Сравнение ADI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или SCHD.
Основные характеристики
| ADI | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.12% | -5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 9.65% | -6.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.28% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.18% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | -0.28 |
| Дневная вол-ть | 32.77% | 17.72% |
| Макс. просадка | -82.87% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между ADI и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ADI и SCHD
С начала года, ADI показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.18% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ADI и SCHD
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SCHD в 4.48%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 2.21% | 1.86% | 1.61% | 1.75% | 1.93% | 2.43% | 2.24% | 2.62% | 3.36% | 3.18% | 3.28% | 3.61% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.48% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Сравнение ADI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 0.33 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.28 |
Сравнение просадок ADI и SCHD
Максимальная просадка ADI за указанный период составила -13.49%, что примерно соответствует максимальной просадке SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADI и SCHD
Сравнение волатильности ADI и SCHD
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.