PortfoliosLab logo
Сравнение ASC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASC и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.87%
300.24%
ASC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-0.90

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.30

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

ASC:

0.85

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.62

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.03

VOO:

2.28

Индекс Язвы

ASC:

37.15%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

ASC:

42.40%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ASC:

-56.69%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.22% против 12.13% соответственно.


ASC

С начала года

-20.71%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-32.12%

1 год

-40.05%

5 лет

9.98%

10 лет

0.22%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASC: -0.90
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.30
VOO: 0.89
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.85
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASC: -0.62
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASC: -1.03
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
0.55
ASC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и VOO

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation
9.95%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ASC и VOO

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.69%
-9.85%
ASC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и VOO

Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.84%
13.96%
ASC
VOO