Сравнение ARCNX с QSPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).
ARCNX управляется AQR. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCNX и QSPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCNX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.59% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 10.20% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCNX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у QSPNX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции ARCNX превзошли акции QSPNX по среднегодовой доходности: 12.76% против 6.77% соответственно.
ARCNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 12.76%
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCNX и QSPNX
ARCNX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Доходность на риск
ARCNX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
ARCNX
QSPNX
Сравнение ARCNX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCNX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.35 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.85 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.68 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 5.06 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCNX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.35 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.17 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ARCNX и QSPNX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCNX и QSPNX
Дивидендная доходность ARCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности QSPNX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.54% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок ARCNX и QSPNX
Максимальная просадка ARCNX за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCNX и QSPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCNX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -41.79% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -7.78% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -17.17% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | -41.79% | +8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.21% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -9.72% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.74% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCNX и QSPNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что ARCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCNX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.64% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 6.59% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 10.11% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 15.93% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.76% | +4.70% |