JUNE Co-Pilot

График показывает рост $10,000 инвестированных в JUNE Co-Pilot и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 19 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении JUNE Co-Pilot закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.

JUNE Co-Pilot has an annualized alpha of 3.78%, beta of 0.17, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2020.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.67%) than losses (12.54%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.17 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия JUNE Co-Pilot составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JUNE Co-Pilot имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа JUNE Co-Pilot на 13 июн. 2026 г. составляет 4.03 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность JUNE Co-Pilot за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JUNE Co-Pilot показал максимальную просадку в 4.73%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.