PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Div+Growth Plan
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Div+Growth Plan

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Income 1

Распределение активов

SPHY 6.67%DGRW 6.67%DGRO 6.67%VIG 6.67%JEPI 6.67%JEPQ 6.67%SCHD 6.67%DES 6.67%BKCC 6.67%VYM 6.67%VYMI 6.67%VDIGX 6.67%GSBFX 6.67%PFXF 6.67%PFF 6.67%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
BKCC
BlackRock Capital Investment Corporation		Financial Services
6.67%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		Small Cap Blend Equities, Dividend
6.67%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.67%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		Diversified Portfolio
6.67%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
6.67%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
6.67%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		Preferred Stock/Convertible Bonds
6.67%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		Preferred Stock/Convertible Bonds
6.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.67%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
6.67%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		Large Cap Blend Equities, Dividend
6.67%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6.67%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
6.67%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Div+Growth Plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.31%
8.95%
Div+Growth Plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Div+Growth Plan12.39%2.82%7.30%21.22%N/AN/A
Активы портфеля:
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		18.73%2.33%9.58%30.78%15.23%13.17%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		17.39%2.71%9.63%26.87%12.39%12.04%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		17.01%2.91%9.53%27.40%12.67%11.93%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		8.29%2.02%6.42%15.65%4.84%4.59%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		11.36%4.89%5.77%16.84%4.27%5.04%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		11.88%4.62%6.48%17.82%3.26%4.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.73%2.92%6.72%17.76%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		16.26%2.77%5.51%28.08%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.87%11.51%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		10.64%2.31%7.41%18.94%6.52%5.47%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		8.91%4.09%10.12%26.02%7.68%7.69%
BKCC
BlackRock Capital Investment Corporation		-2.35%0.00%0.00%2.00%N/AN/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.16%2.93%8.29%25.13%10.91%10.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.01%2.37%7.93%20.02%8.50%N/A
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		13.64%2.67%8.07%23.71%11.41%11.46%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Div+Growth Plan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.74%1.72%2.84%-3.12%2.92%0.28%3.11%2.25%12.39%
20234.76%-2.31%0.08%0.69%-2.33%4.78%3.20%-1.57%-2.53%-3.06%7.49%4.48%13.76%
2022-0.94%-6.61%5.56%-3.02%-7.53%7.02%5.76%-3.25%-4.09%

Комиссия

Комиссия Div+Growth Plan составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
График комиссии GSBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
График комиссии DES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Div+Growth Plan среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Div+Growth Plan, с текущим значением в 5656
Div+Growth Plan
Ранг коэф-та Шарпа Div+Growth Plan, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Div+Growth Plan, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Div+Growth Plan, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Div+Growth Plan, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Div+Growth Plan, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Div+Growth Plan
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Div+Growth Plan, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Div+Growth Plan, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Div+Growth Plan, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Div+Growth Plan, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Div+Growth Plan, с текущим значением в 13.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		2.593.571.472.8816.39
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.453.401.442.3914.78
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		2.513.481.462.6615.84
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		2.884.521.584.0422.17
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		1.572.241.291.206.89
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		1.852.611.351.218.52
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.002.751.382.3913.45
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.992.601.392.4210.12
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.628.79
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		2.754.001.542.7916.01
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		1.221.841.221.546.19
BKCC
BlackRock Capital Investment Corporation		0.030.151.030.030.06
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.102.941.372.3312.05
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		1.512.091.262.049.02
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		2.343.211.422.3014.19

Коэффициент Шарпа

Div+Growth Plan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.22
2.32
Div+Growth Plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Div+Growth Plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Div+Growth Plan4.49%5.12%5.62%4.02%4.12%3.76%4.32%3.56%3.47%3.45%3.17%3.08%
Активы портфеля:
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.52%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.18%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.68%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%6.51%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		6.02%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%6.32%6.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.34%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund		3.86%4.09%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%4.33%4.35%4.59%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.71%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%2.45%
BKCC
BlackRock Capital Investment Corporation		5.43%10.34%13.81%10.00%16.36%12.86%13.61%11.56%12.07%8.94%10.85%11.15%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.42%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		3.07%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%2.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.21%
-0.19%
Div+Growth Plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Div+Growth Plan показал максимальную просадку в 13.00%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Div+Growth Plan составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.116
-9.97%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.69
-8.23%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-7%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.773 июл. 2023 г.103
-4.03%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.2015 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Div+Growth Plan составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.31%
4.31%
Div+Growth Plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BKCCJEPQPFFSPHYPFXFVYMIDESJEPIVDIGXSCHDDGRWVYMGSBFXVIGDGRO
BKCC1.000.340.410.390.410.410.460.370.400.460.420.450.460.420.45
JEPQ0.341.000.530.620.540.600.580.710.680.620.830.630.700.780.72
PFF0.410.531.000.720.910.620.650.570.600.620.610.630.760.620.64
SPHY0.390.620.721.000.690.650.640.620.650.640.680.640.800.690.68
PFXF0.410.540.910.691.000.630.660.620.640.660.640.670.770.660.68
VYMI0.410.600.620.650.631.000.730.670.680.740.710.770.820.730.75
DES0.460.580.650.640.660.731.000.730.730.870.780.870.790.800.85
JEPI0.370.710.570.620.620.670.731.000.920.850.890.870.830.920.90
VDIGX0.400.680.600.650.640.680.730.921.000.870.900.880.840.940.93
SCHD0.460.620.620.640.660.740.870.850.871.000.880.960.840.900.95
DGRW0.420.830.610.680.640.710.780.890.900.881.000.890.860.970.94
VYM0.450.630.630.640.670.770.870.870.880.960.891.000.870.920.97
GSBFX0.460.700.760.800.770.820.790.830.840.840.860.871.000.880.89
VIG0.420.780.620.690.660.730.800.920.940.900.970.920.881.000.97
DGRO0.450.720.640.680.680.750.850.900.930.950.940.970.890.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.