Сравнение APA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apache Corporation (APA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 70.66% | 11.54% | -33.44% | -21.24% | 76.44% | 90.76% | -43.71% | 1.12% | -36.39% | -32.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, APA показывает доходность 70.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции APA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.12% против 14.14% соответственно.
APA
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 30.48%
- С начала года
- 70.66%
- 6 месяцев
- 68.44%
- 1 год
- 105.81%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 1.12%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APA vs. VOO — Ранг доходности на риск
APA
VOO
Сравнение APA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apache Corporation (APA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.01 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.53 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.55 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 7.31 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.01 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между APA и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APA и VOO
Дивидендная доходность APA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APA Apache Corporation | 2.42% | 4.09% | 4.33% | 2.79% | 1.34% | 0.51% | 2.29% | 3.91% | 3.81% | 2.37% | 1.58% | 2.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок APA и VOO
Максимальная просадка APA за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| APA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -33.99% | -62.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.95% | -11.98% | -21.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -24.52% | -45.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.49% | -33.99% | -59.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.99% | -5.55% | -55.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.25% | -3.72% | -36.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 2.55% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности APA и VOO
Apache Corporation (APA) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что APA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 5.34% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 9.47% | +22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.99% | 18.11% | +36.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 16.82% | +31.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.23% | 17.99% | +40.24% |