Halvledare

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Halvledare

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	4%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	Technology	3.50%
ASM.AS ASM International NV	Technology	3.20%
ASML.AS ASML Holding NV	Technology	15%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	8%
BESI.AS BE Semiconductor Industries NV	Technology	3.10%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	3%
KLAC KLA Corporation	Technology	3.20%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	10%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	3%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	15%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Halvledare и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Halvledare

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
Halvledare	43.12%	3.38%	14.66%	80.84%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	174.12%	17.42%	60.32%	221.74%	96.03%	78.57%
AVGO Broadcom Inc.	60.11%	9.19%	41.36%	102.41%	48.42%	40.45%
ASML.AS ASML Holding NV	-7.95%	-14.67%	-22.71%	19.13%	23.41%	24.92%
AMAT Applied Materials, Inc.	14.52%	-2.12%	-4.65%	31.49%	30.35%	26.65%
MU Micron Technology, Inc.	28.39%	23.25%	-2.21%	58.68%	20.79%	14.54%
QCOM QUALCOMM Incorporated	20.27%	1.65%	7.21%	57.74%	19.92%	12.25%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	82.24%	12.03%	42.71%	112.51%	33.41%	27.92%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.92%	3.52%	0.68%	52.81%	38.34%	50.05%
SNPS Synopsys, Inc.	-2.63%	-0.18%	-3.53%	3.22%	30.12%	29.55%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-3.46%	-4.31%	-8.03%	6.65%	32.12%	31.97%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	102.94%	11.44%	45.35%	193.83%	N/A	N/A
ASM.AS ASM International NV	6.78%	-13.03%	-4.49%	42.56%	43.40%	36.63%
KLAC KLA Corporation	18.14%	-7.71%	6.37%	43.65%	35.61%	31.39%
BESI.AS BE Semiconductor Industries NV	-26.75%	-13.65%	-25.19%	21.22%	30.27%	37.38%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Halvledare, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	9.75%	16.97%	4.26%	-5.02%	12.26%	10.11%	-8.17%	-0.63%	0.97%				43.12%
2023									-4.64%	-1.58%	16.44%	10.62%	20.89%

Комиссия

Комиссия Halvledare составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Halvledare среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Halvledare

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	4.38	4.19	1.55	8.32	26.21
AVGO Broadcom Inc.	2.46	3.01	1.40	4.41	13.64
ASML.AS ASML Holding NV	0.43	0.80	1.12	0.47	1.36
AMAT Applied Materials, Inc.	1.04	1.54	1.21	1.37	3.53
MU Micron Technology, Inc.	1.38	2.06	1.26	1.49	3.44
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.83	2.32	1.32	2.15	5.03
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3.12	3.70	1.49	5.20	16.96
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.30	1.90	1.25	1.60	3.11
SNPS Synopsys, Inc.	0.31	0.64	1.08	0.40	1.00
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.45	0.84	1.10	0.57	1.32
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	2.37	3.03	1.41	4.90	11.15
ASM.AS ASM International NV	0.88	1.30	1.20	1.16	3.30
KLAC KLA Corporation	1.20	1.64	1.24	2.20	6.46
BESI.AS BE Semiconductor Industries NV	0.37	0.78	1.11	0.42	0.86

Коэффициент Шарпа

Halvledare на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Halvledare

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Halvledare за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Halvledare	0.77%	0.92%	1.42%	0.79%	0.92%	1.63%	2.43%	1.22%	1.33%	1.63%	1.94%	2.07%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AVGO Broadcom Inc.	1.19%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
ASML.AS ASML Holding NV	0.97%	0.87%	1.28%	0.47%	0.64%	1.19%	1.02%	0.83%	0.98%	0.85%	0.68%	0.78%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.78%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%	2.21%
MU Micron Technology, Inc.	0.42%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.92%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%	1.75%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.17%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASM.AS ASM International NV	0.54%	0.53%	1.06%	0.51%	0.28%	2.00%	13.26%	1.24%	1.64%	1.66%	1.42%	19.83%
KLAC KLA Corporation	0.85%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%	2.64%
BESI.AS BE Semiconductor Industries NV	2.15%	2.09%	5.89%	2.27%	2.04%	4.85%	12.56%	1.99%	3.16%	8.08%	1.78%	6.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Halvledare

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Halvledare показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 6 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Halvledare составляет 15.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.63%	11 июл. 2024 г.	42	6 сент. 2024 г.	—	—	—
-16.48%	8 мар. 2024 г.	30	19 апр. 2024 г.	24	23 мая 2024 г.	54
-7.72%	19 июн. 2024 г.	4	24 июн. 2024 г.	12	10 июл. 2024 г.	16
-7.71%	13 окт. 2023 г.	10	26 окт. 2023 г.	6	3 нояб. 2023 г.	16
-7.62%	15 сент. 2023 г.	8	26 сент. 2023 г.	12	12 окт. 2023 г.	20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Halvledare составляет 10.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Halvledare

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BESI.AS	ASM.AS	AMD	ARM	MU	NVDA	ASML.AS	CDNS	QCOM	SNPS	AVGO	TSM	KLAC	AMAT
BESI.AS	1.00	0.74	0.38	0.40	0.38	0.33	0.74	0.43	0.45	0.45	0.38	0.48	0.49	0.54
ASM.AS	0.74	1.00	0.39	0.43	0.40	0.37	0.79	0.46	0.44	0.50	0.41	0.49	0.49	0.55
AMD	0.38	0.39	1.00	0.42	0.50	0.57	0.47	0.53	0.55	0.53	0.56	0.57	0.63	0.61
ARM	0.40	0.43	0.42	1.00	0.51	0.53	0.50	0.47	0.61	0.50	0.56	0.60	0.59	0.60
MU	0.38	0.40	0.50	0.51	1.00	0.62	0.46	0.52	0.59	0.54	0.62	0.60	0.63	0.65
NVDA	0.33	0.37	0.57	0.53	0.62	1.00	0.44	0.58	0.54	0.61	0.70	0.68	0.63	0.62
ASML.AS	0.74	0.79	0.47	0.50	0.46	0.44	1.00	0.52	0.51	0.57	0.47	0.56	0.60	0.61
CDNS	0.43	0.46	0.53	0.47	0.52	0.58	0.52	1.00	0.58	0.87	0.65	0.60	0.65	0.67
QCOM	0.45	0.44	0.55	0.61	0.59	0.54	0.51	0.58	1.00	0.58	0.64	0.68	0.78	0.75
SNPS	0.45	0.50	0.53	0.50	0.54	0.61	0.57	0.87	0.58	1.00	0.66	0.60	0.65	0.68
AVGO	0.38	0.41	0.56	0.56	0.62	0.70	0.47	0.65	0.64	0.66	1.00	0.70	0.76	0.72
TSM	0.48	0.49	0.57	0.60	0.60	0.68	0.56	0.60	0.68	0.60	0.70	1.00	0.72	0.69
KLAC	0.49	0.49	0.63	0.59	0.63	0.63	0.60	0.65	0.78	0.65	0.76	0.72	1.00	0.92
AMAT	0.54	0.55	0.61	0.60	0.65	0.62	0.61	0.67	0.75	0.68	0.72	0.69	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Halvledare

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество