PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APA с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между APA и XLE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности APA и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apache Corporation (APA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
200.09%
592.42%
APA
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APA:

-1.08

XLE:

0.12

Коэф-т Сортино

APA:

-1.49

XLE:

0.28

Коэф-т Омега

APA:

0.81

XLE:

1.03

Коэф-т Кальмара

APA:

-0.47

XLE:

0.15

Коэф-т Мартина

APA:

-1.64

XLE:

0.35

Индекс Язвы

APA:

23.65%

XLE:

6.08%

Дневная вол-ть

APA:

35.89%

XLE:

17.89%

Макс. просадка

APA:

-96.73%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

APA:

-81.33%

XLE:

-13.50%

Доходность по периодам

С начала года, APA показывает доходность -39.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -8.81% против 4.44% соответственно.


APA

С начала года

-39.35%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-23.75%

1 год

-39.45%

5 лет

0.48%

10 лет

-8.81%

XLE

С начала года

2.82%

1 месяц

-13.36%

6 месяцев

-4.72%

1 год

1.44%

5 лет

11.59%

10 лет

4.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APA c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APA, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.080.12
Коэффициент Сортино APA, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.490.28
Коэффициент Омега APA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.03
Коэффициент Кальмара APA, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.470.15
Коэффициент Мартина APA, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.640.35
APA
XLE

Показатель коэффициента Шарпа APA на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APA и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.08
0.12
APA
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов APA и XLE

Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности XLE в 2.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
APA
Apache Corporation
4.75%2.79%1.34%0.51%2.29%3.91%3.81%2.37%1.58%2.25%1.52%0.90%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
2.59%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%

Просадки

Сравнение просадок APA и XLE

Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.33%
-13.50%
APA
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности APA и XLE

Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.14%
5.01%
APA
XLE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab