paprika1
mixed industries
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
CCL Carnival Corporation & Plc | Consumer Cyclical | 6.67% |
DXCM DexCom, Inc. | Healthcare | 6.67% |
ALB Albemarle Corporation | Basic Materials | 6.67% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | Technology | 6.67% |
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 6.67% |
WDC Western Digital Corporation | Technology | 6.67% |
MRNA Moderna, Inc. | Healthcare | 6.67% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Industrials | 6.67% |
LRCX Lam Research Corporation | Technology | 6.67% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 6.67% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 6.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в paprika1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| paprika1 | 61.49% | 20.70% | 13.98% | 49.58% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BYND Beyond Meat, Inc. | -26.16% | 37.31% | -24.63% | -43.72% | N/A | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 176.51% | 4.06% | 25.59% | 188.52% | 19.36% | 20.85% |
CCL Carnival Corporation & Plc | 124.69% | 41.59% | 38.35% | 100.55% | -19.60% | -4.83% |
DXCM DexCom, Inc. | 3.29% | 26.10% | -5.93% | -4.65% | 31.00% | 30.32% |
ALB Albemarle Corporation | -40.64% | 7.55% | -41.73% | -49.64% | 8.96% | 7.83% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 99.04% | 13.50% | 3.20% | 82.94% | 46.00% | 42.63% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 335.06% | 93.34% | 141.92% | 262.05% | N/A | N/A |
COIN Coinbase Global, Inc. | 314.30% | 66.01% | 175.19% | 242.49% | N/A | N/A |
WDC Western Digital Corporation | 51.70% | 10.63% | 20.31% | 35.85% | 4.00% | -3.04% |
MRNA Moderna, Inc. | -55.28% | 12.59% | -34.84% | -56.51% | 34.02% | N/A |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -41.13% | 0.00% | -43.03% | -45.62% | N/A | N/A |
LRCX Lam Research Corporation | 68.88% | 8.58% | 16.59% | 56.58% | 40.49% | 31.75% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 53.10% | 2.64% | 8.99% | 37.27% | 36.01% | 26.04% |
DVN Devon Energy Corporation | -27.46% | -0.20% | -10.89% | -28.21% | 14.21% | -0.77% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.82% | 10.28% | 11.22% | -8.26% | -7.41% | -12.52% | 22.72% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность paprika1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paprika1 | 6.10% | 11.47% | 0.72% | 0.78% | 0.86% | 1.19% | 0.57% | 0.72% | 1.05% | 0.73% | 0.72% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCL Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% | 2.49% | 4.04% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALB Albemarle Corporation | 1.25% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% | 1.51% | 1.29% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 4.00% | 1.36% | 1.25% | 1.18% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 86.96% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 1.02% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.83% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% | 3.06% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.36% | 8.41% | 1.00% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.49% | 0.86% | 3.00% | 1.54% | 1.39% | 1.54% |
Комиссия
Комиссия paprika1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | -0.52 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.72 | ||||
CCL Carnival Corporation & Plc | 2.06 | ||||
DXCM DexCom, Inc. | -0.02 | ||||
ALB Albemarle Corporation | -1.07 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.77 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 2.78 | ||||
COIN Coinbase Global, Inc. | 2.82 | ||||
WDC Western Digital Corporation | 1.02 | ||||
MRNA Moderna, Inc. | -1.10 | ||||
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -0.71 | ||||
LRCX Lam Research Corporation | 1.64 | ||||
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.17 | ||||
DVN Devon Energy Corporation | -0.83 |
Таблица корреляции активов
| DVN | ZIM | MRNA | DXCM | BYND | CCL | COIN | ALB | WDC | META | AFRM | AMD | LRCX | NVDA | AMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVN | 1.00 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.38 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.30 |
| ZIM | 0.27 | 1.00 | 0.24 | 0.16 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| MRNA | 0.07 | 0.24 | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.23 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.33 |
| DXCM | 0.09 | 0.16 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.38 |
| BYND | 0.19 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.42 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.55 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.36 |
| CCL | 0.30 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.51 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |
| COIN | 0.17 | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.40 | 0.38 | 0.47 | 0.64 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | 0.46 |
| ALB | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 |
| WDC | 0.38 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 0.64 | 0.53 | 0.63 |
| META | 0.17 | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.57 |
| AFRM | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.55 | 0.51 | 0.64 | 0.49 | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.48 | 0.54 | 0.50 |
| AMD | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 1.00 | 0.72 | 0.81 | 0.72 |
| LRCX | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.64 | 0.58 | 0.48 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.93 |
| NVDA | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.62 | 0.54 | 0.81 | 0.73 | 1.00 | 0.73 |
| AMAT | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.63 | 0.57 | 0.50 | 0.72 | 0.93 | 0.73 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
paprika1 показал максимальную просадку в 53.28%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.28% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -11.7% | 30 апр. 2021 г. | 10 | 13 мая 2021 г. | 10 | 27 мая 2021 г. | 20 |
| -9.3% | 24 сент. 2021 г. | 7 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 22 |
| -7.73% | 10 авг. 2021 г. | 8 | 19 авг. 2021 г. | 7 | 30 авг. 2021 г. | 15 |
| -7.52% | 1 июл. 2021 г. | 12 | 19 июл. 2021 г. | 9 | 30 июл. 2021 г. | 21 |
График волатильности
Текущая волатильность paprika1 составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.