PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTRSCHD
Дох-ть с нач. г.6.40%17.07%
Дох-ть за 1 год7.64%29.42%
Дох-ть за 3 года4.76%6.98%
Дох-ть за 5 лет3.38%12.68%
Дох-ть за 10 лет2.69%11.66%
Коэф-т Шарпа7.262.58
Коэф-т Сортино11.773.73
Коэф-т Омега3.761.46
Коэф-т Кальмара10.312.70
Коэф-т Мартина113.7514.33
Индекс Язвы0.07%2.04%
Дневная вол-ть1.05%11.31%
Макс. просадка-17.84%-33.37%
Текущая просадка0.00%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FLTR и SCHD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLTR и SCHD

С начала года, FLTR показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции FLTR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.69% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16%
11.71%
FLTR
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTR и SCHD

FLTR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.007.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0011.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 113.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00113.75
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа FLTR и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FLTR на текущий момент составляет 7.26, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.26
2.58
FLTR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTR и SCHD

Дивидендная доходность FLTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.11%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FLTR и SCHD

Максимальная просадка FLTR за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.45%
FLTR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FLTR и SCHD

Текущая волатильность для VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) составляет 0.27%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.27%
3.58%
FLTR
SCHD