Сравнение AM с SPY
AM (Antero Midstream Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AM returned 7.09%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.09% против 15.08% соответственно.
AM
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 30.99%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 27.39%
- 10 лет*
- 7.09%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам AM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 31.35% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between AM and SPY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between AM and SPY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. SPY — Ранг доходности на риск
AM
SPY
Сравнение AM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.44 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 10.63 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и SPY
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -55.19% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.88% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -18.76% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -24.50% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -33.72% | -59.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.91% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -9.02% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 2.04% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и SPY
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.58% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 10.02% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 12.58% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 17.17% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 17.93% | +23.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и SPY
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.94% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
AM and SPY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (6.50%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs SPY's -55.19%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор