PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PII dez 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PII dez 2024

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

for fun similiar my portfolio

Распределение активов

QQQY 8.04%MSTY 7.96%IWMY 4.67%NVDY 4.48%CONY 4.13%AMZY 3.62%MRNY 3.07%QDTE 15.88%YMAX 10.2%WDTE.DE 9.15%ULTY 3.03%USOI 5%SVOL 20.28%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		Options Trading
3.62%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		Derivative Income
4.13%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		Options Trading
4.67%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		Derivative Income, Dividend, Actively Managed
3.07%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		Derivative Income
7.96%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		Options Trading
4.48%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		Large Cap Blend Equities
15.88%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		Options Trading, Dividend
8.04%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
0.19%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		Volatility, Actively Managed
20.28%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		Derivative Income
3.03%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		Commodities
5%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		Leveraged, Volatility
0.30%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		Technology Equities
9.15%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		Large Cap Blend Equities
10.20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PII dez 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
2.43%
PII dez 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мар. 2024 г., начальной даты QDTE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-6.79%-9.92%6.35%14.12%9.63%
PII dez 2024-13.72%-8.74%-10.17%3.67%N/AN/A
Активы портфеля:
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-21.99%-16.18%-22.86%-16.60%N/AN/A
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		8.02%5.11%32.08%109.27%N/AN/A
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-16.16%-13.04%-14.45%4.32%N/AN/A
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.09%-7.29%-6.12%3.70%N/AN/A
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-16.86%-8.73%-16.76%3.32%N/AN/A
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-25.44%-14.39%-25.87%17.93%N/AN/A
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-8.96%-8.63%-12.11%-0.78%N/AN/A
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		-9.47%-5.49%-2.26%-10.43%2.57%N/A
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-14.44%-8.84%-5.48%0.78%N/AN/A
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-16.79%-9.22%-13.27%-1.56%N/AN/A
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-27.04%-9.39%-19.20%-17.80%N/AN/A
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		17.91%6.36%32.77%-40.51%-71.59%-65.29%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		71.14%64.47%36.54%-12.49%-73.94%-64.23%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-12.70%-9.64%-14.24%-3.30%N/AN/A
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		-39.99%-20.17%-50.97%-77.14%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PII dez 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.96%-6.28%-5.53%-5.35%-13.72%
20244.53%-6.44%6.41%2.58%0.52%-2.64%2.53%2.86%9.99%-4.39%15.87%

Комиссия

Комиссия PII dez 2024 составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
График комиссии SOXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXS: 1.08%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
График комиссии IWMY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWMY: 0.99%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONY: 0.99%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRNY: 0.99%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
График комиссии UVXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVXY: 0.95%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USOI: 0.85%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
График комиссии WDTE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WDTE.DE: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PII dez 2024 составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PII dez 2024, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII dez 2024, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII dez 2024, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII dez 2024, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII dez 2024, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII dez 2024, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: -0.01
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.16
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.02
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: -0.01
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: -0.05
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.60-0.740.87-0.56-2.80
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		1.191.881.242.255.51
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.070.231.030.070.27
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.020.141.02-0.02-0.08
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.010.191.020.010.03
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		0.140.511.070.200.57
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.14-0.070.99-0.13-0.52
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		-0.54-0.600.92-0.63-1.73
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-0.090.051.01-0.10-0.30
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-0.25-0.150.98-0.29-0.84
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-0.40-0.200.98-0.52-1.19
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-0.170.741.10-0.35-0.52
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.061.271.160.120.16
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-0.33-0.290.96-0.30-1.03
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		-1.42-2.860.63-0.97-1.38

PII dez 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13
-0.01
0.24
PII dez 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PII dez 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 71.84%.

TTM20242023202220212020201920182017
Портфель71.84%54.94%8.95%5.86%1.97%3.41%0.86%0.66%0.32%
Активы портфеля:
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.81%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		143.17%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.29%32.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		65.81%44.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		115.33%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		112.43%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		22.04%21.55%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		58.56%47.91%9.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		171.73%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		205.07%155.65%16.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		3.79%5.43%9.21%0.19%0.00%3.55%2.32%0.76%0.00%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		93.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		206.54%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.03%
-14.02%
PII dez 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PII dez 2024 показал максимальную просадку в 26.48%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PII dez 2024 составляет 21.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.48%17 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.———
-12.1%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.5014 окт. 2024 г.64
-8.01%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.2120 мая 2024 г.37
-3.07%21 нояб. 2024 г.426 нояб. 2024 г.64 дек. 2024 г.10
-2.92%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PII dez 2024 составляет 15.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.44%
13.60%
PII dez 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USOIMRNYWDTE.DEMSTYAMZYNVDYCONYIWMYUVXYSVOLSOXSULTYQQQYQDTEYMAX
USOI1.000.020.070.120.110.130.100.12-0.130.09-0.090.110.130.100.13
MRNY0.021.000.100.170.290.210.270.41-0.330.34-0.370.390.330.330.45
WDTE.DE0.070.101.000.230.410.500.320.30-0.380.40-0.510.400.520.570.45
MSTY0.120.170.231.000.340.350.700.47-0.360.41-0.410.630.400.450.65
AMZY0.110.290.410.341.000.480.450.48-0.570.56-0.510.560.630.690.63
NVDY0.130.210.500.350.481.000.440.42-0.520.53-0.740.570.710.720.63
CONY0.100.270.320.700.450.441.000.57-0.480.54-0.510.710.540.570.77
IWMY0.120.410.300.470.480.420.571.00-0.670.67-0.610.700.660.620.72
UVXY-0.13-0.33-0.38-0.36-0.57-0.52-0.48-0.671.00-0.870.64-0.62-0.74-0.73-0.68
SVOL0.090.340.400.410.560.530.540.67-0.871.00-0.640.640.780.760.73
SOXS-0.09-0.37-0.51-0.41-0.51-0.74-0.51-0.610.64-0.641.00-0.66-0.82-0.85-0.73
ULTY0.110.390.400.630.560.570.710.70-0.620.64-0.661.000.690.710.83
QQQY0.130.330.520.400.630.710.540.66-0.740.78-0.820.691.000.920.81
QDTE0.100.330.570.450.690.720.570.62-0.730.76-0.850.710.921.000.83
YMAX0.130.450.450.650.630.630.770.72-0.680.73-0.730.830.810.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мар. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab