PIFIA 1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

PIFIA 1

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

El portafolio que debería tener de stocks creciendo, stocks valor y stocks dividendos

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	7.69%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	7.69%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	7.69%
DASTY Dassault Systemes SA	Technology	7.69%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	7.69%
EADSY Airbus Group NV	Industrials	7.69%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.69%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.69%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.69%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.69%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIFIA 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

PIFIA 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	2.37%	8.95%	32.00%	13.81%	11.08%
PIFIA 1	22.92%	1.86%	9.01%	35.48%	17.71%	N/A
Активы портфеля:
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	69.21%	2.01%	24.71%	106.44%	34.39%	27.07%
PG The Procter & Gamble Company	21.14%	2.99%	9.12%	17.85%	9.82%	10.52%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.43%	1.89%	38.34%	27.20%	26.95%
JNJ Johnson & Johnson	7.19%	0.78%	7.42%	5.52%	7.47%	7.13%
EADSY Airbus Group NV	-3.77%	-7.34%	-19.14%	12.54%	3.90%	11.09%
DELL Dell Technologies Inc.	55.42%	4.90%	5.46%	70.69%	36.66%	N/A
DASTY Dassault Systemes SA	-17.11%	5.06%	-10.07%	8.55%	8.29%	12.32%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	27.66%	0.43%	10.62%	26.42%	17.20%	12.55%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	8.22%	7.12%	48.39%	17.14%	27.93%
ADSK Autodesk, Inc.	9.78%	4.71%	1.69%	31.00%	12.42%	17.03%
O Realty Income Corporation	11.48%	1.31%	21.73%	26.64%	1.12%	9.40%
BTI British American Tobacco p.l.c.	34.08%	2.07%	27.84%	23.52%	9.64%	1.73%
MO Altria Group, Inc.	33.06%	-2.02%	22.16%	29.80%	13.23%	7.57%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIFIA 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.11%	3.90%	4.71%	-4.19%	3.89%	2.12%	1.97%	4.34%					22.92%
2023	5.07%	-2.15%	3.68%	2.75%	0.08%	6.15%	1.14%	-1.11%	-3.31%	-0.32%	9.55%	2.16%	25.54%
2022	-1.83%	-2.67%	1.60%	-5.72%	0.21%	-9.67%	8.20%	-5.74%	-9.44%	6.65%	6.59%	-3.22%	-15.81%
2021	-1.34%	2.64%	4.80%	4.16%	1.12%	1.26%	3.12%	1.91%	-5.02%	4.73%	-2.77%	6.26%	22.24%
2020	1.94%	-9.09%	-10.80%	9.79%	3.33%	6.08%	6.82%	6.40%	-2.98%	-4.36%	12.28%	6.01%	24.88%
2019	6.76%	5.93%	4.79%	4.78%	-7.65%	3.50%	1.18%	-2.70%	1.58%	4.07%	4.25%	3.66%	33.50%
2018	5.19%	-1.91%	0.01%	-2.57%	2.01%	1.70%	6.21%	4.63%	0.19%	-6.07%	1.39%	-7.56%	2.24%
2017	5.55%	4.04%	1.68%	2.03%	4.79%	-2.32%	2.07%	2.56%	1.19%	5.71%	0.10%	1.20%	32.27%
2016								0.52%	2.82%	-2.23%	-0.49%	2.46%	3.02%

Комиссия

Комиссия PIFIA 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PIFIA 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

PIFIA 1

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIFIA 1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.73	3.36	1.43	2.71	15.03
PG The Procter & Gamble Company	1.07	1.54	1.21	1.71	6.86
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
JNJ Johnson & Johnson	0.26	0.48	1.06	0.21	0.71
EADSY Airbus Group NV	0.29	0.55	1.07	0.28	0.65
DELL Dell Technologies Inc.	1.30	2.12	1.28	1.45	3.87
DASTY Dassault Systemes SA	0.28	0.55	1.08	0.17	0.40
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.80	2.45	1.31	2.31	7.89
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	1.16	7.43
ADSK Autodesk, Inc.	1.04	1.52	1.20	0.67	3.07
O Realty Income Corporation	1.08	1.58	1.20	0.62	3.18
BTI British American Tobacco p.l.c.	1.08	1.49	1.22	0.56	4.11
MO Altria Group, Inc.	1.52	1.95	1.31	1.29	8.44

Коэффициент Шарпа

PIFIA 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

PIFIA 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PIFIA 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
PIFIA 1	2.45%	2.77%	2.53%	2.02%	2.27%	2.15%	2.49%	1.83%	1.94%	2.00%	2.11%	2.09%
Активы портфеля:
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.26%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
PG The Procter & Gamble Company	2.24%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
JNJ Johnson & Johnson	2.96%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
EADSY Airbus Group NV	2.07%	1.24%	1.36%	0.00%	1.83%	1.26%	1.92%	1.44%	2.22%	1.99%	3.61%	1.00%
DELL Dell Technologies Inc.	1.39%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DASTY Dassault Systemes SA	0.62%	0.46%	0.51%	0.23%	0.38%	0.44%	0.56%	0.56%	0.68%	0.60%	0.92%	0.84%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.03%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
BTI British American Tobacco p.l.c.	7.69%	9.57%	7.40%	7.98%	7.22%	6.35%	8.52%	4.18%	3.77%	4.21%	4.55%	4.04%
MO Altria Group, Inc.	7.86%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%	4.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIFIA 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

PIFIA 1 показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка PIFIA 1 составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.03%	7 февр. 2020 г.	31	23 мар. 2020 г.	83	21 июл. 2020 г.	114
-24.96%	18 янв. 2022 г.	185	11 окт. 2022 г.	279	20 нояб. 2023 г.	464
-17.47%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	52	12 мар. 2019 г.	132
-10.21%	23 янв. 2018 г.	13	8 февр. 2018 г.	20	9 мар. 2018 г.	33
-9.41%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	8	11 нояб. 2020 г.	49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIFIA 1 составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

PIFIA 1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DASTY	EADSY	O	MO	JNJ	BTI	PG	DELL	TSM	AMZN	BRK-B	ADSK	MSFT
DASTY	1.00	0.38	0.12	0.04	0.14	0.14	0.13	0.23	0.30	0.31	0.18	0.36	0.34
EADSY	0.38	1.00	0.18	0.19	0.12	0.22	0.11	0.27	0.26	0.19	0.36	0.26	0.21
O	0.12	0.18	1.00	0.33	0.28	0.29	0.36	0.17	0.15	0.15	0.30	0.26	0.25
MO	0.04	0.19	0.33	1.00	0.35	0.51	0.40	0.19	0.13	0.10	0.39	0.17	0.16
JNJ	0.14	0.12	0.28	0.35	1.00	0.30	0.46	0.16	0.14	0.15	0.42	0.21	0.27
BTI	0.14	0.22	0.29	0.51	0.30	1.00	0.29	0.20	0.20	0.16	0.32	0.19	0.21
PG	0.13	0.11	0.36	0.40	0.46	0.29	1.00	0.15	0.12	0.19	0.35	0.20	0.30
DELL	0.23	0.27	0.17	0.19	0.16	0.20	0.15	1.00	0.43	0.39	0.38	0.44	0.45
TSM	0.30	0.26	0.15	0.13	0.14	0.20	0.12	0.43	1.00	0.47	0.33	0.52	0.53
AMZN	0.31	0.19	0.15	0.10	0.15	0.16	0.19	0.39	0.47	1.00	0.31	0.56	0.68
BRK-B	0.18	0.36	0.30	0.39	0.42	0.32	0.35	0.38	0.33	0.31	1.00	0.38	0.41
ADSK	0.36	0.26	0.26	0.17	0.21	0.19	0.20	0.44	0.52	0.56	0.38	1.00	0.63
MSFT	0.34	0.21	0.25	0.16	0.27	0.21	0.30	0.45	0.53	0.68	0.41	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

PIFIA 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество