Сравнение ADI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ADI и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и SCHD
Основные характеристики
ADI:
0.64
SCHD:
1.38
ADI:
1.09
SCHD:
2.01
ADI:
1.13
SCHD:
1.24
ADI:
1.15
SCHD:
1.98
ADI:
2.87
SCHD:
5.61
ADI:
7.05%
SCHD:
2.81%
ADI:
31.85%
SCHD:
11.38%
ADI:
-82.88%
SCHD:
-33.37%
ADI:
-9.17%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.38% против 11.33% соответственно.
ADI
3.15%
5.48%
-4.41%
14.46%
15.03%
17.38%
SCHD
2.45%
3.36%
5.43%
15.05%
11.13%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADI и SCHD
ADI
SCHD
Сравнение ADI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и SCHD
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SCHD в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.68% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и SCHD
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и SCHD
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.