PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ASC с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASC с XLE

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или XLE.

Корреляция

Корреляция между ASC и XLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ASC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.25%
-15.71%
ASC
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-1.02

XLE:

-0.54

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.54

XLE:

-0.58

Коэф-т Омега

ASC:

0.82

XLE:

0.92

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.69

XLE:

-0.63

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.21

XLE:

-1.75

Индекс Язвы

ASC:

34.88%

XLE:

7.27%

Дневная вол-ть

ASC:

41.70%

XLE:

23.71%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

ASC:

-59.32%

XLE:

-13.95%

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -25.53%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 0.81% против 4.31% соответственно.

ASC

С начала года

-25.53%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-47.73%

1 год

-39.54%

5 лет

15.31%

10 лет

0.81%

XLE

С начала года

-3.10%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-8.65%

1 год

-12.74%

5 лет

24.53%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ardmore Shipping Corporation

Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ASC: -0.99
XLE: -0.75
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.48
XLE: -0.88
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.83
XLE: 0.88
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ASC: -0.67
XLE: -0.92
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ASC: -1.17
XLE: -2.50

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
-0.75
ASC
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и XLE

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности XLE в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation		10.86%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.71%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок ASC и XLE

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.32%
-19.57%
ASC
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и XLE

Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 17.17% и 17.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.17%
17.12%
ASC
XLE

Пользовательские портфели с ASC или XLE

USMV 65 GLD 25 XLE 10
4%
YTD
USMV
GLD
XLE
Long Balanced 24
4%
YTD
XLE
XAR
KRE
GLD
XLF
BRK-B
AG
SPYG
1 / 49

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
346

Return and Dividend Calculation

So is the Dividends and Return in my portfolio , is it average or median of all the stocks and ETF's in it, how is it calculated

Farshad

08 января 25 г. Posted in general
294

technical support

How does one find/open/read a reply to a question posted to the discussion site?

Marcus Crahan

30 марта 25 г. Posted in general
66