Хотите сбалансировать вложение в ADI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ADI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ADI
2 ETF имеют низкую корреляцию с ADI (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) (Mid Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.25, против 0.48 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 0.25 | 0.44 | 0.48 | 74 | Mid Cap Value Equities, Multi-factor | ADI vs AUSF | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.28 | 0.44 | 0.52 | 94 | Dividend | ADI vs SCHD | |
| Franklin International Low Volatility High Dividen... | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 96 | Dividend, Low Volatility | ADI vs LVHI | |
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.37 | 0.47 | 0.52 | 82 | Derivative Income | ADI vs DIVO | |
| iShares MSCI Europe Financials ETF | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 64 | Financials Equities | ADI vs EUFN |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ADI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.21, против -0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.21 | -0.07 | -0.00 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.20 | -0.02 | 0.11 | 87 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.11 | 0.02 | 0.12 | 86 | Consumer Defensive | |
| W. R. Berkley Corporation | -0.11 | 0.01 | 0.12 | 50 | Financial Services | |
| The Allstate Corporation | -0.10 | -0.00 | 0.10 | 80 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ADI
Добавьте ADI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ADI