PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cookie
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Cookie

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

TLT 10%GSY 3%USD=X 2%QQQ 12%MGK 12%XLK 10%DTD 10%VZ 10%SMH 5%RSP 5%XLE 3%XLY 3%XLP 3%ABBV 3%GS 3%KO 3%BRK-B 3%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.		Healthcare

3%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services

3%

DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		Large Cap Blend Equities, Dividend

10%

GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		Financial Services

3%

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		Corporate Bonds, Actively Managed

3%

KO
The Coca-Cola Company		Consumer Defensive

3%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities

12%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

12%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities

5%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities

5%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

10%

USD=X
USD Cash

2%

VZ
Verizon Communications Inc.		Communication Services

10%

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities

3%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities

10%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities

3%

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		Consumer Discretionary Equities

3%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cookie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
336.03%
280.62%
Cookie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Cookie на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.02% с начала года и доходность в 11.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Cookie11.94%-1.24%8.48%19.49%13.01%11.94%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		11.34%-5.60%6.22%22.60%21.28%19.15%
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%18.68%17.16%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.28%-9.33%25.65%51.14%33.09%27.70%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		15.65%-5.26%11.00%26.18%17.35%15.08%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		11.39%1.45%10.84%10.97%12.92%3.04%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		12.15%2.63%10.70%16.44%10.29%9.89%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-4.82%-0.63%0.36%-3.43%-4.46%0.17%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		1.43%-1.49%5.65%7.15%8.56%11.34%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		3.32%0.56%2.88%6.41%2.44%2.16%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		6.92%2.07%7.12%10.72%10.32%9.65%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		9.49%0.58%8.58%6.21%7.74%8.32%
VZ
Verizon Communications Inc.		11.29%-1.01%-2.69%27.73%-1.65%2.30%
ABBV
AbbVie Inc.		20.88%7.42%12.87%27.11%26.34%17.17%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		29.14%7.86%31.87%42.86%19.41%12.54%
KO
The Coca-Cola Company		13.89%3.15%13.05%9.20%7.08%8.15%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		21.49%5.61%12.43%24.04%15.03%12.56%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cookie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.71%3.24%2.82%-4.17%4.59%3.46%11.94%
20236.94%-2.22%4.79%0.76%0.56%4.77%2.23%-1.39%-4.88%-1.25%8.99%4.47%25.40%
2022-3.38%-1.58%1.83%-8.52%1.27%-6.74%7.24%-4.77%-9.08%5.22%6.34%-5.21%-17.61%
2021-1.50%2.11%2.82%3.86%0.36%2.92%1.97%2.17%-4.21%5.75%0.25%3.43%21.39%
20201.02%-5.65%-8.46%11.27%4.02%2.45%5.08%5.80%-3.19%-2.94%10.62%3.23%23.41%
20195.64%2.48%2.96%3.27%-5.71%6.11%1.29%0.31%1.86%2.10%2.82%2.94%28.80%
20185.07%-3.60%-2.28%0.14%2.49%0.79%2.59%3.28%-0.37%-4.91%1.67%-6.18%-1.95%
20171.06%3.11%0.55%0.60%2.12%-0.70%2.95%1.09%1.96%2.27%2.61%1.51%20.82%
2016-2.14%0.25%6.06%-1.03%1.84%1.46%3.85%0.01%0.31%-2.19%2.11%2.43%13.42%
2015-1.51%4.70%-1.73%1.38%0.94%-3.01%2.28%-4.89%-2.10%7.70%-0.10%-1.30%1.72%
2014-2.40%3.35%0.39%0.73%3.11%1.83%-0.31%3.76%-0.81%2.21%3.33%-1.24%14.60%
20133.69%1.84%3.12%3.54%-0.29%-1.40%3.45%-2.52%2.81%4.63%1.29%2.28%24.59%

Комиссия

Комиссия Cookie составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Cookie среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Cookie, с текущим значением в 7878
Cookie
Ранг коэф-та Шарпа Cookie, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Cookie, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Cookie, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Cookie, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Cookie, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Cookie
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Cookie, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Cookie, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Cookie, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Cookie, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Cookie, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.441.961.262.418.04
QQQ
Invesco QQQ		1.512.071.271.749.28
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.922.511.333.4710.99
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		1.702.301.311.6810.01
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.490.811.100.671.30
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.762.581.321.757.23
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.070.021.00-0.02-0.16
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.350.581.070.201.23
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		10.2226.546.0561.31346.94
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.031.531.190.753.35
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.681.051.120.491.73
VZ
Verizon Communications Inc.		1.452.271.300.777.28
ABBV
AbbVie Inc.		1.461.951.281.674.59
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.183.211.391.6410.46
KO
The Coca-Cola Company		0.941.381.180.692.92
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.612.311.281.835.46
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Cookie на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.08
1.58
Cookie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cookie за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Cookie2.18%2.25%2.21%1.60%1.83%2.22%2.25%2.00%2.10%2.30%2.07%2.05%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.45%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.18%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.06%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.85%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.78%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		5.65%4.95%1.70%0.58%1.60%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.55%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.66%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
ABBV
AbbVie Inc.		3.36%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.24%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%1.16%
KO
The Coca-Cola Company		2.86%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.30%
-4.73%
Cookie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cookie показал максимальную просадку в 25.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Cookie составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.78
-23.65%5 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.30513 дек. 2023 г.506
-14.83%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6321 мар. 2019 г.146
-10.4%28 мая 2015 г.6425 авг. 2015 г.14817 мар. 2016 г.212
-9.21%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1276 авг. 2018 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cookie составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.99%
3.80%
Cookie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XGSYTLTVZABBVKOXLEXLPGSSMHBRK-BXLKXLYQQQMGKRSPDTD
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
GSY0.001.000.160.030.010.04-0.010.050.010.010.000.030.040.030.030.030.03
TLT0.000.161.00-0.03-0.12-0.05-0.27-0.05-0.28-0.16-0.25-0.15-0.16-0.14-0.14-0.21-0.20
VZ0.000.03-0.031.000.270.420.270.480.280.180.390.270.290.240.270.410.48
ABBV0.000.01-0.120.271.000.310.290.390.300.280.370.340.340.370.390.440.47
KO0.000.04-0.050.420.311.000.270.760.290.240.470.350.380.340.390.490.55
XLE0.00-0.01-0.270.270.290.271.000.330.520.380.510.370.430.370.400.660.64
XLP0.000.05-0.050.480.390.760.331.000.390.350.560.480.530.490.530.640.71
GS0.000.01-0.280.280.300.290.520.391.000.490.650.520.580.520.540.720.69
SMH0.000.01-0.160.180.280.240.380.350.491.000.460.840.670.810.780.680.64
BRK-B0.000.00-0.250.390.370.470.510.560.650.461.000.530.580.530.570.730.75
XLK0.000.03-0.150.270.340.350.370.480.520.840.531.000.760.960.940.740.73
XLY0.000.04-0.160.290.340.380.430.530.580.670.580.761.000.830.850.820.76
QQQ0.000.03-0.140.240.370.340.370.490.520.810.530.960.831.000.970.750.73
MGK0.000.03-0.140.270.390.390.400.530.540.780.570.940.850.971.000.780.76
RSP0.000.03-0.210.410.440.490.660.640.720.680.730.740.820.750.781.000.94
DTD0.000.03-0.200.480.470.550.640.710.690.640.750.730.760.730.760.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2012 г.