paprika1
mixed industries
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. | Technology | 6.67% |
ALB Albemarle Corporation | Basic Materials | 6.67% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 6.67% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.67% |
BYND Beyond Meat, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
CCL Carnival Corporation & Plc | Consumer Cyclical | 6.67% |
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 6.67% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 6.67% |
DXCM DexCom, Inc. | Healthcare | 6.67% |
LRCX Lam Research Corporation | Technology | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
MRNA Moderna, Inc. | Healthcare | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
WDC Western Digital Corporation | Technology | 6.67% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Industrials | 6.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
paprika1 | -14.19% | 12.08% | -18.45% | -14.98% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BYND Beyond Meat, Inc. | -39.36% | -14.93% | -57.54% | -68.13% | -55.63% | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 1.28% | 8.46% | 0.71% | 24.87% | 22.88% | 22.54% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -18.98% | 14.72% | -16.12% | 39.92% | 7.86% | -6.46% |
DXCM DexCom, Inc. | 8.87% | 25.81% | 21.03% | -33.36% | -4.29% | 17.51% |
ALB Albemarle Corporation | -32.32% | 5.89% | -42.00% | -54.50% | -1.01% | 0.64% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -14.86% | 15.94% | -30.49% | -32.31% | 13.08% | 45.95% |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 8.44% | -20.97% | 29.82% | 71.04% | 72.60% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | -23.79% | 13.92% | -0.15% | 46.91% | N/A | N/A |
COIN Coinbase Global, Inc. | -19.73% | 17.51% | -26.38% | -0.80% | N/A | N/A |
WDC Western Digital Corporation | -2.13% | 26.47% | -16.16% | -18.49% | 6.63% | -3.24% |
MRNA Moderna, Inc. | -41.68% | -1.02% | -48.22% | -79.33% | -18.42% | N/A |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -19.15% | 13.25% | -16.02% | 25.63% | N/A | N/A |
LRCX Lam Research Corporation | 4.65% | 13.44% | -3.04% | -16.77% | 25.06% | 27.53% |
AMAT Applied Materials, Inc. | -4.10% | 12.57% | -18.59% | -25.18% | 24.80% | 24.44% |
DVN Devon Energy Corporation | 0.10% | 17.23% | -15.17% | -32.96% | 28.45% | -3.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью paprika1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.01% | -6.66% | -11.83% | -1.54% | 1.81% | -14.19% | |||||||
2024 | 0.72% | 11.62% | 4.21% | -5.43% | 12.87% | 0.23% | -8.92% | -1.36% | 3.94% | -2.16% | 9.26% | -7.74% | 15.43% |
2023 | 25.52% | 0.96% | 3.45% | -6.20% | 9.82% | 10.34% | 11.22% | -8.26% | -7.37% | -12.52% | 22.48% | 20.80% | 82.27% |
2022 | -12.49% | -5.47% | 5.99% | -18.86% | 3.54% | -21.68% | 17.72% | -7.31% | -16.79% | 10.28% | 3.91% | -12.40% | -47.42% |
2021 | 3.68% | 3.25% | 6.98% | 0.38% | 10.68% | -0.57% | 8.50% | 2.73% | -4.22% | 35.06% |
Комиссия
Комиссия paprika1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг paprika1 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | -1.03 | -2.26 | 0.76 | -0.74 | -1.72 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.70 | 1.26 | 1.16 | 0.79 | 2.47 |
CCL Carnival Corporation & Plc | 0.78 | 1.46 | 1.19 | 0.78 | 2.62 |
DXCM DexCom, Inc. | -0.58 | -0.46 | 0.91 | -0.55 | -0.90 |
ALB Albemarle Corporation | -0.97 | -1.53 | 0.82 | -0.66 | -1.57 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.62 | -0.74 | 0.91 | -0.53 | -1.13 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.39 | 1.26 | 1.15 | 0.38 | 1.46 |
COIN Coinbase Global, Inc. | -0.06 | 0.49 | 1.06 | -0.12 | -0.25 |
WDC Western Digital Corporation | -0.39 | -0.24 | 0.97 | -0.37 | -0.88 |
MRNA Moderna, Inc. | -1.16 | -2.49 | 0.70 | -0.84 | -1.24 |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.47 | 1.42 | 1.18 | 0.87 | 3.12 |
LRCX Lam Research Corporation | -0.31 | -0.14 | 0.98 | -0.36 | -0.59 |
AMAT Applied Materials, Inc. | -0.50 | -0.47 | 0.94 | -0.49 | -0.85 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.85 | -1.12 | 0.85 | -0.56 | -1.43 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность paprika1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 4.34% | 2.08% | 4.93% | 11.47% | 0.95% | 0.78% | 0.86% | 1.19% | 0.57% | 0.72% | 1.07% | 0.73% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCL Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% |
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALB Albemarle Corporation | 2.79% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.02% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.52% | 2.94% | 4.21% | 1.36% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 55.92% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 1.18% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.03% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% |
DVN Devon Energy Corporation | 3.84% | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
paprika1 показал максимальную просадку в 53.22%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка paprika1 составляет 24.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.22% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 294 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
-37.35% | 6 июн. 2024 г. | 210 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-11.7% | 30 апр. 2021 г. | 10 | 13 мая 2021 г. | 10 | 27 мая 2021 г. | 20 |
-10.46% | 13 мар. 2024 г. | 27 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 43 |
-9.29% | 24 сент. 2021 г. | 7 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | DVN | ZIM | MRNA | DXCM | BYND | ALB | CCL | COIN | META | WDC | AFRM | AMD | NVDA | LRCX | AMAT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.37 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.42 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.81 |
DVN | 0.37 | 1.00 | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.36 |
ZIM | 0.30 | 0.23 | 1.00 | 0.23 | 0.13 | 0.22 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.46 |
MRNA | 0.38 | 0.09 | 0.23 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.51 |
DXCM | 0.48 | 0.09 | 0.13 | 0.29 | 1.00 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.27 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.50 |
BYND | 0.42 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.47 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.56 |
ALB | 0.53 | 0.38 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.60 |
CCL | 0.55 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.60 |
COIN | 0.53 | 0.17 | 0.21 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.61 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.70 |
META | 0.67 | 0.14 | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.64 |
WDC | 0.63 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.46 | 1.00 | 0.40 | 0.53 | 0.55 | 0.65 | 0.64 | 0.66 |
AFRM | 0.58 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.61 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.74 |
AMD | 0.65 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 1.00 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.73 |
NVDA | 0.71 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.73 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.73 |
LRCX | 0.71 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.54 | 0.65 | 0.44 | 0.69 | 0.70 | 1.00 | 0.93 | 0.74 |
AMAT | 0.72 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.64 | 0.46 | 0.69 | 0.70 | 0.93 | 1.00 | 0.75 |
Portfolio | 0.81 | 0.36 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.64 | 0.66 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 1.00 |