PIFIA 1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

PIFIA 1

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

El portafolio que debería tener de stocks creciendo, stocks valor y stocks dividendos

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	7.69%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	7.69%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	7.69%
DASTY Dassault Systemes SA	Technology	7.69%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	7.69%
EADSY Airbus Group NV	Industrials	7.69%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.69%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.69%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.69%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.69%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	7.69%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
PIFIA 1	8.73%	6.48%	6.37%	17.46%	18.38%	N/A
Активы портфеля:
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-1.73%	15.98%	5.42%	28.14%	33.29%	26.64%
PG The Procter & Gamble Company	2.61%	4.50%	-4.04%	7.07%	10.64%	11.07%
MSFT Microsoft Corporation	9.64%	16.68%	9.13%	11.87%	21.26%	27.46%
JNJ Johnson & Johnson	9.11%	0.15%	1.79%	10.31%	3.76%	7.44%
EADSY Airbus Group NV	16.69%	6.27%	20.01%	8.44%	25.42%	12.27%
DELL Dell Technologies Inc.	-2.44%	21.26%	-11.88%	-33.37%	36.79%	N/A
DASTY Dassault Systemes SA	8.50%	0.82%	9.14%	-7.52%	2.52%	9.53%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.18%	-5.49%	4.34%	23.34%	22.12%	13.42%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.55%	11.16%	-1.39%	14.33%	10.92%	25.27%
ADSK Autodesk, Inc.	0.19%	7.97%	1.45%	48.11%	7.08%	18.48%
O Realty Income Corporation	8.56%	-1.69%	0.62%	15.68%	6.80%	7.61%
BTI British American Tobacco p.l.c.	26.75%	3.79%	23.84%	59.86%	10.97%	4.83%
MO Altria Group, Inc.	18.00%	2.47%	8.94%	44.24%	18.28%	8.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIFIA 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.86%	-0.65%	-1.20%	0.16%	6.48%								8.73%
2024	4.11%	3.90%	4.71%	-4.14%	3.80%	2.18%	1.93%	4.37%	0.49%	-0.73%	3.69%	-2.17%	23.96%
2023	5.07%	-2.15%	3.68%	2.75%	0.08%	6.15%	1.14%	-1.11%	-3.31%	-0.32%	9.55%	2.16%	25.54%
2022	-1.83%	-2.67%	1.60%	-5.72%	0.21%	-9.67%	8.20%	-5.74%	-9.44%	6.65%	6.59%	-3.22%	-15.81%
2021	-1.34%	2.64%	4.80%	4.17%	1.12%	1.26%	3.12%	1.91%	-5.02%	4.73%	-2.52%	6.25%	22.57%
2020	1.94%	-9.09%	-10.80%	9.79%	3.33%	6.09%	6.82%	6.40%	-2.98%	-4.36%	12.29%	6.01%	24.89%
2019	6.76%	5.93%	4.79%	4.78%	-7.65%	3.50%	1.18%	-2.70%	1.58%	4.07%	4.25%	3.66%	33.50%
2018	5.19%	-1.91%	0.01%	-2.57%	2.01%	1.70%	6.21%	4.63%	0.19%	-6.07%	1.40%	-7.56%	2.24%
2017	5.55%	4.04%	1.68%	2.03%	4.79%	-2.32%	2.07%	2.56%	1.19%	5.71%	0.10%	1.20%	32.27%
2016								0.52%	2.82%	-2.23%	-0.49%	2.46%	3.02%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия PIFIA 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PIFIA 1 составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.61	0.98	1.12	0.62	1.64
PG The Procter & Gamble Company	0.37	0.58	1.08	0.57	1.25
MSFT Microsoft Corporation	0.47	0.62	1.08	0.33	0.73
JNJ Johnson & Johnson	0.55	0.89	1.12	0.64	1.68
EADSY Airbus Group NV	0.26	0.59	1.08	0.35	0.76
DELL Dell Technologies Inc.	-0.59	-0.48	0.94	-0.53	-0.87
DASTY Dassault Systemes SA	-0.26	-0.31	0.96	-0.21	-0.88
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.19	1.77	1.25	2.81	6.66
AMZN Amazon.com, Inc.	0.42	0.75	1.09	0.41	1.04
ADSK Autodesk, Inc.	1.69	1.99	1.27	0.98	4.43
O Realty Income Corporation	0.86	1.30	1.16	0.64	1.69
BTI British American Tobacco p.l.c.	2.99	3.50	1.55	1.84	12.97
MO Altria Group, Inc.	2.30	3.19	1.42	4.29	10.01

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIFIA 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.24
За 5 лет: 1.18
За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PIFIA 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.36%	2.54%	2.77%	2.53%	2.03%	2.28%	2.15%	2.49%	1.83%	1.94%	2.00%	2.11%
Активы портфеля:
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.28%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
PG The Procter & Gamble Company	2.40%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
JNJ Johnson & Johnson	3.23%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
EADSY Airbus Group NV	1.76%	1.89%	1.24%	1.40%	0.00%	1.83%	1.27%	1.92%	1.47%	2.21%	2.03%	3.62%
DELL Dell Technologies Inc.	1.67%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DASTY Dassault Systemes SA	0.79%	0.72%	0.47%	0.51%	0.23%	0.37%	0.44%	0.58%	0.55%	0.69%	0.59%	0.93%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.61%	5.37%	5.33%	4.68%	3.97%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%
BTI British American Tobacco p.l.c.	6.59%	8.18%	9.57%	7.40%	7.98%	7.22%	6.35%	8.52%	4.18%	3.79%	4.21%	4.55%
MO Altria Group, Inc.	6.67%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIFIA 1 показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка PIFIA 1 составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.03%	7 февр. 2020 г.	31	23 мар. 2020 г.	83	21 июл. 2020 г.	114
-24.96%	18 янв. 2022 г.	185	11 окт. 2022 г.	279	20 нояб. 2023 г.	464
-17.47%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	52	12 мар. 2019 г.	132
-12.58%	12 февр. 2025 г.	39	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	63
-10.21%	23 янв. 2018 г.	13	8 февр. 2018 г.	20	9 мар. 2018 г.	33

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	DASTY	EADSY	MO	O	JNJ	BTI	PG	DELL	TSM	AMZN	BRK-B	ADSK	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.36	0.36	0.31	0.36	0.35	0.33	0.36	0.57	0.61	0.66	0.66	0.70	0.76	0.87
DASTY	0.36	1.00	0.39	0.03	0.11	0.12	0.13	0.12	0.21	0.28	0.29	0.17	0.34	0.32	0.48
EADSY	0.36	0.39	1.00	0.16	0.16	0.10	0.21	0.10	0.25	0.25	0.18	0.33	0.25	0.20	0.48
MO	0.31	0.03	0.16	1.00	0.34	0.36	0.51	0.41	0.16	0.09	0.08	0.38	0.15	0.14	0.40
O	0.36	0.11	0.16	0.34	1.00	0.30	0.29	0.37	0.14	0.13	0.13	0.30	0.24	0.22	0.41
JNJ	0.35	0.12	0.10	0.36	0.30	1.00	0.30	0.47	0.13	0.11	0.12	0.42	0.19	0.23	0.40
BTI	0.33	0.13	0.21	0.51	0.29	0.30	1.00	0.30	0.18	0.17	0.15	0.32	0.18	0.19	0.45
PG	0.36	0.12	0.10	0.41	0.37	0.47	0.30	1.00	0.13	0.10	0.16	0.35	0.18	0.28	0.40
DELL	0.57	0.21	0.25	0.16	0.14	0.13	0.18	0.13	1.00	0.45	0.39	0.37	0.45	0.45	0.63
TSM	0.61	0.28	0.25	0.09	0.13	0.11	0.17	0.10	0.45	1.00	0.48	0.31	0.51	0.52	0.65
AMZN	0.66	0.29	0.18	0.08	0.13	0.12	0.15	0.16	0.39	0.48	1.00	0.30	0.56	0.69	0.64
BRK-B	0.66	0.17	0.33	0.38	0.30	0.42	0.32	0.35	0.37	0.31	0.30	1.00	0.38	0.39	0.60
ADSK	0.70	0.34	0.25	0.15	0.24	0.19	0.18	0.18	0.45	0.51	0.56	0.38	1.00	0.62	0.71
MSFT	0.76	0.32	0.20	0.14	0.22	0.23	0.19	0.28	0.45	0.52	0.69	0.39	0.62	1.00	0.72
Portfolio	0.87	0.48	0.48	0.40	0.41	0.40	0.45	0.40	0.63	0.65	0.64	0.60	0.71	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2016 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

PIFIA 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество