paprika1
mixed industries
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в paprika1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.50% | 3.09% | 10.74% | 33.68% | 14.10% | 11.26% |
paprika1 | 13.52% | 6.78% | -1.67% | 54.19% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Beyond Meat, Inc. | -27.30% | 8.74% | -12.69% | -21.00% | -46.44% | N/A |
Meta Platforms, Inc. | 65.14% | 13.77% | 10.73% | 91.78% | 26.57% | 22.43% |
Carnival Corporation & Plc | -6.47% | 7.37% | 14.68% | 30.38% | -15.51% | -6.39% |
DexCom, Inc. | -47.07% | -5.93% | -52.72% | -21.81% | 10.40% | 20.38% |
Albemarle Corporation | -33.97% | 11.79% | -22.97% | -38.29% | 8.55% | 6.21% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 10.47% | 15.60% | -4.44% | 58.25% | 41.32% | 47.53% |
NVIDIA Corporation | 148.12% | 15.68% | 39.61% | 174.99% | 93.82% | 76.10% |
Affirm Holdings, Inc. | -21.65% | -4.30% | 17.13% | 119.87% | N/A | N/A |
Coinbase Global, Inc. | -6.22% | -0.07% | -32.30% | 118.57% | N/A | N/A |
Western Digital Corporation | 27.13% | 5.77% | -8.93% | 44.39% | 3.03% | -1.69% |
Moderna, Inc. | -38.59% | -15.75% | -40.64% | -40.69% | 31.62% | N/A |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 133.22% | 25.12% | 106.27% | 146.99% | N/A | N/A |
Lam Research Corporation | 6.35% | 6.43% | -15.85% | 33.46% | 35.08% | 38.40% |
Applied Materials, Inc. | 23.82% | 9.44% | -3.61% | 44.39% | 32.79% | 27.19% |
Devon Energy Corporation | -5.13% | 0.03% | -20.07% | 2.08% | 19.87% | -0.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью paprika1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.72% | 11.62% | 4.35% | -5.43% | 12.87% | 0.23% | -8.92% | -1.36% | 3.94% | 13.52% | |||
2023 | 25.52% | 0.96% | 3.45% | -6.20% | 9.82% | 10.34% | 11.22% | -8.26% | -7.37% | -12.52% | 22.48% | 20.80% | 82.27% |
2022 | -12.49% | -5.47% | 5.99% | -18.86% | 3.54% | -21.68% | 17.72% | -7.31% | -16.79% | 10.28% | 3.91% | -12.40% | -47.42% |
2021 | 3.68% | 3.25% | 7.10% | 0.38% | 10.68% | -0.45% | 8.50% | 2.73% | -4.22% | 35.37% |
Комиссия
Комиссия paprika1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг paprika1 среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Beyond Meat, Inc. | -0.32 | 0.03 | 1.00 | -0.27 | -0.80 |
Meta Platforms, Inc. | 2.58 | 3.46 | 1.48 | 3.84 | 15.54 |
Carnival Corporation & Plc | 0.83 | 1.40 | 1.17 | 0.56 | 2.41 |
DexCom, Inc. | -0.49 | -0.27 | 0.95 | -0.46 | -1.17 |
Albemarle Corporation | -0.66 | -0.74 | 0.91 | -0.50 | -1.15 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.30 | 1.90 | 1.24 | 1.49 | 3.21 |
NVIDIA Corporation | 3.51 | 3.66 | 1.47 | 6.74 | 20.59 |
Affirm Holdings, Inc. | 1.33 | 2.21 | 1.26 | 1.23 | 3.76 |
Coinbase Global, Inc. | 1.68 | 2.34 | 1.26 | 1.56 | 5.93 |
Western Digital Corporation | 1.25 | 1.78 | 1.23 | 0.96 | 4.72 |
Moderna, Inc. | -0.68 | -0.80 | 0.90 | -0.47 | -1.44 |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 1.74 | 2.32 | 1.29 | 1.67 | 7.27 |
Lam Research Corporation | 0.87 | 1.35 | 1.18 | 1.00 | 2.61 |
Applied Materials, Inc. | 1.17 | 1.70 | 1.22 | 1.50 | 4.09 |
Devon Energy Corporation | -0.17 | -0.06 | 0.99 | -0.10 | -0.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность paprika1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paprika1 | 1.07% | 4.93% | 11.47% | 1.18% | 1.09% | 1.78% | 2.38% | 1.18% | 0.89% | 1.51% | 1.00% | 0.72% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% | 2.49% |
DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Albemarle Corporation | 1.70% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% | 1.51% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Western Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 4.00% | 1.36% | 1.25% |
Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 5.35% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lam Research Corporation | 3.24% | 0.95% | 1.53% | 4.28% | 5.71% | 15.39% | 20.64% | 10.05% | 3.83% | 8.16% | 4.76% | 0.00% |
Applied Materials, Inc. | 0.72% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Devon Energy Corporation | 4.78% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
paprika1 показал максимальную просадку в 53.22%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка paprika1 составляет 13.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.22% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 294 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
-24.74% | 6 июн. 2024 г. | 43 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-11.7% | 30 апр. 2021 г. | 10 | 13 мая 2021 г. | 10 | 27 мая 2021 г. | 20 |
-10.46% | 13 мар. 2024 г. | 27 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 43 |
-9.18% | 24 сент. 2021 г. | 7 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность paprika1 составляет 8.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DVN | ZIM | MRNA | DXCM | BYND | CCL | ALB | COIN | META | WDC | AFRM | AMD | NVDA | LRCX | AMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN | 1.00 | 0.23 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.38 | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.27 |
ZIM | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
MRNA | 0.10 | 0.22 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
DXCM | 0.08 | 0.13 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.26 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.35 |
BYND | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.39 | 0.34 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.50 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
CCL | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
ALB | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
COIN | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.38 | 0.60 | 0.44 | 0.49 | 0.43 | 0.44 |
META | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.54 |
WDC | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 1.00 | 0.39 | 0.53 | 0.54 | 0.66 | 0.64 |
AFRM | 0.24 | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 0.44 | 0.39 | 1.00 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.46 |
AMD | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 1.00 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
NVDA | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.43 | 0.41 | 0.49 | 0.58 | 0.54 | 0.47 | 0.75 | 1.00 | 0.71 | 0.72 |
LRCX | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.66 | 0.44 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.93 |
AMAT | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.64 | 0.46 | 0.70 | 0.72 | 0.93 | 1.00 |