1st CURRENT PORTFOLIO 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1st CURRENT PORTFOLIO 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты SPYI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| 1st CURRENT PORTFOLIO 2024 | 20.01% | 1.77% | 11.66% | 24.33% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MPLX MPLX LP | 27.78% | 3.40% | 13.32% | 37.50% | 20.09% | 4.99% |
MO Altria Group, Inc. | 33.69% | 0.59% | 20.41% | 28.20% | 13.29% | 7.79% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 6.45% | 0.84% | 3.57% | 7.16% | N/A | N/A |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 14.31% | 0.61% | 6.69% | 16.95% | N/A | N/A |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 8.54% | -0.18% | 5.35% | 12.94% | N/A | N/A |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.21% | 0.17% | 5.43% | 17.58% | 8.48% | 3.58% |
WES Western Midstream Partners, LP | 44.63% | 1.85% | 18.92% | 62.53% | 18.98% | 2.67% |
ET Energy Transfer LP | 24.19% | -1.17% | 7.03% | 26.94% | 13.32% | 1.51% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 35.66% | 4.84% | 28.26% | 23.53% | 9.26% | 1.70% |
BANX StoneCastle Financial Corp. | 19.24% | 4.19% | 11.70% | 27.67% | 7.73% | 6.64% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 38.49% | 12.76% | 40.39% | 71.63% | 13.30% | N/A |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 18.85% | 2.80% | 19.44% | 27.28% | 9.17% | 7.44% |
ABBV AbbVie Inc. | 28.03% | -2.00% | 11.49% | 30.56% | 27.26% | 17.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1st CURRENT PORTFOLIO 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.17% | 3.41% | 3.73% | -1.82% | 2.70% | 2.42% | 4.20% | 2.04% | 20.01% | ||||
| 2023 | 2.89% | -0.85% | 0.00% | 0.97% | -2.35% | 3.75% | 3.25% | 0.01% | -1.30% | -1.92% | 4.64% | 2.79% | 12.19% |
| 2022 | -0.29% | -6.38% | 7.94% | 3.49% | -3.16% | 0.98% |
Комиссия
Комиссия 1st CURRENT PORTFOLIO 2024 составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1st CURRENT PORTFOLIO 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 3.27 | 4.54 | 1.57 | 5.98 | 22.31 |
MO Altria Group, Inc. | 1.50 | 1.93 | 1.31 | 1.92 | 8.43 |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.27 | 3.07 | 1.50 | 1.93 | 9.31 |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 1.72 | 2.31 | 1.35 | 2.21 | 9.14 |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.07 | 1.44 | 1.26 | 1.16 | 7.79 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 1.50 | 2.21 | 1.27 | 3.16 | 7.54 |
WES Western Midstream Partners, LP | 2.59 | 3.72 | 1.46 | 5.22 | 15.59 |
ET Energy Transfer LP | 1.67 | 2.44 | 1.30 | 4.46 | 12.51 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 1.18 | 1.61 | 1.24 | 0.91 | 4.03 |
BANX StoneCastle Financial Corp. | 2.01 | 3.10 | 1.37 | 4.82 | 10.60 |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 2.27 | 3.07 | 1.37 | 1.81 | 10.97 |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 1.20 | 1.68 | 1.26 | 1.39 | 7.90 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.59 | 2.09 | 1.29 | 2.04 | 5.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1st CURRENT PORTFOLIO 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st CURRENT PORTFOLIO 2024 | 10.12% | 11.33% | 7.78% | 3.80% | 5.76% | 3.50% | 3.25% | 2.26% | 2.05% | 2.14% | 1.73% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MPLX MPLX LP | 7.72% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
MO Altria Group, Inc. | 7.82% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 13.25% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.74% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.23% | 16.36% | 18.21% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.97% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
WES Western Midstream Partners, LP | 7.32% | 8.50% | 6.72% | 5.62% | 11.10% | 12.28% | 8.17% | 5.36% | 3.98% | 3.81% | 1.71% | 1.56% |
ET Energy Transfer LP | 7.85% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 7.60% | 9.57% | 7.40% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.52% | 4.18% | 3.77% | 4.21% | 4.55% | 4.04% |
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.24% | 12.11% | 9.74% | 7.37% | 8.16% | 6.82% | 8.60% | 7.45% | 7.81% | 9.26% | 12.84% | 1.14% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 5.45% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.87% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.18% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1st CURRENT PORTFOLIO 2024 показал максимальную просадку в 8.78%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка 1st CURRENT PORTFOLIO 2024 составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.78% | 13 сент. 2022 г. | 11 | 27 сент. 2022 г. | 38 | 18 нояб. 2022 г. | 49 |
| -5.33% | 16 февр. 2023 г. | 25 | 23 мар. 2023 г. | 69 | 3 июл. 2023 г. | 94 |
| -5.19% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 23 | 30 нояб. 2023 г. | 54 |
| -4.05% | 5 дек. 2022 г. | 12 | 20 дек. 2022 г. | 16 | 13 янв. 2023 г. | 28 |
| -3.94% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 18 | 10 мая 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1st CURRENT PORTFOLIO 2024 составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BANX | ABBV | MO | BTI | CTO | IIPR | WES | SVOL | HYGW | MPLX | EPD | ET | SPYI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANX | 1.00 | -0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| ABBV | -0.03 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.25 |
| MO | 0.09 | 0.35 | 1.00 | 0.59 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.29 |
| BTI | 0.13 | 0.28 | 0.59 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.30 |
| CTO | 0.15 | 0.18 | 0.31 | 0.35 | 1.00 | 0.51 | 0.26 | 0.30 | 0.44 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.36 |
| IIPR | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.28 | 0.51 | 1.00 | 0.29 | 0.39 | 0.45 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.48 |
| WES | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.63 | 0.57 | 0.61 | 0.43 |
| SVOL | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.33 | 1.00 | 0.56 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.67 |
| HYGW | 0.05 | 0.19 | 0.29 | 0.33 | 0.44 | 0.45 | 0.34 | 0.56 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.60 |
| MPLX | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.63 | 0.31 | 0.34 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | 0.37 |
| EPD | 0.12 | 0.16 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.57 | 0.33 | 0.33 | 0.63 | 1.00 | 0.68 | 0.44 |
| ET | 0.14 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.61 | 0.32 | 0.37 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.42 |
| SPYI | 0.11 | 0.25 | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.48 | 0.43 | 0.67 | 0.60 | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 1.00 |