PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AM и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Midstream Corporation (AM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.64%
156.29%
AM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AM:

1.48

SPY:

0.32

Коэф-т Сортино

AM:

2.10

SPY:

0.51

Коэф-т Омега

AM:

1.27

SPY:

1.07

Коэф-т Кальмара

AM:

3.05

SPY:

0.39

Коэф-т Мартина

AM:

10.14

SPY:

1.52

Индекс Язвы

AM:

3.30%

SPY:

3.13%

Дневная вол-ть

AM:

22.53%

SPY:

14.74%

Макс. просадка

AM:

-89.37%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AM:

-2.65%

SPY:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, AM показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%.


AM

С начала года

20.81%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

18.16%

1 год

33.14%

5 лет

65.25%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.64%

5 лет

18.45%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AM, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AM: 1.48
SPY: 0.32
Коэффициент Сортино AM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AM: 2.10
SPY: 0.51
Коэффициент Омега AM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AM: 1.27
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара AM, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AM: 3.05
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина AM, с текущим значением в 10.14, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AM: 10.14
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа AM на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.32
AM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AM и SPY

Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SPY в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AM
Antero Midstream Corporation
5.01%5.96%7.18%8.34%10.15%15.98%14.27%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AM и SPY

Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.65%
-12.17%
AM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AM и SPY

Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 6.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.56%
7.47%
AM
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab