PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

paprika1

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

mixed industries

Распределение активов


BYND 6.67%META 6.67%CCL 6.67%DXCM 6.67%ALB 6.67%AMD 6.67%NVDA 6.67%AFRM 6.67%COIN 6.67%WDC 6.67%MRNA 6.67%ZIM 6.67%LRCX 6.67%AMAT 6.67%DVN 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BYND
Beyond Meat, Inc.
Consumer Defensive6.67%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services6.67%
CCL
Carnival Corporation & Plc
Consumer Cyclical6.67%
DXCM
DexCom, Inc.
Healthcare6.67%
ALB
Albemarle Corporation
Basic Materials6.67%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology6.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology6.67%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
Technology6.67%
COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology6.67%
WDC
Western Digital Corporation
Technology6.67%
MRNA
Moderna, Inc.
Healthcare6.67%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
Industrials6.67%
LRCX
Lam Research Corporation
Technology6.67%
AMAT
Applied Materials, Inc.
Technology6.67%
DVN
Devon Energy Corporation
Energy6.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в paprika1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.35%
11.63%
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
paprika161.49%20.70%13.98%49.58%N/AN/A
BYND
Beyond Meat, Inc.
-26.16%37.31%-24.63%-43.72%N/AN/A
META
Meta Platforms, Inc.
176.51%4.06%25.59%188.52%19.36%20.85%
CCL
Carnival Corporation & Plc
124.69%41.59%38.35%100.55%-19.60%-4.83%
DXCM
DexCom, Inc.
3.29%26.10%-5.93%-4.65%31.00%30.32%
ALB
Albemarle Corporation
-40.64%7.55%-41.73%-49.64%8.96%7.83%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
99.04%13.50%3.20%82.94%46.00%42.63%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
335.06%93.34%141.92%262.05%N/AN/A
COIN
Coinbase Global, Inc.
314.30%66.01%175.19%242.49%N/AN/A
WDC
Western Digital Corporation
51.70%10.63%20.31%35.85%4.00%-3.04%
MRNA
Moderna, Inc.
-55.28%12.59%-34.84%-56.51%34.02%N/A
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
-41.13%0.00%-43.03%-45.62%N/AN/A
LRCX
Lam Research Corporation
68.88%8.58%16.59%56.58%40.49%31.75%
AMAT
Applied Materials, Inc.
53.10%2.64%8.99%37.27%36.01%26.04%
DVN
Devon Energy Corporation
-27.46%-0.20%-10.89%-28.21%14.21%-0.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.82%10.28%11.22%-8.26%-7.41%-12.52%22.72%

Коэффициент Шарпа

paprika1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.54

Коэффициент Шарпа paprika1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54
1.25
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность paprika1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.10%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
paprika16.10%11.47%0.72%0.78%0.86%1.19%0.57%0.72%1.05%0.73%0.72%0.78%
BYND
Beyond Meat, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%4.04%
DXCM
DexCom, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation
1.25%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%1.29%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.00%1.36%1.25%1.18%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
86.96%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation
1.02%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.
0.83%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%3.06%
DVN
Devon Energy Corporation
1.36%8.41%1.00%4.30%1.35%1.29%0.49%0.86%3.00%1.54%1.39%1.54%

Комиссия

Комиссия paprika1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BYND
Beyond Meat, Inc.
-0.52
META
Meta Platforms, Inc.
4.72
CCL
Carnival Corporation & Plc
2.06
DXCM
DexCom, Inc.
-0.02
ALB
Albemarle Corporation
-1.07
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.77
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
2.78
COIN
Coinbase Global, Inc.
2.82
WDC
Western Digital Corporation
1.02
MRNA
Moderna, Inc.
-1.10
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
-0.71
LRCX
Lam Research Corporation
1.64
AMAT
Applied Materials, Inc.
1.17
DVN
Devon Energy Corporation
-0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DVNZIMMRNADXCMBYNDCCLCOINALBWDCMETAAFRMAMDLRCXNVDAAMAT
DVN1.000.270.070.090.190.300.170.400.380.170.230.230.290.240.30
ZIM0.271.000.240.160.300.290.250.350.300.240.300.300.320.300.31
MRNA0.070.241.000.370.350.230.340.300.270.350.360.340.320.360.33
DXCM0.090.160.371.000.370.310.380.320.260.450.400.400.360.410.38
BYND0.190.300.350.371.000.420.450.360.360.420.550.370.360.400.36
CCL0.300.290.230.310.421.000.450.450.480.430.510.430.460.470.47
COIN0.170.250.340.380.450.451.000.400.380.470.640.480.460.520.46
ALB0.400.350.300.320.360.450.401.000.440.400.490.490.490.500.51
WDC0.380.300.270.260.360.480.380.441.000.470.410.530.640.530.63
META0.170.240.350.450.420.430.470.400.471.000.490.570.580.620.57
AFRM0.230.300.360.400.550.510.640.490.410.491.000.530.480.540.50
AMD0.230.300.340.400.370.430.480.490.530.570.531.000.720.810.72
LRCX0.290.320.320.360.360.460.460.490.640.580.480.721.000.730.93
NVDA0.240.300.360.410.400.470.520.500.530.620.540.810.731.000.73
AMAT0.300.310.330.380.360.470.460.510.630.570.500.720.930.731.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.75%
-4.01%
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

paprika1 показал максимальную просадку в 53.28%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.28%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.
-11.7%30 апр. 2021 г.1013 мая 2021 г.1027 мая 2021 г.20
-9.3%24 сент. 2021 г.74 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.22
-7.73%10 авг. 2021 г.819 авг. 2021 г.730 авг. 2021 г.15
-7.52%1 июл. 2021 г.1219 июл. 2021 г.930 июл. 2021 г.21

График волатильности

Текущая волатильность paprika1 составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.22%
2.77%
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев