Сравнение ADI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ADI и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.47% против 11.46% соответственно.
ADI
5.27%
-9.63%
-2.82%
14.73%
15.21%
17.47%
SCHD
15.93%
-0.59%
9.36%
25.99%
12.42%
11.46%
Основные характеристики
| ADI | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.83 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 5.71% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 31.49% | 11.09% |
| Макс. просадка | -82.87% | -33.37% |
| Текущая просадка | -14.84% | -1.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADI и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и SCHD
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SCHD в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.75% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.41% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и SCHD
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и SCHD
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.