Хотите сбалансировать вложение в ASC? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ASC, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ASC
5 ETF имеют низкую корреляцию с ASC (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.04, выросла с -0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.04 | -0.04 | -0.10 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | ASC vs SHV | |
| Capital Group Dividend Value ETF | 0.09 | 0.16 | — | 82 | Large Cap Value Equities, Dividend | ASC vs CGDV | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 72 | S&P 500 | ASC vs VOO | |
| iShares MSCI Brazil ETF | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 51 | Latin America Equities | ASC vs EWZ | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 61 | Energy Equities | ASC vs XLE |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ASC и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Arch Capital Group Ltd. (ACGL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | -0.07 | -0.03 | 0.07 | 59 | Financial Services | |
| Eli Lilly and Company | -0.07 | 0.05 | 0.02 | 81 | Healthcare | |
| NMI Holdings, Inc. | -0.03 | 0.08 | 0.11 | 65 | Financial Services | |
| Powell Industries, Inc. | -0.03 | 0.08 | 0.13 | 92 | Industrials | |
| Essent Group Ltd. | -0.03 | 0.09 | 0.11 | 65 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ASC
Добавьте ASC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ASC