PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
paprika1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

paprika1

Последнее обновление 4 окт. 2024 г.

mixed industries

Распределение активов

BYND 6.67%META 6.67%CCL 6.67%DXCM 6.67%ALB 6.67%AMD 6.67%NVDA 6.67%AFRM 6.67%COIN 6.67%WDC 6.67%MRNA 6.67%ZIM 6.67%LRCX 6.67%AMAT 6.67%DVN 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		Technology
6.67%
ALB
Albemarle Corporation		Basic Materials
6.67%
AMAT
Applied Materials, Inc.		Technology
6.67%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
6.67%
BYND
Beyond Meat, Inc.		Consumer Defensive
6.67%
CCL
Carnival Corporation & Plc		Consumer Cyclical
6.67%
COIN
Coinbase Global, Inc.		Technology
6.67%
DVN
Devon Energy Corporation		Energy
6.67%
DXCM
DexCom, Inc.		Healthcare
6.67%
LRCX
Lam Research Corporation		Technology
6.67%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
6.67%
MRNA
Moderna, Inc.		Healthcare
6.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
6.67%
WDC
Western Digital Corporation		Technology
6.67%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		Industrials
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в paprika1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
47.27%
38.19%
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.50%3.09%10.74%33.68%14.10%11.26%
paprika113.52%6.78%-1.67%54.19%N/AN/A
Активы портфеля:
BYND
Beyond Meat, Inc.		-27.30%8.74%-12.69%-21.00%-46.44%N/A
META
Meta Platforms, Inc.		65.14%13.77%10.73%91.78%26.57%22.43%
CCL
Carnival Corporation & Plc		-6.47%7.37%14.68%30.38%-15.51%-6.39%
DXCM
DexCom, Inc.		-47.07%-5.93%-52.72%-21.81%10.40%20.38%
ALB
Albemarle Corporation		-33.97%11.79%-22.97%-38.29%8.55%6.21%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		10.47%15.60%-4.44%58.25%41.32%47.53%
NVDA
NVIDIA Corporation		148.12%15.68%39.61%174.99%93.82%76.10%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		-21.65%-4.30%17.13%119.87%N/AN/A
COIN
Coinbase Global, Inc.		-6.22%-0.07%-32.30%118.57%N/AN/A
WDC
Western Digital Corporation		27.13%5.77%-8.93%44.39%3.03%-1.69%
MRNA
Moderna, Inc.		-38.59%-15.75%-40.64%-40.69%31.62%N/A
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		133.22%25.12%106.27%146.99%N/AN/A
LRCX
Lam Research Corporation		6.35%6.43%-15.85%33.46%35.08%38.40%
AMAT
Applied Materials, Inc.		23.82%9.44%-3.61%44.39%32.79%27.19%
DVN
Devon Energy Corporation		-5.13%0.03%-20.07%2.08%19.87%-0.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью paprika1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.72%11.62%4.35%-5.43%12.87%0.23%-8.92%-1.36%3.94%13.52%
202325.52%0.96%3.45%-6.20%9.82%10.34%11.22%-8.26%-7.37%-12.52%22.48%20.80%82.27%
2022-12.49%-5.47%5.99%-18.86%3.54%-21.68%17.72%-7.31%-16.79%10.28%3.91%-12.40%-47.42%
20213.68%3.25%7.10%0.38%10.68%-0.45%8.50%2.73%-4.22%35.37%

Комиссия

Комиссия paprika1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг paprika1 среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности paprika1, с текущим значением в 1515
paprika1
Ранг коэф-та Шарпа paprika1, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино paprika1, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега paprika1, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара paprika1, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина paprika1, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

paprika1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа paprika1, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино paprika1, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега paprika1, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара paprika1, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина paprika1, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BYND
Beyond Meat, Inc.		-0.320.031.00-0.27-0.80
META
Meta Platforms, Inc.		2.583.461.483.8415.54
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.831.401.170.562.41
DXCM
DexCom, Inc.		-0.49-0.270.95-0.46-1.17
ALB
Albemarle Corporation		-0.66-0.740.91-0.50-1.15
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		1.301.901.241.493.21
NVDA
NVIDIA Corporation		3.513.661.476.7420.59
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		1.332.211.261.233.76
COIN
Coinbase Global, Inc.		1.682.341.261.565.93
WDC
Western Digital Corporation		1.251.781.230.964.72
MRNA
Moderna, Inc.		-0.68-0.800.90-0.47-1.44
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		1.742.321.291.677.27
LRCX
Lam Research Corporation		0.871.351.181.002.61
AMAT
Applied Materials, Inc.		1.171.701.221.504.09
DVN
Devon Energy Corporation		-0.17-0.060.99-0.10-0.34

Коэффициент Шарпа

paprika1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.21 до 2.95, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.85
2.79
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность paprika1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
paprika11.07%4.93%11.47%1.18%1.09%1.78%2.38%1.18%0.89%1.51%1.00%0.72%
Активы портфеля:
BYND
Beyond Meat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
DXCM
DexCom, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation		1.70%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.00%1.36%1.25%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		5.35%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation		3.24%0.95%1.53%4.28%5.71%15.39%20.64%10.05%3.83%8.16%4.76%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.72%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%
DVN
Devon Energy Corporation		4.78%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%1.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.24%
-1.09%
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

paprika1 показал максимальную просадку в 53.22%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка paprika1 составляет 13.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.22%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.2941 мар. 2024 г.580
-24.74%6 июн. 2024 г.437 авг. 2024 г.———
-11.7%30 апр. 2021 г.1013 мая 2021 г.1027 мая 2021 г.20
-10.46%13 мар. 2024 г.2719 апр. 2024 г.1613 мая 2024 г.43
-9.18%24 сент. 2021 г.74 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность paprika1 составляет 8.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.33%
3.33%
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DVNZIMMRNADXCMBYNDCCLALBCOINMETAWDCAFRMAMDNVDALRCXAMAT
DVN1.000.230.100.080.180.260.380.160.150.310.240.190.190.260.27
ZIM0.231.000.220.130.220.250.320.220.230.280.250.260.260.280.28
MRNA0.100.221.000.320.320.240.310.330.300.260.350.310.300.290.30
DXCM0.080.130.321.000.320.310.280.340.390.260.370.370.360.330.35
BYND0.180.220.320.321.000.390.340.410.360.320.500.340.320.320.32
CCL0.260.250.240.310.391.000.410.440.390.450.500.400.430.430.43
ALB0.380.320.310.280.340.411.000.390.350.390.470.440.410.440.46
COIN0.160.220.330.340.410.440.391.000.440.380.600.440.490.430.44
META0.150.230.300.390.360.390.350.441.000.460.440.530.580.540.54
WDC0.310.280.260.260.320.450.390.380.461.000.390.530.540.660.64
AFRM0.240.250.350.370.500.500.470.600.440.391.000.480.470.440.46
AMD0.190.260.310.370.340.400.440.440.530.530.481.000.750.700.70
NVDA0.190.260.300.360.320.430.410.490.580.540.470.751.000.710.72
LRCX0.260.280.290.330.320.430.440.430.540.660.440.700.711.000.93
AMAT0.270.280.300.350.320.430.460.440.540.640.460.700.720.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.