paprika1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

paprika1

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

mixed industries

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AFRM Affirm Holdings, Inc.	Technology	6.67%
ALB Albemarle Corporation	Basic Materials	6.67%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	6.67%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
BYND Beyond Meat, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
CCL Carnival Corporation & Plc	Consumer Cyclical	6.67%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	6.67%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	6.67%
DXCM DexCom, Inc.	Healthcare	6.67%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MRNA Moderna, Inc.	Healthcare	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
WDC Western Digital Corporation	Technology	6.67%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	Industrials	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в paprika1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

paprika1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
paprika1	18.32%	5.95%	10.12%	62.19%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BYND Beyond Meat, Inc.	-25.73%	4.92%	3.28%	-18.80%	-43.12%	N/A
META Meta Platforms, Inc.	63.44%	7.55%	15.17%	82.52%	25.59%	22.56%
CCL Carnival Corporation & Plc	15.43%	18.69%	50.92%	83.06%	-12.57%	-3.20%
DXCM DexCom, Inc.	-43.67%	1.39%	-47.95%	-16.90%	12.29%	21.31%
ALB Albemarle Corporation	-31.21%	9.39%	-11.39%	-34.81%	9.19%	7.57%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.92%	3.52%	0.68%	52.81%	38.34%	50.05%
NVDA NVIDIA Corporation	174.12%	17.42%	60.32%	221.74%	96.03%	78.57%
AFRM Affirm Holdings, Inc.	-2.38%	9.02%	54.00%	155.16%	N/A	N/A
COIN Coinbase Global, Inc.	21.02%	29.57%	-3.48%	184.70%	N/A	N/A
WDC Western Digital Corporation	29.44%	2.88%	-0.78%	52.51%	3.57%	-0.66%
MRNA Moderna, Inc.	-42.22%	-20.18%	-43.67%	-33.19%	31.26%	N/A
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	127.84%	7.46%	128.08%	145.24%	N/A	N/A
LRCX Lam Research Corporation	-4.67%	-3.22%	-16.19%	16.57%	27.67%	28.68%
AMAT Applied Materials, Inc.	14.52%	-2.12%	-4.65%	31.49%	30.35%	26.65%
DVN Devon Energy Corporation	-7.62%	0.57%	-19.39%	-14.96%	22.45%	-0.03%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью paprika1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.72%	11.62%	4.21%	-5.43%	12.87%	0.23%	-8.92%	-1.36%	3.94%				18.32%
2023	25.52%	0.96%	3.45%	-6.20%	9.82%	10.34%	11.22%	-8.26%	-7.37%	-12.52%	22.48%	20.80%	82.27%
2022	-12.49%	-5.47%	5.99%	-18.86%	3.54%	-21.68%	17.72%	-7.31%	-16.79%	10.28%	3.91%	-12.40%	-47.42%
2021				3.68%	3.25%	6.98%	0.38%	10.68%	-0.57%	8.50%	2.73%	-4.22%	35.06%

Комиссия

Комиссия paprika1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг paprika1 среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

paprika1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BYND Beyond Meat, Inc.	-0.31	0.04	1.01	-0.26	-0.77
META Meta Platforms, Inc.	2.21	3.11	1.42	3.26	13.35
CCL Carnival Corporation & Plc	1.64	2.29	1.28	1.13	4.97
DXCM DexCom, Inc.	-0.20	0.14	1.03	-0.19	-0.45
ALB Albemarle Corporation	-0.68	-0.79	0.91	-0.53	-1.19
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.96	1.55	1.20	1.11	2.35
NVDA NVIDIA Corporation	3.72	3.78	1.48	7.19	22.58
AFRM Affirm Holdings, Inc.	1.85	2.64	1.32	1.71	5.21
COIN Coinbase Global, Inc.	2.37	2.85	1.32	2.24	8.13
WDC Western Digital Corporation	1.24	1.77	1.23	0.96	4.52
MRNA Moderna, Inc.	-0.63	-0.68	0.91	-0.42	-1.28
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	1.60	2.21	1.28	1.56	6.72
LRCX Lam Research Corporation	0.36	0.75	1.10	0.43	1.03
AMAT Applied Materials, Inc.	0.76	1.24	1.16	1.02	2.63
DVN Devon Energy Corporation	-0.56	-0.64	0.92	-0.30	-1.01

Коэффициент Шарпа

paprika1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

paprika1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность paprika1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
paprika1	0.95%	4.93%	11.47%	0.95%	0.78%	0.86%	1.19%	0.57%	0.72%	1.05%	0.73%	0.72%
Активы портфеля:
BYND Beyond Meat, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCL Carnival Corporation & Plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.93%	3.96%	2.41%	2.59%	2.02%	2.21%	2.49%
DXCM DexCom, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALB Albemarle Corporation	1.63%	1.11%	0.73%	0.67%	1.04%	2.01%	1.74%	1.00%	1.42%	2.07%	1.83%	1.51%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AFRM Affirm Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDC Western Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.81%	2.36%	5.41%	2.51%	2.94%	4.00%	1.36%	1.25%
MRNA Moderna, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	5.48%	64.84%	160.27%	7.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRCX Lam Research Corporation	1.12%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%	0.68%	0.00%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.78%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%	2.21%
DVN Devon Energy Corporation	4.91%	6.34%	8.41%	4.47%	4.30%	1.35%	1.33%	0.58%	0.92%	3.00%	1.54%	1.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

paprika1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

paprika1 показал максимальную просадку в 53.22%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка paprika1 составляет 9.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-53.22%	9 нояб. 2021 г.	286	28 дек. 2022 г.	294	1 мар. 2024 г.	580
-24.74%	6 июн. 2024 г.	43	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-11.7%	30 апр. 2021 г.	10	13 мая 2021 г.	10	27 мая 2021 г.	20
-10.46%	13 мар. 2024 г.	27	19 апр. 2024 г.	16	13 мая 2024 г.	43
-9.29%	24 сент. 2021 г.	7	4 окт. 2021 г.	15	25 окт. 2021 г.	22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность paprika1 составляет 7.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

paprika1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DVN	ZIM	MRNA	DXCM	BYND	CCL	ALB	COIN	META	WDC	AFRM	AMD	NVDA	LRCX	AMAT
DVN	1.00	0.23	0.09	0.08	0.17	0.26	0.38	0.16	0.15	0.31	0.24	0.19	0.18	0.26	0.27
ZIM	0.23	1.00	0.22	0.13	0.22	0.24	0.30	0.22	0.22	0.29	0.25	0.26	0.26	0.28	0.28
MRNA	0.09	0.22	1.00	0.32	0.32	0.24	0.31	0.33	0.30	0.26	0.35	0.31	0.30	0.30	0.30
DXCM	0.08	0.13	0.32	1.00	0.31	0.31	0.28	0.34	0.39	0.25	0.37	0.38	0.36	0.33	0.35
BYND	0.17	0.22	0.32	0.31	1.00	0.39	0.34	0.41	0.36	0.32	0.50	0.34	0.32	0.32	0.32
CCL	0.26	0.24	0.24	0.31	0.39	1.00	0.40	0.43	0.39	0.45	0.50	0.40	0.42	0.42	0.43
ALB	0.38	0.30	0.31	0.28	0.34	0.40	1.00	0.39	0.34	0.39	0.46	0.44	0.41	0.43	0.46
COIN	0.16	0.22	0.33	0.34	0.41	0.43	0.39	1.00	0.44	0.38	0.60	0.44	0.49	0.43	0.44
META	0.15	0.22	0.30	0.39	0.36	0.39	0.34	0.44	1.00	0.45	0.44	0.53	0.58	0.54	0.54
WDC	0.31	0.29	0.26	0.25	0.32	0.45	0.39	0.38	0.45	1.00	0.39	0.52	0.54	0.65	0.64
AFRM	0.24	0.25	0.35	0.37	0.50	0.50	0.46	0.60	0.44	0.39	1.00	0.48	0.47	0.44	0.46
AMD	0.19	0.26	0.31	0.38	0.34	0.40	0.44	0.44	0.53	0.52	0.48	1.00	0.75	0.70	0.70
NVDA	0.18	0.26	0.30	0.36	0.32	0.42	0.41	0.49	0.58	0.54	0.47	0.75	1.00	0.71	0.71
LRCX	0.26	0.28	0.30	0.33	0.32	0.42	0.43	0.43	0.54	0.65	0.44	0.70	0.71	1.00	0.93
AMAT	0.27	0.28	0.30	0.35	0.32	0.43	0.46	0.44	0.54	0.64	0.46	0.70	0.71	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

paprika1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество