PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLTR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
9.91%
FLTR
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, FLTR показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции FLTR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.73% против 11.46% соответственно.


FLTR

С начала года

6.52%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

3.15%

1 год

7.64%

5 лет (среднегодовая)

3.38%

10 лет (среднегодовая)

2.73%

SCHD

С начала года

15.93%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

9.36%

1 год

25.99%

5 лет (среднегодовая)

12.42%

10 лет (среднегодовая)

11.46%

Основные характеристики


FLTRSCHD
Коэф-т Шарпа7.482.25
Коэф-т Сортино12.293.25
Коэф-т Омега3.881.39
Коэф-т Кальмара10.253.05
Коэф-т Мартина115.0212.25
Индекс Язвы0.07%2.04%
Дневная вол-ть1.01%11.09%
Макс. просадка-17.84%-33.37%
Текущая просадка0.00%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и SCHD

FLTR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTR и SCHD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.482.35
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0012.293.38
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.881.41
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.253.37
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 115.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00115.0212.72
FLTR
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.48, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48
2.35
FLTR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и SCHD

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.11%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и SCHD

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.82%
FLTR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и SCHD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.22%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.22%
3.55%
FLTR
SCHD