Сравнение APA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APA или VOO.
Доходность
Сравнение доходности APA и VOO
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность -35.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -9.56% против 13.18% соответственно.
APA
-35.31%
-10.88%
-22.61%
-36.51%
1.08%
-9.56%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| APA | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.04 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -1.40 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.45 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.74 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 21.01% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 35.36% | 12.19% |
| Макс. просадка | -96.73% | -33.99% |
| Текущая просадка | -80.08% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между APA и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и VOO
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 4.46% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% | 1.52% | 0.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок APA и VOO
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APA и VOO
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.