Stocks 31-45

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Stocks 31-45

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
LCII LCI Industries	Consumer Cyclical	6.67%
LH Laboratory Corporation of America Holdings	Healthcare	6.67%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
OGN Organon & Co.	Healthcare	6.67%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	6.67%
PH Parker-Hannifin Corporation	Industrials	6.67%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	6.67%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	6.67%
SCHW The Charles Schwab Corporation	Financial Services	6.67%
SHW The Sherwin-Williams Company	Basic Materials	6.67%
SNV Synovus Financial Corp.	Financial Services	6.67%
T AT&T Inc.	Communication Services	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks 31-45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Stocks 31-45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 мая 2021 г., начальной даты OGN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
Stocks 31-45	24.78%	4.14%	11.30%	38.77%	N/A	N/A
Активы портфеля:
LCII LCI Industries	1.19%	11.07%	6.36%	7.14%	9.11%	13.66%
LH Laboratory Corporation of America Holdings	-0.19%	-0.17%	7.02%	10.94%	9.38%	9.98%
LOW Lowe's Companies, Inc.	19.00%	8.60%	0.97%	23.96%	20.88%	19.34%
META Meta Platforms, Inc.	58.43%	6.25%	10.33%	87.13%	24.24%	22.04%
MO Altria Group, Inc.	32.63%	-0.43%	19.03%	27.25%	13.10%	7.62%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	27.00%	27.05%
OGN Organon & Co.	46.08%	-2.98%	13.37%	14.13%	N/A	N/A
PFE Pfizer Inc.	7.65%	2.63%	10.38%	-6.58%	1.00%	4.34%
PH Parker-Hannifin Corporation	37.06%	7.81%	12.31%	62.30%	30.83%	20.64%
QCOM QUALCOMM Incorporated	21.98%	1.57%	2.74%	62.56%	20.63%	11.83%
RTX Raytheon Technologies Corporation	43.77%	0.74%	27.49%	63.72%	9.55%	8.51%
SCHW The Charles Schwab Corporation	-4.80%	-0.12%	-9.21%	16.10%	10.24%	9.25%
SHW The Sherwin-Williams Company	22.55%	6.87%	9.83%	47.45%	16.73%	19.09%
SNV Synovus Financial Corp.	24.61%	5.53%	17.85%	66.96%	9.19%	9.64%
T AT&T Inc.	33.45%	9.59%	28.41%	46.75%	0.72%	3.82%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks 31-45, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.14%	6.22%	4.73%	-5.68%	6.70%	-0.01%	5.78%	3.06%					24.78%
2023	6.85%	-1.29%	-1.56%	1.44%	-3.89%	9.05%	4.10%	-3.85%	-6.54%	-2.91%	8.06%	8.27%	17.32%
2022	-4.08%	-2.19%	-2.96%	-5.25%	4.43%	-9.14%	6.28%	-5.07%	-9.24%	7.07%	6.11%	-2.71%	-17.15%
2021					0.31%	-1.88%	2.25%	3.50%	-4.73%	5.66%	2.03%	6.04%	13.46%

Комиссия

Комиссия Stocks 31-45 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Stocks 31-45 среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Stocks 31-45

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Stocks 31-45

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LCII LCI Industries	0.19	0.55	1.06	0.22	0.62
LH Laboratory Corporation of America Holdings	0.52	0.91	1.11	0.42	1.46
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.00	1.55	1.19	0.83	2.63
META Meta Platforms, Inc.	2.28	3.17	1.42	3.41	13.81
MO Altria Group, Inc.	1.49	1.92	1.31	1.28	8.32
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
OGN Organon & Co.	0.32	0.77	1.09	0.20	0.85
PFE Pfizer Inc.	-0.30	-0.27	0.97	-0.14	-0.56
PH Parker-Hannifin Corporation	2.26	3.20	1.45	4.57	14.20
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.65	2.14	1.30	1.43	5.32
RTX Raytheon Technologies Corporation	3.25	5.53	1.68	1.90	24.61
SCHW The Charles Schwab Corporation	0.50	0.88	1.12	0.30	1.42
SHW The Sherwin-Williams Company	2.17	2.99	1.38	1.45	6.95
SNV Synovus Financial Corp.	1.89	2.58	1.32	1.28	10.14
T AT&T Inc.	2.34	3.32	1.41	1.64	14.04

Коэффициент Шарпа

Stocks 31-45 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Stocks 31-45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks 31-45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Stocks 31-45	2.81%	3.28%	2.82%	2.24%	2.38%	2.16%	2.49%	1.79%	1.84%	2.11%	1.68%	1.94%
Активы портфеля:
LCII LCI Industries	3.39%	3.34%	4.38%	2.21%	2.16%	2.38%	3.52%	1.58%	1.30%	3.28%	0.00%	3.91%
LH Laboratory Corporation of America Holdings	1.28%	1.18%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LOW Lowe's Companies, Inc.	1.70%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%	1.37%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	7.88%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%	4.79%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
OGN Organon & Co.	5.55%	7.77%	4.01%	1.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFE Pfizer Inc.	5.63%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%	3.13%
PH Parker-Hannifin Corporation	0.99%	1.25%	1.73%	1.25%	1.29%	1.65%	1.97%	1.32%	1.80%	2.60%	1.61%	1.38%
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.90%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%	1.75%
RTX Raytheon Technologies Corporation	2.05%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%	1.93%
SCHW The Charles Schwab Corporation	1.54%	1.45%	1.01%	0.86%	1.36%	1.43%	1.11%	0.62%	0.68%	0.73%	0.79%	0.92%
SHW The Sherwin-Williams Company	0.72%	0.78%	1.01%	0.62%	0.73%	0.77%	0.87%	0.83%	1.25%	1.03%	0.84%	1.09%
SNV Synovus Financial Corp.	3.33%	4.04%	3.62%	2.76%	4.08%	3.06%	3.13%	1.25%	1.17%	1.30%	1.14%	1.11%
T AT&T Inc.	5.20%	6.62%	6.66%	8.45%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%	5.48%	5.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Stocks 31-45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Stocks 31-45 показал максимальную просадку в 25.86%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.86%	12 янв. 2022 г.	181	30 сент. 2022 г.	342	12 февр. 2024 г.	523
-5.99%	1 апр. 2024 г.	14	18 апр. 2024 г.	15	9 мая 2024 г.	29
-5.43%	3 сент. 2021 г.	12	21 сент. 2021 г.	22	21 окт. 2021 г.	34
-5.37%	28 мая 2021 г.	15	18 июн. 2021 г.	28	29 июл. 2021 г.	43
-4.96%	1 авг. 2024 г.	5	7 авг. 2024 г.	8	19 авг. 2024 г.	13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stocks 31-45 составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Stocks 31-45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PFE	MO	T	OGN	RTX	META	LH	MSFT	QCOM	SCHW	LCII	SHW	LOW	SNV	PH
PFE	1.00	0.28	0.31	0.33	0.20	0.12	0.36	0.21	0.14	0.19	0.13	0.25	0.20	0.18	0.17
MO	0.28	1.00	0.37	0.31	0.34	0.06	0.26	0.10	0.09	0.29	0.25	0.24	0.28	0.32	0.28
T	0.31	0.37	1.00	0.30	0.34	0.14	0.34	0.13	0.16	0.28	0.25	0.25	0.26	0.33	0.27
OGN	0.33	0.31	0.30	1.00	0.26	0.24	0.33	0.23	0.23	0.32	0.34	0.34	0.32	0.39	0.30
RTX	0.20	0.34	0.34	0.26	1.00	0.20	0.25	0.24	0.26	0.43	0.34	0.29	0.28	0.43	0.45
META	0.12	0.06	0.14	0.24	0.20	1.00	0.26	0.63	0.52	0.29	0.35	0.40	0.38	0.35	0.42
LH	0.36	0.26	0.34	0.33	0.25	0.26	1.00	0.31	0.26	0.28	0.31	0.41	0.38	0.35	0.34
MSFT	0.21	0.10	0.13	0.23	0.24	0.63	0.31	1.00	0.58	0.31	0.30	0.44	0.43	0.31	0.43
QCOM	0.14	0.09	0.16	0.23	0.26	0.52	0.26	0.58	1.00	0.37	0.41	0.41	0.41	0.44	0.48
SCHW	0.19	0.29	0.28	0.32	0.43	0.29	0.28	0.31	0.37	1.00	0.45	0.34	0.38	0.65	0.54
LCII	0.13	0.25	0.25	0.34	0.34	0.35	0.31	0.30	0.41	0.45	1.00	0.42	0.53	0.58	0.54
SHW	0.25	0.24	0.25	0.34	0.29	0.40	0.41	0.44	0.41	0.34	0.42	1.00	0.60	0.40	0.50
LOW	0.20	0.28	0.26	0.32	0.28	0.38	0.38	0.43	0.41	0.38	0.53	0.60	1.00	0.48	0.56
SNV	0.18	0.32	0.33	0.39	0.43	0.35	0.35	0.31	0.44	0.65	0.58	0.40	0.48	1.00	0.60
PH	0.17	0.28	0.27	0.30	0.45	0.42	0.34	0.43	0.48	0.54	0.54	0.50	0.56	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 мая 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Stocks 31-45

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество