.

AVEMX

С начала года

3.19%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-5.42%

1 год

10.78%

5 лет

14.03%

10 лет

3.44%

LNG

С начала года

8.35%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

25.22%

1 год

49.02%

5 лет

42.04%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEMX и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEMX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEMX c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AVEMX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVEMX: 0.48
LNG: 1.59
Коэффициент Сортино AVEMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVEMX: 0.79
LNG: 2.05
Коэффициент Омега AVEMX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVEMX: 1.12
LNG: 1.29
Коэффициент Кальмара AVEMX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVEMX: 0.44
LNG: 2.09
Коэффициент Мартина AVEMX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVEMX: 1.14
LNG: 6.74

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
1.59
AVEMX
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и LNG

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности LNG в 0.81%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.32%0.82%1.15%0.27%0.47%0.04%0.00%0.00%0.00%0.07%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.81%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и LNG

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.53%
-8.22%
AVEMX
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и LNG

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 13.99%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
16.83%
AVEMX
LNG