PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
paprika1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BYND 6.67%META 6.67%CCL 6.67%DXCM 6.67%ALB 6.67%AMD 6.67%NVDA 6.67%AFRM 6.67%COIN 6.67%WDC 6.67%MRNA 6.67%ZIM 6.67%LRCX 6.67%AMAT 6.67%DVN 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
Technology
6.67%
ALB
Albemarle Corporation
Basic Materials
6.67%
AMAT
Applied Materials, Inc.
Technology
6.67%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
6.67%
BYND
Beyond Meat, Inc.
Consumer Defensive
6.67%
CCL
Carnival Corporation & Plc
Consumer Cyclical
6.67%
COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology
6.67%
DVN
Devon Energy Corporation
Energy
6.67%
DXCM
DexCom, Inc.
Healthcare
6.67%
LRCX
Lam Research Corporation
Technology
6.67%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
6.67%
MRNA
Moderna, Inc.
Healthcare
6.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
6.67%
WDC
Western Digital Corporation
Technology
6.67%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
Industrials
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в paprika1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
50.69%
43.79%
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
paprika116.42%-5.97%-5.42%16.55%N/AN/A
BYND
Beyond Meat, Inc.
-60.11%-29.14%-45.47%-60.34%-45.99%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
65.98%4.02%18.49%66.24%23.32%22.02%
CCL
Carnival Corporation & Plc
44.55%5.72%66.77%41.57%-11.61%-3.60%
DXCM
DexCom, Inc.
-35.50%7.49%-31.38%-34.48%8.46%19.53%
ALB
Albemarle Corporation
-37.69%-18.33%-5.55%-40.02%5.91%5.31%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-19.13%-13.30%-26.06%-14.61%22.02%46.32%
NVDA
NVIDIA Corporation
172.06%-8.15%6.44%175.91%86.75%75.35%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
33.58%-0.15%119.75%33.80%N/AN/A
COIN
Coinbase Global, Inc.
60.25%-5.60%23.40%58.83%N/AN/A
WDC
Western Digital Corporation
15.03%-8.56%-20.50%14.39%-0.38%-4.39%
MRNA
Moderna, Inc.
-60.39%2.98%-70.47%-58.49%14.74%N/A
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
135.92%-9.53%17.23%101.08%N/AN/A
LRCX
Lam Research Corporation
-7.41%-1.53%-31.23%-7.02%20.79%26.18%
AMAT
Applied Materials, Inc.
1.73%-6.92%-30.21%1.74%22.67%22.06%
DVN
Devon Energy Corporation
-29.69%-19.98%-31.66%-30.47%10.12%-3.30%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью paprika1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.72%11.62%4.21%-5.43%12.87%0.23%-8.92%-1.36%3.94%-2.16%9.26%16.42%
202325.52%0.96%3.45%-6.20%9.82%10.34%11.22%-8.26%-7.37%-12.52%22.48%20.80%82.27%
2022-12.49%-5.47%5.99%-18.86%3.54%-21.68%17.72%-7.31%-16.79%10.28%3.91%-12.40%-47.42%
20213.68%3.25%6.98%0.38%10.68%-0.57%8.50%2.73%-4.22%35.06%

Комиссия

Комиссия paprika1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг paprika1 составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности paprika1, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа paprika1, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино paprika1, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега paprika1, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара paprika1, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина paprika1, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа paprika1, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.792.10
Коэффициент Сортино paprika1, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.262.80
Коэффициент Омега paprika1, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.151.39
Коэффициент Кальмара paprika1, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.913.09
Коэффициент Мартина paprika1, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.6113.49
paprika1
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BYND
Beyond Meat, Inc.
-0.82-1.440.84-0.63-1.63
META
Meta Platforms, Inc.
1.882.741.383.7011.37
CCL
Carnival Corporation & Plc
1.141.781.220.873.31
DXCM
DexCom, Inc.
-0.57-0.410.92-0.52-0.97
ALB
Albemarle Corporation
-0.64-0.700.92-0.48-1.21
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.25-0.041.00-0.27-0.49
NVDA
NVIDIA Corporation
3.443.641.466.6620.59
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
0.561.421.160.521.49
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.831.741.191.073.11
WDC
Western Digital Corporation
0.561.031.130.611.73
MRNA
Moderna, Inc.
-0.89-1.330.84-0.59-1.28
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
1.652.191.291.697.21
LRCX
Lam Research Corporation
-0.090.171.02-0.10-0.19
AMAT
Applied Materials, Inc.
0.120.461.060.140.29
DVN
Devon Energy Corporation
-1.18-1.620.81-0.53-1.65

paprika1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.79
2.10
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность paprika1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.35%4.93%11.47%0.95%0.78%0.86%1.19%0.57%0.72%1.05%0.73%0.72%
BYND
Beyond Meat, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
DXCM
DexCom, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation
1.82%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.00%1.36%1.25%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
26.30%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation
1.20%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.
0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%
DVN
Devon Energy Corporation
4.71%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%1.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.90%
-2.62%
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

paprika1 показал максимальную просадку в 53.22%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка paprika1 составляет 11.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.22%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.2941 мар. 2024 г.580
-24.75%6 июн. 2024 г.437 авг. 2024 г.
-11.7%30 апр. 2021 г.1013 мая 2021 г.1027 мая 2021 г.20
-10.46%13 мар. 2024 г.2719 апр. 2024 г.1613 мая 2024 г.43
-9.29%24 сент. 2021 г.74 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность paprika1 составляет 8.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.03%
3.79%
paprika1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DVNZIMMRNADXCMBYNDALBCCLCOINMETAWDCAFRMNVDAAMDLRCXAMAT
DVN1.000.220.090.080.180.370.250.150.140.300.230.180.180.250.26
ZIM0.221.000.220.120.220.300.230.210.210.270.230.260.250.260.27
MRNA0.090.221.000.300.310.300.230.310.290.260.350.280.310.300.30
DXCM0.080.120.301.000.310.270.300.340.380.240.360.360.360.330.34
BYND0.180.220.310.311.000.340.380.390.350.310.490.310.330.310.32
ALB0.370.300.300.270.341.000.390.380.330.370.450.380.420.420.44
CCL0.250.230.230.300.380.391.000.430.390.440.500.420.400.410.42
COIN0.150.210.310.340.390.380.431.000.430.370.600.470.440.420.43
META0.140.210.290.380.350.330.390.431.000.450.430.570.530.540.54
WDC0.300.270.260.240.310.370.440.370.451.000.380.530.520.640.63
AFRM0.230.230.350.360.490.450.500.600.430.381.000.450.470.430.45
NVDA0.180.260.280.360.310.380.420.470.570.530.451.000.730.690.70
AMD0.180.250.310.360.330.420.400.440.530.520.470.731.000.690.69
LRCX0.250.260.300.330.310.420.410.420.540.640.430.690.691.000.93
AMAT0.260.270.300.340.320.440.420.430.540.630.450.700.690.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab