PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AM с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AM и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 7.09% против 15.19% соответственно.


AM

1 день
1.92%
1 месяц
6.53%
6 месяцев
30.99%
С начала года
31.35%
1 год
36.52%
3 года*
32.77%
5 лет*
27.39%
10 лет*
7.09%

SPYM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.08%
С начала года
10.74%
1 год
21.71%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AM и SPYM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AM
Antero Midstream Corporation
31.35%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
10.74%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between AM and SPYM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.33

The correlation between AM and SPYM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Antero Midstream Corporation

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Доходность на риск

AM vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AM
Ранг доходности на риск AM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AM c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AMSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.45

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

10.67

-4.56

AM vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AM и SPYM

Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и SPYM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-54.46%

-38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-8.90%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-18.72%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-24.48%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.01%

-33.87%

-59.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.88%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-7.12%

-24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

2.04%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AM и SPYM

Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.55%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

10.00%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

12.54%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

16.92%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.88%

17.99%

+23.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и SPYM

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SPYM в 1.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation
3.94%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы


AM and SPYM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AM has higher volatility (6.50%) compared to SPYM (3.55%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs SPYM's -54.46%.

AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AM и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор