PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Charls collection
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 8.37%TQQQ 8.33%SCHD 8.33%SMIN 8.33%BLK 8.33%AAPL 8.33%TSLA 8.33%MSFT 8.33%NVDA 8.33%ASML 8.33%ADBE 8.33%MNST 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

8.33%

ADBE
Adobe Inc
Technology

8.33%

ASML
ASML Holding N.V.
Technology

8.33%

BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services

8.33%

MNST
Monster Beverage Corporation
Consumer Defensive

8.33%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

8.33%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

8.33%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

8.37%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

8.33%

SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
Asia Pacific Equities

8.33%

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged

8.33%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

8.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Charls collection и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.98%
19.37%
Charls collection
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2012 г., начальной даты SMIN

Доходность по периодам

Charls collection на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 2.16% с начала года и доходность в 29.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Charls collection2.16%-7.10%20.98%40.85%32.60%29.75%
QQQ
Invesco QQQ
3.93%-4.77%18.82%35.44%18.26%18.32%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
5.29%-15.07%51.63%102.08%26.71%36.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.95%-2.03%14.29%9.99%11.48%11.18%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
6.92%8.08%21.34%44.84%14.84%13.31%
BLK
BlackRock, Inc.
-4.98%-7.06%26.80%16.87%13.00%12.67%
AAPL
Apple Inc.
-13.20%-3.12%-3.52%1.49%27.64%25.01%
TSLA
Tesla, Inc.
-41.77%-15.31%-33.18%-10.99%54.52%26.99%
MSFT
Microsoft Corporation
8.59%-4.94%23.79%45.83%27.16%28.34%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.44%-12.58%88.80%204.89%78.03%68.79%
ASML
ASML Holding N.V.
19.29%-8.00%50.62%44.86%35.66%28.20%
ADBE
Adobe Inc
-20.73%-5.33%-12.35%25.32%11.27%22.66%
MNST
Monster Beverage Corporation
-6.73%-9.70%7.35%0.06%13.20%17.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.83%6.42%0.83%
2023-7.35%-3.16%14.63%5.37%

Комиссия

Комиссия Charls collection составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Charls collection
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Charls collection, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Charls collection, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Charls collection, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Charls collection, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Charls collection, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.152.981.361.5610.85
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
2.062.551.311.429.25
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.871.301.150.772.87
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
3.163.681.582.3617.58
BLK
BlackRock, Inc.
0.761.221.140.452.10
AAPL
Apple Inc.
0.090.261.030.100.21
TSLA
Tesla, Inc.
-0.26-0.060.99-0.19-0.52
MSFT
Microsoft Corporation
1.992.791.342.338.49
NVDA
NVIDIA Corporation
4.174.861.609.5930.94
ASML
ASML Holding N.V.
1.321.881.241.254.03
ADBE
Adobe Inc
0.751.151.160.492.72
MNST
Monster Beverage Corporation
0.060.241.030.060.17

Коэффициент Шарпа

Charls collection на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.01

Коэффициент Шарпа Charls collection находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.01
1.92
Charls collection
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Charls collection за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Charls collection0.87%0.86%0.89%0.67%0.75%0.99%1.16%0.89%1.20%1.15%1.10%1.14%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.33%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.38%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%
BLK
BlackRock, Inc.
2.62%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
ASML
ASML Holding N.V.
0.72%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.10%
-3.50%
Charls collection
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Charls collection показал максимальную просадку в 40.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Charls collection составляет 8.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.52%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.1783 июл. 2023 г.404
-37.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-26.21%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.217
-20.76%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.7326 мая 2016 г.119
-15.13%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Charls collection составляет 5.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.32%
3.58%
Charls collection
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SMINTSLAMNSTAAPLBLKNVDAASMLSCHDADBEMSFTTQQQQQQ
SMIN1.000.210.240.290.370.280.350.410.300.320.400.40
TSLA0.211.000.220.370.320.390.350.310.380.360.510.51
MNST0.240.221.000.340.380.300.340.480.400.400.470.47
AAPL0.290.370.341.000.420.490.490.470.500.560.750.75
BLK0.370.320.380.421.000.450.520.720.500.510.630.63
NVDA0.280.390.300.490.451.000.590.450.570.560.700.70
ASML0.350.350.340.490.520.591.000.540.540.540.680.68
SCHD0.410.310.480.470.720.450.541.000.510.560.680.69
ADBE0.300.380.400.500.500.570.540.511.000.670.760.76
MSFT0.320.360.400.560.510.560.540.560.671.000.790.79
TQQQ0.400.510.470.750.630.700.680.680.760.791.001.00
QQQ0.400.510.470.750.630.700.680.690.760.791.001.00