Хотите диверсифицировать портфель помимо ARCIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ARCIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARCIX.
Лучшие диверсификаторы для ARCIX
6 фондов имеют низкую корреляцию с ARCIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | 0.01 | -0.02 | 0.05 | 84 | Multistrategy | ARCIX vs QSPIX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 99 | Multistrategy | ARCIX vs ADAIX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 99 | Multistrategy | ARCIX vs ADANX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.14 | 0.07 | 0.18 | 68 | Long-Short | ARCIX vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 65 | Long-Short, Actively Managed | ARCIX vs QLENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ARCIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ARCIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.08 | -0.04 | 0.10 | 53 | Financial Services | |
| Genmab A/S | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 68 | Healthcare | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 89 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 56 | Consumer Cyclical | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 71 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ARCIX
Добавьте ARCIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARCIX