KTSwan

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KTSwan

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	7.69%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
AVAV AeroVironment, Inc.	Industrials	7.69%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7.69%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	7.69%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	7.69%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	Healthcare	7.69%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.69%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	7.69%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.69%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	7.69%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KTSwan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

KTSwan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
KTSwan	61.45%	5.11%	29.84%	73.30%	34.50%	N/A
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	13.47%	-11.59%	5.00%	27.79%	18.90%	14.74%
AMZN Amazon.com, Inc.	39.19%	12.68%	15.17%	47.68%	19.50%	29.40%
BLK BlackRock, Inc.	31.41%	3.98%	31.26%	51.50%	19.39%	14.59%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.27%	77.78%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.71%	38.02%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	19.78%	10.88%	36.15%	19.17%	3.57%	3.18%
TDG TransDigm Group Incorporated	32.73%	-8.54%	4.38%	40.02%	22.07%	25.82%
HWM Howmet Aerospace Inc.	109.84%	9.04%	37.40%	120.30%	37.19%	N/A
AXON Axon Enterprise, Inc.	134.03%	39.26%	108.15%	173.46%	55.26%	41.06%
AVAV AeroVironment, Inc.	62.05%	-4.61%	5.98%	59.05%	26.72%	21.59%
COST Costco Wholesale Corporation	40.78%	3.41%	16.82%	59.26%	27.12%	23.52%
HD The Home Depot, Inc.	19.31%	-2.37%	19.93%	35.06%	14.10%	18.02%
WMT Walmart Inc.	62.31%	3.45%	32.34%	51.27%	18.20%	14.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTSwan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.62%	11.41%	5.15%	-4.52%	8.07%	3.09%	4.44%	5.90%	3.97%	2.34%			61.45%
2023	9.04%	-0.22%	5.76%	0.77%	3.16%	7.53%	3.05%	1.23%	-4.24%	-2.06%	10.84%	6.88%	49.09%
2022	-7.12%	3.38%	7.39%	-10.99%	-0.66%	-7.63%	11.22%	-3.69%	-7.98%	9.93%	10.29%	-5.42%	-4.80%
2021	2.10%	0.37%	3.25%	4.26%	2.22%	4.12%	1.15%	2.51%	-5.49%	6.61%	1.18%	3.20%	28.08%
2020	2.43%	-5.65%	-9.34%	10.57%	7.58%	7.61%	1.90%	8.90%	-3.18%	1.74%	14.91%	2.91%	44.96%
2019	6.90%	3.10%	2.71%	5.78%	-6.89%	6.96%	0.23%	0.56%	1.95%	4.39%	7.32%	2.35%	40.49%
2018	8.64%	-1.50%	-2.58%	0.08%	7.34%	2.05%	4.98%	4.85%	3.70%	-12.49%	-0.48%	-6.91%	5.76%
2017	1.40%	7.17%	-1.29%	3.79%	6.21%	0.49%	2.65%	3.01%	4.25%	4.70%	4.53%	2.12%	46.39%
2016										0.42%	6.43%	1.64%	8.63%

Комиссия

Комиссия KTSwan составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KTSwan среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTSwan

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	1.19	1.52	1.26	1.63	5.21
AMZN Amazon.com, Inc.	1.67	2.33	1.30	1.92	7.67
BLK BlackRock, Inc.	2.96	3.86	1.48	2.35	12.55
NVDA NVIDIA Corporation	3.78	3.85	1.50	7.23	22.81
AVGO Broadcom Inc.	1.70	2.35	1.30	3.08	9.38
BMY Bristol-Myers Squibb Company	0.76	1.39	1.17	0.45	1.88
TDG TransDigm Group Incorporated	1.77	2.25	1.30	3.37	10.44
HWM Howmet Aerospace Inc.	3.58	5.07	1.72	12.87	32.92
AXON Axon Enterprise, Inc.	3.98	7.52	1.94	11.01	30.68
AVAV AeroVironment, Inc.	1.16	1.96	1.27	2.31	4.42
COST Costco Wholesale Corporation	3.11	3.74	1.55	5.92	15.31
HD The Home Depot, Inc.	1.87	2.54	1.31	1.60	4.54
WMT Walmart Inc.	2.82	3.72	1.57	4.92	14.78

Коэффициент Шарпа

KTSwan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

KTSwan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KTSwan за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.93%	1.77%	1.56%	1.08%	1.58%	2.35%	1.60%	2.07%	2.00%	1.50%	2.14%	2.39%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.66%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLK BlackRock, Inc.	1.94%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%	2.12%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
BMY Bristol-Myers Squibb Company	4.10%	4.44%	3.00%	2.36%	3.69%	2.55%	3.08%	2.55%	1.95%	2.17%	2.46%	3.31%
TDG TransDigm Group Incorporated	8.65%	3.46%	2.94%	0.00%	0.00%	11.16%	0.00%	8.01%	9.64%	0.00%	12.73%	13.66%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.23%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVAV AeroVironment, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	2.11%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
HD The Home Depot, Inc.	2.18%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
WMT Walmart Inc.	0.96%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KTSwan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

KTSwan показал максимальную просадку в 30.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка KTSwan составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.79%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-25.45%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	179	11 сент. 2019 г.	248
-22.32%	30 мар. 2022 г.	55	16 июн. 2022 г.	157	1 февр. 2023 г.	212
-11.85%	19 нояб. 2021 г.	47	27 янв. 2022 г.	34	17 мар. 2022 г.	81
-11.12%	12 февр. 2021 г.	16	8 мар. 2021 г.	24	12 апр. 2021 г.	40

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KTSwan составляет 4.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

KTSwan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BMY	ABBV	WMT	AVAV	AXON	HWM	AMZN	COST	TDG	NVDA	HD	AVGO	BLK
BMY	1.00	0.45	0.23	0.17	0.13	0.20	0.13	0.18	0.16	0.11	0.24	0.14	0.29
ABBV	0.45	1.00	0.23	0.17	0.13	0.19	0.17	0.23	0.19	0.17	0.29	0.21	0.31
WMT	0.23	0.23	1.00	0.19	0.14	0.19	0.24	0.55	0.21	0.20	0.38	0.19	0.30
AVAV	0.17	0.17	0.19	1.00	0.37	0.40	0.26	0.27	0.41	0.30	0.33	0.33	0.38
AXON	0.13	0.13	0.14	0.37	1.00	0.33	0.37	0.28	0.36	0.40	0.34	0.37	0.37
HWM	0.20	0.19	0.19	0.40	0.33	1.00	0.28	0.27	0.59	0.32	0.33	0.38	0.47
AMZN	0.13	0.17	0.24	0.26	0.37	0.28	1.00	0.41	0.36	0.57	0.36	0.50	0.42
COST	0.18	0.23	0.55	0.27	0.28	0.27	0.41	1.00	0.30	0.39	0.48	0.39	0.41
TDG	0.16	0.19	0.21	0.41	0.36	0.59	0.36	0.30	1.00	0.38	0.37	0.40	0.48
NVDA	0.11	0.17	0.20	0.30	0.40	0.32	0.57	0.39	0.38	1.00	0.36	0.63	0.44
HD	0.24	0.29	0.38	0.33	0.34	0.33	0.36	0.48	0.37	0.36	1.00	0.38	0.52
AVGO	0.14	0.21	0.19	0.33	0.37	0.38	0.50	0.39	0.40	0.63	0.38	1.00	0.47
BLK	0.29	0.31	0.30	0.38	0.37	0.47	0.42	0.41	0.48	0.44	0.52	0.47	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KTSwan

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество