RenTec 2025-08-13

График показывает рост $10,000 инвестированных в RenTec 2025-08-13 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении RenTec 2025-08-13 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.8%.

RenTec 2025-08-13: годовая альфа составляет 49.14%, бета — 1.33, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 28.03.2024.

• Портфель участвовал в 241.54% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -92.56%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 49.14% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия RenTec 2025-08-13 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RenTec 2025-08-13 имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RenTec 2025-08-13 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.67
• За всё время: 2.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность RenTec 2025-08-13 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RenTec 2025-08-13 показал максимальную просадку в 22.36%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка RenTec 2025-08-13 составляет 12.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.