PIFIA 1
El portafolio que debería tener de stocks creciendo, stocks valor y stocks dividendos
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | Technology | 7.69% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 7.69% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 7.69% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | Consumer Defensive | 7.69% |
DASTY Dassault Systemes SA | Technology | 7.69% |
DELL Dell Technologies Inc. | Technology | 7.69% |
EADSY Airbus Group NV | Industrials | 7.69% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 7.69% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 7.69% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 7.69% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 7.69% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 7.69% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 7.69% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIFIA 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| PIFIA 1 | 4.31% | 10.59% | 4.40% | 16.81% | 19.02% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -8.87% | 22.13% | -6.43% | 28.42% | 30.73% | 25.42% |
PG The Procter & Gamble Company | -3.05% | -1.34% | -1.55% | 0.01% | 9.41% | 10.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 3.48% | 20.96% | 6.50% | 7.86% | 20.35% | 26.96% |
JNJ Johnson & Johnson | 8.82% | 1.88% | -0.94% | 7.94% | 3.76% | 7.55% |
EADSY Airbus Group NV | 12.05% | 11.26% | 16.91% | 8.07% | 25.28% | 12.18% |
DELL Dell Technologies Inc. | -17.06% | 32.90% | -26.97% | -23.06% | 38.31% | N/A |
DASTY Dassault Systemes SA | 8.85% | 2.36% | 8.43% | -4.46% | 5.71% | 10.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 19.09% | 9.37% | 19.39% | 34.66% | 25.23% | 14.07% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -13.41% | 11.10% | -4.02% | 2.02% | 10.43% | 24.52% |
ADSK Autodesk, Inc. | -5.27% | 14.04% | -2.30% | 30.11% | 9.22% | 17.45% |
O Realty Income Corporation | 9.22% | 3.76% | -0.48% | 8.99% | 8.36% | 7.58% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 21.06% | 8.30% | 27.96% | 57.24% | 11.30% | 4.18% |
MO Altria Group, Inc. | 16.05% | 6.31% | 14.84% | 47.88% | 19.38% | 8.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIFIA 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.86% | -0.65% | -1.20% | 0.19% | 2.12% | 4.31% | |||||||
| 2024 | 4.11% | 3.90% | 4.71% | -4.14% | 3.80% | 2.18% | 1.93% | 4.37% | 0.49% | -0.73% | 3.69% | -2.17% | 23.96% |
| 2023 | 5.07% | -2.15% | 3.68% | 2.75% | 0.08% | 6.15% | 1.14% | -1.11% | -3.31% | -0.32% | 9.55% | 2.16% | 25.54% |
| 2022 | -1.83% | -2.67% | 1.60% | -5.72% | 0.21% | -9.67% | 8.20% | -5.74% | -9.44% | 6.65% | 6.59% | -3.22% | -15.81% |
| 2021 | -1.34% | 2.64% | 4.80% | 4.17% | 1.12% | 1.26% | 3.12% | 1.91% | -5.02% | 4.73% | -2.52% | 6.25% | 22.57% |
| 2020 | 1.94% | -9.09% | -10.80% | 9.79% | 3.33% | 6.09% | 6.82% | 6.40% | -2.98% | -4.36% | 12.29% | 6.01% | 24.89% |
| 2019 | 6.76% | 5.93% | 4.79% | 4.78% | -7.65% | 3.50% | 1.18% | -2.70% | 1.58% | 4.07% | 4.25% | 3.66% | 33.50% |
| 2018 | 5.19% | -1.91% | 0.01% | -2.57% | 2.01% | 1.70% | 6.21% | 4.63% | 0.19% | -6.07% | 1.40% | -7.56% | 2.24% |
| 2017 | 5.55% | 4.04% | 1.68% | 2.03% | 4.79% | -2.32% | 2.07% | 2.56% | 1.19% | 5.71% | 0.10% | 1.20% | 32.27% |
| 2016 | 0.52% | 2.82% | -2.23% | -0.49% | 2.46% | 3.02% |
Комиссия
Комиссия PIFIA 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PIFIA 1 составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.70 | 1.22 | 1.15 | 0.88 | 2.43 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.04 | 0.18 | 1.02 | 0.07 | 0.16 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.49 | 0.88 | 1.12 | 0.53 | 1.19 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.60 | 0.93 | 1.13 | 0.66 | 1.82 |
EADSY Airbus Group NV | 0.27 | 0.59 | 1.08 | 0.35 | 0.71 |
DELL Dell Technologies Inc. | -0.39 | -0.18 | 0.98 | -0.38 | -0.65 |
DASTY Dassault Systemes SA | -0.14 | -0.00 | 1.00 | -0.09 | -0.31 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.91 | 2.60 | 1.37 | 4.10 | 10.54 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.26 | 0.59 | 1.07 | 0.28 | 0.77 |
ADSK Autodesk, Inc. | 1.08 | 1.62 | 1.21 | 0.76 | 3.54 |
O Realty Income Corporation | 0.68 | 1.03 | 1.13 | 0.50 | 1.36 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 3.09 | 3.61 | 1.58 | 1.73 | 12.99 |
MO Altria Group, Inc. | 2.55 | 3.59 | 1.47 | 4.58 | 10.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PIFIA 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.43% | 2.54% | 2.77% | 2.53% | 2.26% | 2.28% | 2.15% | 2.49% | 1.83% | 1.94% | 2.00% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.38% | 1.18% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.54% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.18% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
EADSY Airbus Group NV | 1.84% | 1.89% | 1.24% | 1.37% | 0.00% | 1.83% | 1.27% | 1.93% | 1.45% | 2.23% | 2.00% | 3.62% |
DELL Dell Technologies Inc. | 1.97% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DASTY Dassault Systemes SA | 0.66% | 0.72% | 0.47% | 0.51% | 0.23% | 0.37% | 0.44% | 0.58% | 0.55% | 0.69% | 0.59% | 0.93% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.57% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 6.90% | 8.18% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.79% | 4.21% | 4.55% |
MO Altria Group, Inc. | 6.78% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PIFIA 1 показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка PIFIA 1 составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.03% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 114 |
| -24.96% | 18 янв. 2022 г. | 185 | 11 окт. 2022 г. | 279 | 20 нояб. 2023 г. | 464 |
| -17.47% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 132 |
| -12.58% | 12 февр. 2025 г. | 39 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.21% | 23 янв. 2018 г. | 13 | 8 февр. 2018 г. | 20 | 9 мар. 2018 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PIFIA 1 составляет 9.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DASTY | EADSY | MO | O | JNJ | PG | BTI | DELL | TSM | AMZN | BRK-B | ADSK | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.87 |
| DASTY | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.17 | 0.34 | 0.33 | 0.49 |
| EADSY | 0.36 | 0.39 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.33 | 0.25 | 0.20 | 0.49 |
| MO | 0.31 | 0.03 | 0.16 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.38 | 0.15 | 0.14 | 0.40 |
| O | 0.36 | 0.11 | 0.16 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.41 |
| JNJ | 0.36 | 0.12 | 0.10 | 0.35 | 0.30 | 1.00 | 0.46 | 0.30 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.42 | 0.19 | 0.24 | 0.39 |
| PG | 0.36 | 0.12 | 0.10 | 0.41 | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.30 | 0.13 | 0.10 | 0.16 | 0.35 | 0.19 | 0.28 | 0.40 |
| BTI | 0.34 | 0.13 | 0.21 | 0.51 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.32 | 0.18 | 0.20 | 0.46 |
| DELL | 0.56 | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 1.00 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.63 |
| TSM | 0.60 | 0.28 | 0.25 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.31 | 0.51 | 0.52 | 0.65 |
| AMZN | 0.66 | 0.29 | 0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.30 | 0.56 | 0.69 | 0.64 |
| BRK-B | 0.66 | 0.17 | 0.33 | 0.38 | 0.30 | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.60 |
| ADSK | 0.71 | 0.34 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.38 | 1.00 | 0.62 | 0.71 |
| MSFT | 0.76 | 0.33 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.20 | 0.45 | 0.52 | 0.69 | 0.39 | 0.62 | 1.00 | 0.72 |
| Portfolio | 0.87 | 0.49 | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 1.00 |