Сравнение AM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 29.72% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.98% соответственно.
AM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 29.24%
- 10 лет*
- 9.54%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. SPY — Ранг доходности на риск
AM
SPY
Сравнение AM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.45 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.53 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.30 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.69 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.78 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.56 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AM и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и SPY
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.95% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AM и SPY
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -55.19% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -12.05% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -24.50% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -33.72% | -59.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -6.24% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.81% | -9.09% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.52% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и SPY
Antero Midstream Corporation (AM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.42% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.31% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 9.47% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 19.05% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 17.06% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 17.92% | +24.25% |