Charls collection
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 8.33% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 8.33% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 8.33% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 8.33% |
MNST Monster Beverage Corporation | Consumer Defensive | 8.33% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 8.33% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 8.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 8.33% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | Asia Pacific Equities | 8.33% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 8.33% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Charls collection и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 февр. 2012 г., начальной даты SMIN
Доходность по периодам
Charls collection на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 17.40% с начала года и доходность в 29.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Charls collection | 16.97% | -2.31% | 13.92% | 27.69% | 35.36% | 30.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 25.72% | -15.03% | 14.97% | 49.76% | 30.14% | 34.56% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 16.58% | 0.93% | 13.68% | 36.19% | 18.86% | 11.41% |
BLK BlackRock, Inc. | 4.37% | 6.23% | 7.62% | 17.84% | 14.79% | 13.15% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.91% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
ASML ASML Holding N.V. | 14.40% | -15.15% | -0.21% | 22.87% | 31.43% | 27.61% |
ADBE Adobe Inc | -10.80% | 0.66% | -13.32% | 3.54% | 11.35% | 22.16% |
MNST Monster Beverage Corporation | -13.04% | -0.71% | -9.63% | -12.96% | 9.00% | 16.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Charls collection, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.83% | 6.42% | 0.83% | -5.17% | 6.23% | 8.77% | 16.97% | ||||||
| 2023 | 14.61% | 0.74% | 10.01% | -0.91% | 10.47% | 9.30% | 4.53% | -1.64% | -7.35% | -3.16% | 14.63% | 5.37% | 69.33% |
| 2022 | -9.60% | -5.95% | 4.75% | -13.78% | -0.96% | -9.67% | 16.07% | -7.79% | -13.17% | 7.13% | 9.20% | -9.59% | -32.48% |
| 2021 | 0.60% | 0.31% | 3.53% | 7.14% | 0.26% | 8.14% | 3.84% | 6.68% | -6.96% | 13.14% | 3.68% | -0.26% | 46.35% |
| 2020 | 7.89% | -4.79% | -13.00% | 18.52% | 9.66% | 10.67% | 10.18% | 20.58% | -6.89% | -4.29% | 16.18% | 8.46% | 91.77% |
| 2019 | 7.43% | 5.77% | 2.83% | 5.73% | -10.72% | 10.50% | 2.50% | -3.89% | 3.82% | 7.22% | 6.35% | 8.12% | 53.67% |
| 2018 | 11.51% | -2.26% | -5.28% | 0.12% | 4.90% | 1.24% | 2.89% | 5.74% | -3.32% | -8.12% | -0.17% | -10.08% | -4.77% |
| 2017 | 5.91% | 3.55% | 6.08% | 2.65% | 7.74% | -0.68% | 4.93% | 4.12% | 0.58% | 8.14% | 2.01% | 0.42% | 55.56% |
| 2016 | -8.17% | -2.73% | 11.57% | -1.68% | 6.04% | -1.12% | 9.13% | 0.81% | 2.51% | -0.98% | 1.18% | 4.86% | 21.72% |
| 2015 | -2.42% | 9.92% | -4.33% | 4.63% | 2.33% | -2.72% | 2.89% | -6.92% | 0.04% | 9.94% | 3.83% | -1.70% | 14.91% |
| 2014 | -2.57% | 10.45% | -1.07% | -1.02% | 5.73% | 5.68% | -1.79% | 9.83% | -1.28% | 3.91% | 6.22% | -3.19% | 33.94% |
| 2013 | 3.11% | -0.88% | 3.17% | 10.07% | 11.12% | -0.29% | 7.01% | 0.74% | 6.60% | 4.35% | 3.09% | 4.96% | 66.86% |
Комиссия
Комиссия Charls collection составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Charls collection среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.97 | 1.47 | 1.19 | 0.73 | 4.39 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.09 | 2.50 | 1.39 | 3.39 | 12.82 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.78 | 1.24 | 1.15 | 0.43 | 2.06 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.73 | 1.17 | 1.15 | 0.77 | 2.74 |
ADBE Adobe Inc | 0.04 | 0.29 | 1.04 | 0.04 | 0.09 |
MNST Monster Beverage Corporation | -0.64 | -0.83 | 0.90 | -0.65 | -1.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Charls collection за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charls collection | 0.84% | 0.86% | 0.89% | 0.67% | 0.75% | 0.99% | 1.16% | 0.89% | 1.20% | 1.15% | 1.10% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.36% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.30% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.41% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.76% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Charls collection показал максимальную просадку в 40.51%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Charls collection составляет 8.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.51% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 178 | 3 июл. 2023 г. | 404 |
| -37.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -26.21% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 217 |
| -20.76% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 73 | 26 мая 2016 г. | 119 |
| -15.13% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Charls collection составляет 7.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMIN | TSLA | MNST | AAPL | NVDA | BLK | ASML | SCHD | ADBE | MSFT | TQQQ | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIN | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.40 |
| TSLA | 0.21 | 1.00 | 0.22 | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.51 | 0.51 |
| MNST | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.33 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.46 |
| AAPL | 0.29 | 0.37 | 0.33 | 1.00 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 0.75 | 0.75 |
| NVDA | 0.27 | 0.38 | 0.29 | 0.48 | 1.00 | 0.44 | 0.59 | 0.43 | 0.56 | 0.56 | 0.70 | 0.70 |
| BLK | 0.37 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 1.00 | 0.51 | 0.72 | 0.49 | 0.51 | 0.63 | 0.63 |
| ASML | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.48 | 0.59 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.68 | 0.68 |
| SCHD | 0.40 | 0.31 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.72 | 0.53 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.67 | 0.67 |
| ADBE | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.53 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.75 | 0.75 |
| MSFT | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.66 | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| TQQQ | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.75 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.79 | 1.00 | 1.00 |
| QQQ | 0.40 | 0.51 | 0.46 | 0.75 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.79 | 1.00 | 1.00 |