Сравнение ASC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ASC и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 44.82% | -10.36% | -8.18% | 5.81% | 326.33% | 3.36% | -63.57% | 93.79% | -41.62% | 8.11% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ASC показывает доходность 44.82%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.65% соответственно.
ASC
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 44.82%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 59.72%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 32.15%
- 10 лет*
- 8.85%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASC vs. XLE — Ранг доходности на риск
ASC
XLE
Сравнение ASC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.84 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.96 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.16 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.40 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ASC и XLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и XLE
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 2.03% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и XLE
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -71.26% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -18.79% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.41% | -26.04% | -35.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.72% | -66.81% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.09% | -2.08% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.26% | -18.05% | -21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 7.14% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и XLE
Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 5.05% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 13.94% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.65% | 24.93% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 26.06% | +20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.46% | 29.48% | +21.98% |