Сравнение ASC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или XLE.
Доходность
Сравнение доходности ASC и XLE
Доходность по периодам
С начала года, ASC показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.54% против 5.05% соответственно.
ASC
-11.56%
-26.70%
-44.72%
-6.65%
10.54%
3.54%
XLE
18.69%
7.58%
8.19%
18.78%
15.67%
5.05%
Основные характеристики
| ASC | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 3.28 |
| Индекс Язвы | 16.31% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 35.58% | 17.66% |
| Макс. просадка | -80.11% | -71.54% |
| Текущая просадка | -47.39% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ASC и XLE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и XLE
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности XLE в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 8.92% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.07% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и XLE
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и XLE
Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.