Сравнение ASC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или XLE.
Основные характеристики
ASC | XLE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.41% | 13.51% |
Дох-ть за 1 год | 2.52% | 13.30% |
Дох-ть за 3 года | 64.14% | 30.17% |
Дох-ть за 5 лет | 20.78% | 12.42% |
Дох-ть за 10 лет | 4.68% | 4.11% |
Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.62 |
Дневная вол-ть | 35.62% | 19.25% |
Макс. просадка | -80.11% | -71.54% |
Current Drawdown | -8.23% | -3.75% |
Корреляция
Корреляция между ASC и XLE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASC и XLE
С начала года, ASC показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 4.68% против 4.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и XLE
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности XLE в 3.09%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardmore Shipping Corporation | 5.72% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 3.09% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и XLE
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и XLE
Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.