PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Passive income with PFIX 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Passive income with PFIX 2

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

QQQY 12%AMZY 5%CONY 4%NVDY 4%MSTY 3%PFIX 3%YMAX 20%ULTY 4%QDTE 4%FEPI 3%SOXS 1%USOI 6%SVOL 31%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		Options Trading
5%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		Derivative Income
4%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		Technology Equities
3%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		Derivative Income
3%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		Options Trading
4%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		Hedge Fund, Actively Managed
3%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
4%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		Options Trading, Dividend
12%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
1%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
31%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		Derivative Income
4%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		Commodities
6%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		Large Cap Blend Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive income with PFIX 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.81%
8.95%
Passive income with PFIX 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мар. 2024 г., начальной даты QDTE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Passive income with PFIX 2N/A-0.16%1.81%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		9.46%1.26%6.06%14.80%N/AN/A
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		N/A-0.99%-1.21%N/AN/AN/A
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		9.12%0.09%5.31%21.56%N/AN/A
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		10.35%0.32%-3.67%-3.28%-7.37%N/A
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		N/A0.13%-5.08%N/AN/AN/A
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-7.15%-14.67%-24.01%70.47%N/AN/A
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		85.12%-4.84%15.76%118.39%N/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		N/A1.15%9.97%N/AN/AN/A
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		23.02%4.01%4.92%41.92%N/AN/A
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		N/A1.78%2.12%N/AN/AN/A
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-60.09%7.08%-28.69%-80.76%-77.83%-65.75%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		2.74%-0.65%-11.79%-16.21%N/AN/A
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		9.92%0.71%2.81%N/AN/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive income with PFIX 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.33%-3.61%4.15%1.85%-0.38%-1.42%4.00%

Комиссия

Комиссия Passive income with PFIX 2 составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Passive income with PFIX 2
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		1.181.571.291.289.24
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		—————
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		1.651.961.291.967.03
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		-0.15-0.060.99-0.06-0.42
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		—————
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		1.201.771.211.744.79
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		2.683.151.455.3317.50
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		—————
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		1.512.081.302.207.81
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		—————
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-0.79-1.490.84-0.80-1.19
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.27-0.110.99-0.29-0.45
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		—————

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Passive income with PFIX 2. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Passive income with PFIX 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 42.30%.

TTM2023202220212020201920182017
Passive income with PFIX 242.30%13.85%8.23%2.67%4.11%1.05%0.79%0.38%
Активы портфеля:
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.09%16.36%18.21%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		26.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		86.19%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.09%26.72%42.76%20.49%67.99%17.12%13.08%6.31%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		73.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		158.50%16.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		77.60%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		19.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		39.74%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		69.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		6.10%9.22%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		81.84%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		22.34%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.83%
-0.19%
Passive income with PFIX 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Passive income with PFIX 2 показал максимальную просадку в 11.46%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Passive income with PFIX 2 составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.46%16 июл. 2024 г.155 авг. 2024 г.———
-5.54%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.2017 мая 2024 г.26
-1.73%13 июн. 2024 г.724 июн. 2024 г.51 июл. 2024 г.12
-1.25%26 мар. 2024 г.74 апр. 2024 г.511 апр. 2024 г.12
-1.23%29 мая 2024 г.331 мая 2024 г.35 июн. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Passive income with PFIX 2 составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptember
4.84%
4.31%
Passive income with PFIX 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PFIXUSOIMSTYAMZYCONYNVDYSVOLULTYSOXSFEPIQQQYQDTEYMAX
PFIX1.000.20-0.010.090.020.05-0.23-0.100.03-0.01-0.07-0.04-0.03
USOI0.201.000.080.150.140.110.060.14-0.100.140.110.100.16
MSTY-0.010.081.000.330.710.360.370.65-0.400.420.400.460.66
AMZY0.090.150.331.000.450.410.520.51-0.450.600.600.620.61
CONY0.020.140.710.451.000.480.430.66-0.500.500.520.570.76
NVDY0.050.110.360.410.481.000.490.51-0.770.710.700.710.62
SVOL-0.230.060.370.520.430.491.000.52-0.580.710.730.680.66
ULTY-0.100.140.650.510.660.510.521.00-0.620.600.580.630.77
SOXS0.03-0.10-0.40-0.45-0.50-0.77-0.58-0.621.00-0.84-0.83-0.85-0.74
FEPI-0.010.140.420.600.500.710.710.60-0.841.000.890.910.81
QQQY-0.070.110.400.600.520.700.730.58-0.830.891.000.930.79
QDTE-0.040.100.460.620.570.710.680.63-0.850.910.931.000.84
YMAX-0.030.160.660.610.760.620.660.77-0.740.810.790.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мар. 2024 г.