Хотите сбалансировать вложение в APA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем APA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для APA
2 ETF имеют низкую корреляцию с APA (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.20 | 0.07 | 0.26 | 71 | S&P 500 | APA vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.20 | 0.07 | 0.26 | 72 | S&P 500 | APA vs VOO | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 61 | Energy Equities | APA vs XLE |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с APA и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Delta Air Lines, Inc. (DAL) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc. | -0.28 | -0.02 | 0.14 | 89 | Industrials | |
| United Airlines Holdings, Inc. | -0.28 | -0.04 | 0.12 | 74 | Industrials | |
| AerCap Holdings N.V. | -0.21 | 0.02 | 0.24 | 85 | Industrials | |
| ASML Holding N.V. | -0.20 | -0.02 | 0.13 | 96 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | -0.19 | -0.02 | 0.10 | 68 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит APA
Добавьте APA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с APA