Stocks 31-45

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Stocks 31-45

Последнее обновление 13 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
LCII LCI Industries	Consumer Cyclical	6.67%
LH Laboratory Corporation of America Holdings	Healthcare	6.67%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
OGN Organon & Co.	Healthcare	6.67%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	6.67%
PH Parker-Hannifin Corporation	Industrials	6.67%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	6.67%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	6.67%
SCHW The Charles Schwab Corporation	Financial Services	6.67%
SHW The Sherwin-Williams Company	Basic Materials	6.67%
SNV Synovus Financial Corp.	Financial Services	6.67%
T AT&T Inc.	Communication Services	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks 31-45 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Stocks 31-45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июн. 2021 г., начальной даты OGN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.81%	-2.86%	-7.77%	4.68%	14.23%	9.82%
Stocks 31-45	-4.60%	-5.81%	-6.05%	7.21%	N/A	N/A
Активы портфеля:
LCII LCI Industries	-24.24%	-13.77%	-32.66%	-26.03%	5.30%	5.24%
LH Laboratory Corporation of America Holdings	-3.15%	-7.54%	2.94%	9.02%	13.80%	7.90%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-10.33%	-1.82%	-19.40%	-3.30%	20.47%	13.68%
META Meta Platforms, Inc.	-7.08%	-10.54%	-7.71%	6.57%	25.66%	20.83%
MO Altria Group, Inc.	10.29%	-2.10%	17.96%	49.23%	15.94%	7.71%
MSFT Microsoft Corporation	-7.66%	-0.03%	-6.32%	-7.23%	19.70%	26.76%
OGN Organon & Co.	-23.69%	-26.98%	-35.62%	-31.73%	N/A	N/A
PFE Pfizer Inc.	-16.05%	-14.81%	-22.43%	-9.96%	-3.89%	-0.18%
PH Parker-Hannifin Corporation	-10.90%	-6.99%	-10.85%	3.81%	34.46%	18.48%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-8.87%	-11.07%	-17.21%	-17.08%	16.23%	10.55%
RTX Raytheon Technologies Corporation	11.40%	-1.33%	4.57%	30.94%	18.68%	8.24%
SCHW The Charles Schwab Corporation	4.33%	-0.19%	14.48%	11.45%	18.94%	11.06%
SHW The Sherwin-Williams Company	-0.71%	-1.47%	-10.78%	6.70%	16.68%	14.45%
SNV Synovus Financial Corp.	-22.07%	-12.60%	-12.18%	11.30%	21.15%	6.76%
T AT&T Inc.	20.44%	1.86%	28.33%	72.85%	10.14%	6.96%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks 31-45, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.59%	-1.13%	-4.46%	-6.13%									-4.60%
2024	0.87%	6.89%	4.43%	-5.74%	6.02%	0.23%	4.56%	3.33%	1.82%	-0.13%	5.10%	-6.20%	22.18%
2023	4.68%	-2.14%	-2.92%	1.10%	-3.66%	8.69%	3.42%	-3.50%	-6.40%	-2.47%	8.83%	7.20%	11.90%
2022	-4.88%	-2.83%	-2.77%	-5.58%	4.12%	-8.85%	5.67%	-5.44%	-9.00%	8.23%	5.91%	-2.73%	-18.35%
2021						-1.53%	2.35%	3.48%	-4.91%	5.80%	2.19%	6.13%	13.80%

Комиссия

Комиссия Stocks 31-45 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Stocks 31-45 составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.33

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.59

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.08

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.36

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.69

^GSPC: 0.99

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LCII LCI Industries	-0.71	-0.90	0.90	-0.58	-2.03
LH Laboratory Corporation of America Holdings	0.35	0.69	1.08	0.31	1.56
LOW Lowe's Companies, Inc.	-0.23	-0.16	0.98	-0.22	-0.61
META Meta Platforms, Inc.	0.13	0.44	1.06	0.16	0.53
MO Altria Group, Inc.	2.54	3.58	1.47	3.24	11.05
MSFT Microsoft Corporation	-0.31	-0.28	0.96	-0.32	-0.75
OGN Organon & Co.	-0.85	-1.14	0.86	-0.52	-1.48
PFE Pfizer Inc.	-0.48	-0.54	0.94	-0.20	-1.01
PH Parker-Hannifin Corporation	0.08	0.37	1.05	0.11	0.41
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.39	-0.29	0.96	-0.38	-0.71
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.28	1.83	1.27	2.17	6.93
SCHW The Charles Schwab Corporation	0.32	0.65	1.09	0.30	0.89
SHW The Sherwin-Williams Company	0.24	0.53	1.06	0.27	0.71
SNV Synovus Financial Corp.	0.25	0.66	1.09	0.31	1.03
T AT&T Inc.	3.06	3.72	1.54	4.76	25.68

Stocks 31-45 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.16 до 0.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Stocks 31-45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stocks 31-45 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.39%	3.01%	3.28%	2.82%	2.24%	2.38%	2.16%	2.49%	1.79%	1.84%	2.11%	1.68%
Активы портфеля:
LCII LCI Industries	5.68%	4.16%	3.34%	4.38%	2.21%	2.16%	2.38%	3.52%	1.58%	1.30%	3.28%	0.00%
LH Laboratory Corporation of America Holdings	1.30%	1.26%	1.18%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.06%	1.82%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	7.13%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
MSFT Microsoft Corporation	0.81%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
OGN Organon & Co.	10.02%	7.51%	7.77%	4.01%	1.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PFE Pfizer Inc.	7.71%	6.33%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.54%	3.70%	3.48%	3.34%
PH Parker-Hannifin Corporation	1.15%	1.00%	1.25%	1.73%	1.25%	1.29%	1.65%	1.97%	1.32%	1.80%	2.60%	1.61%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.44%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.96%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%
SCHW The Charles Schwab Corporation	1.33%	1.35%	1.45%	1.01%	0.86%	1.36%	1.43%	1.11%	0.62%	0.68%	0.73%	0.79%
SHW The Sherwin-Williams Company	0.87%	0.84%	0.78%	1.01%	0.62%	0.73%	0.77%	0.87%	0.83%	1.25%	1.03%	0.84%
SNV Synovus Financial Corp.	3.86%	2.97%	4.04%	3.62%	2.76%	4.08%	3.06%	3.13%	1.25%	1.17%	1.30%	1.14%
T AT&T Inc.	4.14%	4.87%	6.62%	6.66%	8.45%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%	5.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Stocks 31-45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Stocks 31-45 показал максимальную просадку в 27.07%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.

Текущая просадка Stocks 31-45 составляет 12.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.07%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	359	7 мар. 2024 г.	539
-16.31%	31 янв. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-6.63%	4 дек. 2024 г.	25	10 янв. 2025 г.	10	27 янв. 2025 г.	35
-5.77%	22 мар. 2024 г.	27	30 апр. 2024 г.	8	10 мая 2024 г.	35
-5.56%	3 сент. 2021 г.	19	30 сент. 2021 г.	17	25 окт. 2021 г.	36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stocks 31-45 составляет 12.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Stocks 31-45

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PFE	MO	T	META	RTX	OGN	MSFT	LH	QCOM	SCHW	LCII	SHW	LOW	SNV	PH
PFE	1.00	0.27	0.29	0.10	0.20	0.35	0.19	0.38	0.15	0.18	0.16	0.27	0.22	0.18	0.16
MO	0.27	1.00	0.38	0.02	0.32	0.29	0.07	0.25	0.07	0.26	0.24	0.23	0.27	0.28	0.24
T	0.29	0.38	1.00	0.11	0.33	0.28	0.09	0.31	0.14	0.26	0.24	0.23	0.25	0.29	0.24
META	0.10	0.02	0.11	1.00	0.17	0.21	0.62	0.23	0.51	0.29	0.33	0.38	0.36	0.35	0.41
RTX	0.20	0.32	0.33	0.17	1.00	0.25	0.21	0.26	0.24	0.42	0.31	0.30	0.28	0.41	0.44
OGN	0.35	0.29	0.28	0.21	0.25	1.00	0.21	0.35	0.24	0.30	0.34	0.35	0.34	0.37	0.29
MSFT	0.19	0.07	0.09	0.62	0.21	0.21	1.00	0.30	0.58	0.32	0.28	0.42	0.39	0.31	0.42
LH	0.38	0.25	0.31	0.23	0.26	0.35	0.30	1.00	0.27	0.29	0.33	0.41	0.38	0.36	0.34
QCOM	0.15	0.07	0.14	0.51	0.24	0.24	0.58	0.27	1.00	0.37	0.40	0.41	0.39	0.45	0.49
SCHW	0.18	0.26	0.26	0.29	0.42	0.30	0.32	0.29	0.37	1.00	0.44	0.35	0.38	0.64	0.55
LCII	0.16	0.24	0.24	0.33	0.31	0.34	0.28	0.33	0.40	0.44	1.00	0.44	0.54	0.57	0.52
SHW	0.27	0.23	0.23	0.38	0.30	0.35	0.42	0.41	0.41	0.35	0.44	1.00	0.62	0.41	0.51
LOW	0.22	0.27	0.25	0.36	0.28	0.34	0.39	0.38	0.39	0.38	0.54	0.62	1.00	0.47	0.54
SNV	0.18	0.28	0.29	0.35	0.41	0.37	0.31	0.36	0.45	0.64	0.57	0.41	0.47	1.00	0.61
PH	0.16	0.24	0.24	0.41	0.44	0.29	0.42	0.34	0.49	0.55	0.52	0.51	0.54	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 июн. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Stocks 31-45

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество