paprika1
mixed industries
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в paprika1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
paprika1 | 16.42% | -5.97% | -5.42% | 16.55% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Beyond Meat, Inc. | -60.11% | -29.14% | -45.47% | -60.34% | -45.99% | N/A |
Meta Platforms, Inc. | 65.98% | 4.02% | 18.49% | 66.24% | 23.32% | 22.02% |
Carnival Corporation & Plc | 44.55% | 5.72% | 66.77% | 41.57% | -11.61% | -3.60% |
DexCom, Inc. | -35.50% | 7.49% | -31.38% | -34.48% | 8.46% | 19.53% |
Albemarle Corporation | -37.69% | -18.33% | -5.55% | -40.02% | 5.91% | 5.31% |
Advanced Micro Devices, Inc. | -19.13% | -13.30% | -26.06% | -14.61% | 22.02% | 46.32% |
NVIDIA Corporation | 172.06% | -8.15% | 6.44% | 175.91% | 86.75% | 75.35% |
Affirm Holdings, Inc. | 33.58% | -0.15% | 119.75% | 33.80% | N/A | N/A |
Coinbase Global, Inc. | 60.25% | -5.60% | 23.40% | 58.83% | N/A | N/A |
Western Digital Corporation | 15.03% | -8.56% | -20.50% | 14.39% | -0.38% | -4.39% |
Moderna, Inc. | -60.39% | 2.98% | -70.47% | -58.49% | 14.74% | N/A |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 135.92% | -9.53% | 17.23% | 101.08% | N/A | N/A |
Lam Research Corporation | -7.41% | -1.53% | -31.23% | -7.02% | 20.79% | 26.18% |
Applied Materials, Inc. | 1.73% | -6.92% | -30.21% | 1.74% | 22.67% | 22.06% |
Devon Energy Corporation | -29.69% | -19.98% | -31.66% | -30.47% | 10.12% | -3.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью paprika1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.72% | 11.62% | 4.21% | -5.43% | 12.87% | 0.23% | -8.92% | -1.36% | 3.94% | -2.16% | 9.26% | 16.42% | |
2023 | 25.52% | 0.96% | 3.45% | -6.20% | 9.82% | 10.34% | 11.22% | -8.26% | -7.37% | -12.52% | 22.48% | 20.80% | 82.27% |
2022 | -12.49% | -5.47% | 5.99% | -18.86% | 3.54% | -21.68% | 17.72% | -7.31% | -16.79% | 10.28% | 3.91% | -12.40% | -47.42% |
2021 | 3.68% | 3.25% | 6.98% | 0.38% | 10.68% | -0.57% | 8.50% | 2.73% | -4.22% | 35.06% |
Комиссия
Комиссия paprika1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг paprika1 составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Beyond Meat, Inc. | -0.82 | -1.44 | 0.84 | -0.63 | -1.63 |
Meta Platforms, Inc. | 1.88 | 2.74 | 1.38 | 3.70 | 11.37 |
Carnival Corporation & Plc | 1.14 | 1.78 | 1.22 | 0.87 | 3.31 |
DexCom, Inc. | -0.57 | -0.41 | 0.92 | -0.52 | -0.97 |
Albemarle Corporation | -0.64 | -0.70 | 0.92 | -0.48 | -1.21 |
Advanced Micro Devices, Inc. | -0.25 | -0.04 | 1.00 | -0.27 | -0.49 |
NVIDIA Corporation | 3.44 | 3.64 | 1.46 | 6.66 | 20.59 |
Affirm Holdings, Inc. | 0.56 | 1.42 | 1.16 | 0.52 | 1.49 |
Coinbase Global, Inc. | 0.83 | 1.74 | 1.19 | 1.07 | 3.11 |
Western Digital Corporation | 0.56 | 1.03 | 1.13 | 0.61 | 1.73 |
Moderna, Inc. | -0.89 | -1.33 | 0.84 | -0.59 | -1.28 |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 1.65 | 2.19 | 1.29 | 1.69 | 7.21 |
Lam Research Corporation | -0.09 | 0.17 | 1.02 | -0.10 | -0.19 |
Applied Materials, Inc. | 0.12 | 0.46 | 1.06 | 0.14 | 0.29 |
Devon Energy Corporation | -1.18 | -1.62 | 0.81 | -0.53 | -1.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность paprika1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.35% | 4.93% | 11.47% | 0.95% | 0.78% | 0.86% | 1.19% | 0.57% | 0.72% | 1.05% | 0.73% | 0.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% | 2.49% |
DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Albemarle Corporation | 1.82% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.02% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% | 1.51% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Western Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 4.00% | 1.36% | 1.25% |
Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 26.30% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lam Research Corporation | 1.20% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
Applied Materials, Inc. | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Devon Energy Corporation | 4.71% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
paprika1 показал максимальную просадку в 53.22%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка paprika1 составляет 11.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.22% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 294 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
-24.75% | 6 июн. 2024 г. | 43 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-11.7% | 30 апр. 2021 г. | 10 | 13 мая 2021 г. | 10 | 27 мая 2021 г. | 20 |
-10.46% | 13 мар. 2024 г. | 27 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 43 |
-9.29% | 24 сент. 2021 г. | 7 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность paprika1 составляет 8.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DVN | ZIM | MRNA | DXCM | BYND | ALB | CCL | COIN | META | WDC | AFRM | NVDA | AMD | LRCX | AMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN | 1.00 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.18 | 0.37 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.26 |
ZIM | 0.22 | 1.00 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
MRNA | 0.09 | 0.22 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
DXCM | 0.08 | 0.12 | 0.30 | 1.00 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.34 |
BYND | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.49 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 |
ALB | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.44 |
CCL | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.43 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
COIN | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.43 | 0.37 | 0.60 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.43 |
META | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.39 | 0.43 | 1.00 | 0.45 | 0.43 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
WDC | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.38 | 0.53 | 0.52 | 0.64 | 0.63 |
AFRM | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.36 | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.43 | 0.38 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.45 |
NVDA | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.57 | 0.53 | 0.45 | 1.00 | 0.73 | 0.69 | 0.70 |
AMD | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 0.73 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
LRCX | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.54 | 0.64 | 0.43 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.93 |
AMAT | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.63 | 0.45 | 0.70 | 0.69 | 0.93 | 1.00 |