Investment Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	2.60%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	2.90%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	3.80%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	4%
FCX Freeport-McMoRan Inc.	Basic Materials	4.60%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	5.60%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	4.60%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	4.50%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	6%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	5.20%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	1.70%
SLB Schlumberger Limited	Energy	4.20%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	50.30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE

Доходность по периодам

Investment Portfolio на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.61% с начала года и доходность в 12.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Investment Portfolio	0.24%	-4.17%	1.61%	6.51%	33.75%	10.51%	9.43%	12.56%
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.48%	-3.56%	-1.44%	31.28%	18.37%	11.88%	14.11%
NKE NIKE, Inc.	-0.99%	-23.84%	-30.18%	-37.76%	-20.88%	-27.29%	-18.49%	-1.72%
PEP PepsiCo, Inc.	1.53%	-1.42%	10.38%	12.66%	11.38%	-1.63%	5.35%	7.43%
HSY The Hershey Company	1.63%	-9.00%	14.05%	7.18%	30.99%	-4.49%	7.93%	10.96%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	1.42%	18.06%	30.35%	63.02%	19.22%	11.44%	11.41%
PFE Pfizer Inc.	-0.81%	6.43%	15.64%	7.06%	32.24%	-6.37%	0.03%	4.18%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	-2.45%	-0.87%	12.95%	34.05%	13.16%	-0.31%	2.97%	2.48%
NEE NextEra Energy, Inc.	0.32%	2.22%	16.82%	17.94%	43.35%	9.87%	6.95%	15.01%
CVS CVS Health Corporation	1.38%	-6.61%	-6.63%	-3.60%	19.85%	2.74%	3.10%	-0.49%
DG Dollar General Corporation	2.19%	-18.29%	-9.43%	20.72%	32.13%	-15.62%	-8.55%	4.69%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Investment Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.56%	4.36%	-6.59%	-0.32%									1.61%
2025	2.02%	2.32%	-3.11%	-3.70%	4.04%	5.90%	1.66%	4.06%	0.62%	1.66%	2.73%	1.65%	21.26%
2024	-0.52%	2.66%	4.62%	-4.27%	3.59%	-1.03%	2.25%	0.54%	2.45%	-2.93%	3.74%	-4.76%	5.91%
2023	3.05%	-3.13%	2.63%	1.37%	-3.26%	4.63%	2.97%	-3.76%	-5.29%	-1.84%	5.92%	4.02%	6.69%
2022	-3.82%	-1.30%	4.38%	-6.43%	-0.11%	-6.57%	7.07%	-3.57%	-7.62%	9.77%	6.35%	-3.55%	-7.06%
2021	-1.01%	2.68%	4.43%	4.09%	2.75%	1.43%	3.06%	1.81%	-5.29%	7.08%	-0.77%	6.61%	29.64%

Метрики бенчмарка

Investment Portfolio: годовая альфа составляет 2.11%, бета — 0.88, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 14.08.2012.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.98%) было выше, чем в снижении (88.75%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.11% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.88 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.11%

Бета: 0.88

R²: 0.92

Участие в росте: 94.98%

Участие в снижении: 88.75%

Комиссия

Комиссия Investment Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Investment Portfolio имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.34	0.88	+0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	1.37	+0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.96	1.39	+0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.98	6.43	+1.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	52	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
NKE NIKE, Inc.	11	-0.69	-0.81	0.89	-0.70	-1.89
PEP PepsiCo, Inc.	51	0.42	0.81	1.09	0.60	1.23
HSY The Hershey Company	71	1.10	1.73	1.20	1.49	4.63
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
PFE Pfizer Inc.	68	0.87	1.38	1.17	1.89	4.26
BMY Bristol-Myers Squibb Company	43	0.22	0.51	1.06	0.24	0.39
NEE NextEra Energy, Inc.	79	1.41	1.88	1.26	3.17	7.01
CVS CVS Health Corporation	52	0.39	0.68	1.10	0.74	1.81
DG Dollar General Corporation	70	0.96	1.74	1.21	1.59	4.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Investment Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.34
За 5 лет: 0.64
За 10 лет: 0.76
За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.97%	1.98%	2.21%	1.96%	1.78%	1.45%	1.83%	2.03%	2.32%	1.94%	2.08%	2.46%
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
NKE NIKE, Inc.	3.67%	2.53%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
HSY The Hershey Company	2.70%	3.01%	3.24%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
PFE Pfizer Inc.	6.07%	6.91%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	4.19%	4.60%	4.24%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.49%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
CVS CVS Health Corporation	3.62%	3.35%	5.93%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%
DG Dollar General Corporation	1.97%	1.78%	3.11%	1.30%	1.06%	0.69%	0.67%	0.80%	1.05%	0.84%	1.35%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Investment Portfolio показал максимальную просадку в 33.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Investment Portfolio составляет 7.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.62%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	121
-18.07%	30 мар. 2022 г.	128	30 сент. 2022 г.	203	25 июл. 2023 г.	331
-17.39%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	139
-14.61%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	45	12 июн. 2025 г.	78
-14%	19 мая 2015 г.	170	20 янв. 2016 г.	50	1 апр. 2016 г.	220

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 3.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DG	SLB	NEE	FCX	HSY	BMY	CVS	NKE	PFE	PEP	JNJ	CSCO	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.31	0.46	0.36	0.51	0.32	0.38	0.43	0.57	0.42	0.42	0.42	0.65	1.00	0.92
DG	0.31	1.00	0.10	0.22	0.16	0.26	0.22	0.25	0.29	0.21	0.28	0.27	0.22	0.31	0.42
SLB	0.46	0.10	1.00	0.11	0.49	0.13	0.20	0.27	0.28	0.22	0.16	0.20	0.31	0.46	0.54
NEE	0.36	0.22	0.11	1.00	0.12	0.37	0.24	0.23	0.24	0.28	0.44	0.34	0.25	0.36	0.44
FCX	0.51	0.16	0.49	0.12	1.00	0.11	0.19	0.23	0.32	0.20	0.14	0.18	0.35	0.51	0.61
HSY	0.32	0.26	0.13	0.37	0.11	1.00	0.28	0.29	0.21	0.28	0.55	0.36	0.23	0.32	0.43
BMY	0.38	0.22	0.20	0.24	0.19	0.28	1.00	0.36	0.27	0.49	0.33	0.47	0.31	0.38	0.46
CVS	0.43	0.25	0.27	0.23	0.23	0.29	0.36	1.00	0.27	0.40	0.35	0.39	0.33	0.43	0.52
NKE	0.57	0.29	0.28	0.24	0.32	0.21	0.27	0.27	1.00	0.28	0.30	0.27	0.39	0.57	0.64
PFE	0.42	0.21	0.22	0.28	0.20	0.28	0.49	0.40	0.28	1.00	0.36	0.50	0.34	0.42	0.49
PEP	0.42	0.28	0.16	0.44	0.14	0.55	0.33	0.35	0.30	0.36	1.00	0.48	0.34	0.42	0.53
JNJ	0.42	0.27	0.20	0.34	0.18	0.36	0.47	0.39	0.27	0.50	0.48	1.00	0.36	0.42	0.51
CSCO	0.65	0.22	0.31	0.25	0.35	0.23	0.31	0.33	0.39	0.34	0.34	0.36	1.00	0.65	0.65
SPY	1.00	0.31	0.46	0.36	0.51	0.32	0.38	0.43	0.57	0.42	0.42	0.42	0.65	1.00	0.92
Portfolio	0.92	0.42	0.54	0.44	0.61	0.43	0.46	0.52	0.64	0.49	0.53	0.51	0.65	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 авг. 2012 г.

Investment Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов