Хотите сбалансировать вложение в AM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем AM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AM
6 ETF имеют низкую корреляцию с AM (менее 0.3), из них 5 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.39 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -0.07 | 0.24 | 0.39 | 72 | S&P 500 | AM vs SPYM | |
| Vanguard Information Technology ETF | -0.06 | 0.16 | 0.29 | 57 | Technology Equities | AM vs VGT | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.06 | 0.24 | 0.39 | 71 | S&P 500 | AM vs SPY | |
| Simplify Health Care ETF | -0.04 | 0.15 | — | 66 | Health & Biotech Equities | AM vs PINK | |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.02 | 0.23 | 0.36 | 92 | Derivative Income, S&P 500 | AM vs XYLD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Amazon.com, Inc (AMZN) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc | -0.15 | 0.07 | 0.20 | 68 | Consumer Cyclical | |
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | -0.07 | 0.08 | 0.11 | 74 | Financial Services | |
| BlackRock Health Sciences Trust II | -0.04 | 0.15 | 0.27 | 81 | Financial Services | |
| Nokia Corporation | -0.04 | 0.08 | 0.23 | 90 | Technology | |
| Eldorado Gold Corporation | -0.03 | 0.11 | 0.21 | 70 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AM
Добавьте AM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AM