PortfoliosLab logo
Сравнение APA с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APA и XLE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности APA и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.48%
593.80%
APA
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-0.93

XLE:

-0.44

Коэф-т Сортино

APA:

-1.25

XLE:

-0.42

Коэф-т Омега

APA:

0.82

XLE:

0.94

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.53

XLE:

-0.54

Коэф-т Мартина

APA:

-1.74

XLE:

-1.44

Индекс Язвы

APA:

26.38%

XLE:

7.58%

Дневная вол-ть

APA:

49.81%

XLE:

25.12%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

APA:

-84.91%

XLE:

-13.31%

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -26.37%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -11.22% против 4.05% соответственно.


APA

С начала года

-26.37%

1 месяц

-19.59%

6 месяцев

-28.27%

1 год

-46.73%

5 лет

7.28%

10 лет

-11.22%

XLE

С начала года

-2.38%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

-5.47%

1 год

-10.49%

5 лет

21.37%

10 лет

4.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APA и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APA
Ранг риск-скорректированной доходности APA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APA c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APA: -0.93
XLE: -0.44
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APA: -1.25
XLE: -0.42
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APA: 0.82
XLE: 0.94
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APA: -0.53
XLE: -0.54
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APA: -1.74
XLE: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
-0.44
APA
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и XLE

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности XLE в 3.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APA
Apache Corporation
6.04%4.33%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.45%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок APA и XLE

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.91%
-13.31%
APA
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности APA и XLE

Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 34.75% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.75%
17.48%
APA
XLE