Сравнение APA с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или XLE.
Основные характеристики
| APA | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -32.79% | 7.35% |
| Дох-ть за 1 год | -39.22% | 7.01% |
| Дох-ть за 3 года | -1.42% | 19.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.46% | 14.10% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.38% | 4.05% |
| Коэф-т Шарпа | -1.19 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | -1.72 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 0.80 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.50 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | -1.70 | 1.26 |
| Индекс Язвы | 23.47% | 5.83% |
| Дневная вол-ть | 33.55% | 17.83% |
| Макс. просадка | -96.73% | -71.54% |
| Текущая просадка | -79.31% | -8.98% |
Корреляция
Корреляция между APA и XLE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APA и XLE
С начала года, APA показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -9.38% против 4.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и XLE
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XLE в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 4.29% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.39% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок APA и XLE
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и XLE
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.