ETF Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Technology Equities	6.67%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	6.67%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	6.67%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	6.67%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	6.67%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6.67%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	6.67%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	6.67%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	6.67%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	6.67%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	6.67%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	6.67%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	6.67%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель ETF Portfolio	0.03%	-2.05%	3.55%	4.73%	43.51%	19.04%	—	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.50%	-3.55%	-1.41%	31.08%	18.47%	11.96%	14.19%
ARKK ARK Innovation ETF	0.23%	-7.34%	-10.87%	-22.37%	63.47%	20.43%	-10.47%	14.27%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.12%	-2.18%	3.54%	4.42%	30.71%	12.42%	6.78%	10.69%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	-0.77%	-7.49%	3.43%	5.97%	64.88%	24.79%	17.23%	15.50%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-3.81%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.58%	-1.14%	3.79%	5.07%	41.03%	13.69%	4.61%	10.10%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	0.37%	0.17%	10.67%	19.22%	119.07%	35.71%	—	—
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	-0.13%	-3.20%	1.33%	3.14%	27.27%	18.15%	12.67%	13.65%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.06%	-4.22%	-6.85%	-5.05%	37.78%	22.14%	12.55%	15.95%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	0.55%	-2.54%	7.09%	6.89%	9.15%	7.52%	7.37%	7.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ETF Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.07%	2.81%	-4.84%	0.74%									3.55%
2025	3.68%	-1.36%	-4.41%	-0.73%	6.57%	6.56%	1.73%	2.41%	4.16%	2.01%	-0.29%	0.31%	22.04%
2024	-0.84%	5.25%	3.64%	-4.01%	3.96%	1.61%	2.66%	1.36%	1.87%	-1.95%	6.56%	-3.76%	16.91%
2023	7.89%	-2.35%	2.48%	-0.36%	-0.34%	6.47%	4.69%	-3.16%	-4.50%	-3.66%	9.37%	6.43%	23.93%
2022	-4.34%	-0.62%	1.79%	-8.66%	1.38%	-8.94%	8.31%	-3.59%	-9.63%	8.74%	6.56%	-5.41%	-15.60%
2021						1.04%	-0.71%	1.78%	-3.51%	5.67%	-2.21%	3.49%	5.38%

Метрики бенчмарка

ETF Portfolio: годовая альфа составляет 1.16%, бета — 1.00, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 14.06.2021.

При бете 1.00 и R² 0.93 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.16%

Бета: 1.00

R²: 0.93

Участие в росте: 99.71%

Участие в снижении: 95.15%

Комиссия

Комиссия ETF Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ARKK

ARK Innovation ETF

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ETF Portfolio имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.48	0.88	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.13	1.37	+0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.21	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.24	1.39	+0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.00	6.43	+4.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
ARKK ARK Innovation ETF	44	0.93	1.56	1.18	1.39	3.54
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	39	0.76	1.21	1.17	1.26	5.39
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	84	1.90	2.53	1.35	2.82	10.63
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	60	1.11	1.67	1.22	1.90	7.87
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	92	2.06	2.67	1.38	4.80	17.46
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	47	0.90	1.40	1.19	1.46	6.32
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	54	1.00	1.57	1.22	1.69	6.49
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	19	0.35	0.61	1.07	0.51	1.24

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.48
За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.43%	1.52%	1.68%	1.90%	1.96%	1.67%	1.83%	2.09%	2.17%	1.73%	1.74%	2.08%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.55%	1.64%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.30%	1.36%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.48%	0.55%	0.85%	0.93%	0.95%	0.82%	1.07%	1.54%	1.13%	0.91%	1.07%	1.04%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.15%	1.26%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.58%	1.24%	1.50%	1.48%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	0.46%	0.50%	0.68%	0.87%	1.36%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	1.19%	1.09%	1.15%	1.42%	1.85%	1.19%	1.55%	1.51%	1.85%	1.57%	1.67%	2.29%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.57%	0.52%	0.60%	1.15%	1.03%	0.62%	0.90%	1.37%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.14%	2.26%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Portfolio показал максимальную просадку в 24.36%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка ETF Portfolio составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.36%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	527
-18.91%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	42	9 июн. 2025 г.	76
-8.76%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-8.04%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.26%	28 окт. 2025 г.	18	20 нояб. 2025 г.	13	10 дек. 2025 г.	31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XLE	VDC	VWO	ITA	ARKK	SOXQ	VEA	QQQ	SPYG	VYM	VTV	SCHA	IJH	SPHQ	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.48	0.63	0.64	0.72	0.80	0.78	0.94	0.95	0.80	0.81	0.83	0.84	0.94	1.00	0.95
XLE	0.33	1.00	0.22	0.29	0.42	0.18	0.21	0.36	0.18	0.22	0.57	0.54	0.44	0.47	0.37	0.33	0.46
VDC	0.48	0.22	1.00	0.27	0.39	0.22	0.19	0.46	0.33	0.34	0.66	0.67	0.44	0.49	0.54	0.48	0.47
VWO	0.63	0.29	0.27	1.00	0.41	0.57	0.60	0.77	0.61	0.59	0.54	0.54	0.61	0.60	0.60	0.63	0.70
ITA	0.64	0.42	0.39	0.41	1.00	0.49	0.46	0.56	0.52	0.55	0.68	0.69	0.69	0.70	0.64	0.64	0.71
ARKK	0.72	0.18	0.22	0.57	0.49	1.00	0.66	0.59	0.76	0.72	0.51	0.51	0.78	0.70	0.63	0.72	0.79
SOXQ	0.80	0.21	0.19	0.60	0.46	0.66	1.00	0.64	0.86	0.83	0.55	0.54	0.68	0.67	0.76	0.79	0.81
VEA	0.78	0.36	0.46	0.77	0.56	0.59	0.64	1.00	0.69	0.69	0.74	0.75	0.76	0.77	0.76	0.78	0.83
QQQ	0.94	0.18	0.33	0.61	0.52	0.76	0.86	0.69	1.00	0.98	0.60	0.60	0.72	0.71	0.85	0.94	0.87
SPYG	0.95	0.22	0.34	0.59	0.55	0.72	0.83	0.69	0.98	1.00	0.63	0.63	0.72	0.72	0.86	0.95	0.87
VYM	0.80	0.57	0.66	0.54	0.68	0.51	0.55	0.74	0.60	0.63	1.00	0.98	0.82	0.87	0.83	0.80	0.85
VTV	0.81	0.54	0.67	0.54	0.69	0.51	0.54	0.75	0.60	0.63	0.98	1.00	0.82	0.87	0.85	0.81	0.84
SCHA	0.83	0.44	0.44	0.61	0.69	0.78	0.68	0.76	0.72	0.72	0.82	0.82	1.00	0.97	0.80	0.83	0.93
IJH	0.84	0.47	0.49	0.60	0.70	0.70	0.67	0.77	0.71	0.72	0.87	0.87	0.97	1.00	0.84	0.85	0.92
SPHQ	0.94	0.37	0.54	0.60	0.64	0.63	0.76	0.76	0.85	0.86	0.83	0.85	0.80	0.84	1.00	0.94	0.91
VOO	1.00	0.33	0.48	0.63	0.64	0.72	0.79	0.78	0.94	0.95	0.80	0.81	0.83	0.85	0.94	1.00	0.95
Portfolio	0.95	0.46	0.47	0.70	0.71	0.79	0.81	0.83	0.87	0.87	0.85	0.84	0.93	0.92	0.91	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2021 г.

ETF Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов