Хотите диверсифицировать портфель помимо ARCNX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ARCNX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARCNX.
Лучшие диверсификаторы для ARCNX
10 фондов имеют низкую корреляцию с ARCNX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.01 | -0.02 | 0.05 | 84 | Multistrategy | ARCNX vs QSPRX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 0.02 | -0.02 | 0.05 | 82 | Multistrategy | ARCNX vs QSPNX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 100 | Multistrategy | ARCNX vs SRRIX | |
| AQR Small Cap Multi-Style Fund | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 80 | Small Cap Blend Equities | ARCNX vs QSMLX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 98 | Multistrategy | ARCNX vs SHRIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ARCNX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ARCNX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Waste Management, Inc. (WM) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | 0.02 | -0.00 | 0.05 | 56 | Industrials | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 89 | Technology | |
| Broadcom Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 67 | Technology | |
| Coherent Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 92 | Technology | |
| Micron Technology, Inc. | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 99 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит ARCNX
Добавьте ARCNX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARCNX