Сравнение ADI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ADI и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и SCHD
Основные характеристики
ADI:
0.38
SCHD:
1.20
ADI:
0.77
SCHD:
1.76
ADI:
1.09
SCHD:
1.21
ADI:
0.69
SCHD:
1.69
ADI:
1.83
SCHD:
5.86
ADI:
6.61%
SCHD:
2.30%
ADI:
31.60%
SCHD:
11.25%
ADI:
-82.88%
SCHD:
-33.37%
ADI:
-12.23%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.54% против 10.86% соответственно.
ADI
8.50%
0.79%
-7.56%
9.76%
14.16%
16.54%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и SCHD
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.74% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и SCHD
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и SCHD
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.