PortfoliosLab logo
paprika1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BYND 6.67%META 6.67%CCL 6.67%DXCM 6.67%ALB 6.67%AMD 6.67%NVDA 6.67%AFRM 6.67%COIN 6.67%WDC 6.67%MRNA 6.67%ZIM 6.67%LRCX 6.67%AMAT 6.67%DVN 6.67%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
paprika1-14.19%12.08%-18.45%-14.98%N/AN/A
BYND
Beyond Meat, Inc.
-39.36%-14.93%-57.54%-68.13%-55.63%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
1.28%8.46%0.71%24.87%22.88%22.54%
CCL
Carnival Corporation & Plc
-18.98%14.72%-16.12%39.92%7.86%-6.46%
DXCM
DexCom, Inc.
8.87%25.81%21.03%-33.36%-4.29%17.51%
ALB
Albemarle Corporation
-32.32%5.89%-42.00%-54.50%-1.01%0.64%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-14.86%15.94%-30.49%-32.31%13.08%45.95%
NVDA
NVIDIA Corporation
-13.13%8.44%-20.97%29.82%71.04%72.60%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
-23.79%13.92%-0.15%46.91%N/AN/A
COIN
Coinbase Global, Inc.
-19.73%17.51%-26.38%-0.80%N/AN/A
WDC
Western Digital Corporation
-2.13%26.47%-16.16%-18.49%6.63%-3.24%
MRNA
Moderna, Inc.
-41.68%-1.02%-48.22%-79.33%-18.42%N/A
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
-19.15%13.25%-16.02%25.63%N/AN/A
LRCX
Lam Research Corporation
4.65%13.44%-3.04%-16.77%25.06%27.53%
AMAT
Applied Materials, Inc.
-4.10%12.57%-18.59%-25.18%24.80%24.44%
DVN
Devon Energy Corporation
0.10%17.23%-15.17%-32.96%28.45%-3.42%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью paprika1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.01%-6.66%-11.83%-1.54%1.81%-14.19%
20240.72%11.62%4.21%-5.43%12.87%0.23%-8.92%-1.36%3.94%-2.16%9.26%-7.74%15.43%
202325.52%0.96%3.45%-6.20%9.82%10.34%11.22%-8.26%-7.37%-12.52%22.48%20.80%82.27%
2022-12.49%-5.47%5.99%-18.86%3.54%-21.68%17.72%-7.31%-16.79%10.28%3.91%-12.40%-47.42%
20213.68%3.25%6.98%0.38%10.68%-0.57%8.50%2.73%-4.22%35.06%

Комиссия

Комиссия paprika1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг paprika1 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности paprika1, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа paprika1, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино paprika1, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега paprika1, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара paprika1, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина paprika1, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BYND
Beyond Meat, Inc.
-1.03-2.260.76-0.74-1.72
META
Meta Platforms, Inc.
0.701.261.160.792.47
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.781.461.190.782.62
DXCM
DexCom, Inc.
-0.58-0.460.91-0.55-0.90
ALB
Albemarle Corporation
-0.97-1.530.82-0.66-1.57
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.62-0.740.91-0.53-1.13
NVDA
NVIDIA Corporation
0.531.051.130.781.94
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
0.391.261.150.381.46
COIN
Coinbase Global, Inc.
-0.060.491.06-0.12-0.25
WDC
Western Digital Corporation
-0.39-0.240.97-0.37-0.88
MRNA
Moderna, Inc.
-1.16-2.490.70-0.84-1.24
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
0.471.421.180.873.12
LRCX
Lam Research Corporation
-0.31-0.140.98-0.36-0.59
AMAT
Applied Materials, Inc.
-0.50-0.470.94-0.49-0.85
DVN
Devon Energy Corporation
-0.85-1.120.85-0.56-1.43

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

paprika1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.42
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность paprika1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.34%2.08%4.93%11.47%0.95%0.78%0.86%1.19%0.57%0.72%1.07%0.73%
BYND
Beyond Meat, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%
DXCM
DexCom, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation
2.79%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.52%2.94%4.21%1.36%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
55.92%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation
1.18%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
AMAT
Applied Materials, Inc.
1.03%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
DVN
Devon Energy Corporation
3.84%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

paprika1 показал максимальную просадку в 53.22%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка paprika1 составляет 24.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.22%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.2941 мар. 2024 г.580
-37.35%6 июн. 2024 г.2108 апр. 2025 г.
-11.7%30 апр. 2021 г.1013 мая 2021 г.1027 мая 2021 г.20
-10.46%13 мар. 2024 г.2719 апр. 2024 г.1613 мая 2024 г.43
-9.29%24 сент. 2021 г.74 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.22

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCDVNZIMMRNADXCMBYNDALBCCLCOINMETAWDCAFRMAMDNVDALRCXAMATPortfolio
^GSPC1.000.370.300.380.480.420.530.550.530.670.630.580.650.710.710.720.81
DVN0.371.000.230.090.090.180.380.250.170.140.300.240.200.180.260.270.36
ZIM0.300.231.000.230.130.220.300.220.210.220.270.240.260.260.270.270.46
MRNA0.380.090.231.000.290.310.310.230.310.300.270.350.320.300.310.310.51
DXCM0.480.090.130.291.000.300.260.320.350.380.270.380.370.370.350.350.50
BYND0.420.180.220.310.301.000.340.370.380.350.310.470.330.300.310.320.56
ALB0.530.380.300.310.260.341.000.380.380.330.350.440.430.370.410.440.60
CCL0.550.250.220.230.320.370.381.000.440.400.440.500.390.420.400.420.60
COIN0.530.170.210.310.350.380.380.441.000.450.380.610.460.480.430.450.70
META0.670.140.220.300.380.350.330.400.451.000.460.450.530.580.540.530.64
WDC0.630.300.270.270.270.310.350.440.380.461.000.400.530.550.650.640.66
AFRM0.580.240.240.350.380.470.440.500.610.450.401.000.470.470.440.460.74
AMD0.650.200.260.320.370.330.430.390.460.530.530.471.000.730.690.690.73
NVDA0.710.180.260.300.370.300.370.420.480.580.550.470.731.000.700.700.73
LRCX0.710.260.270.310.350.310.410.400.430.540.650.440.690.701.000.930.74
AMAT0.720.270.270.310.350.320.440.420.450.530.640.460.690.700.931.000.75
Portfolio0.810.360.460.510.500.560.600.600.700.640.660.740.730.730.740.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.