PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Cookie

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


TLT 10%GSY 3%USD=X 2%QQQ 12%MGK 12%XLK 10%DTD 10%VZ 10%SMH 5%RSP 5%XLE 3%XLY 3%XLP 3%ABBV 3%GS 3%KO 3%BRK-B 3%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
Corporate Bonds, Actively Managed

3%

USD=X
USD Cash

2%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

12%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

12%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

10%

DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend

10%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

10%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

5%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

5%

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities

3%

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Consumer Discretionary Equities

3%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

3%

ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

3%

GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
Financial Services

3%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

3%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

3%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cookie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
16.41%
15.50%
Cookie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Cookie на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 6.01% с начала года и доходность в 12.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Cookie6.01%2.46%16.41%27.30%13.73%12.26%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
6.66%0.58%22.21%52.16%24.01%19.88%
QQQ
Invesco QQQ
6.66%2.45%20.46%50.69%20.33%17.46%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
19.30%8.45%40.77%76.21%33.44%27.60%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
9.30%4.66%22.10%52.69%18.78%15.09%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
2.53%2.79%-0.19%5.29%10.35%3.62%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
4.17%2.89%11.20%14.31%10.12%10.02%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.76%0.23%0.49%-3.74%-2.74%0.99%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
1.39%6.08%10.49%27.11%11.02%11.48%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
0.81%0.38%3.36%5.98%2.24%1.94%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
2.66%2.87%10.96%12.28%10.73%9.88%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
3.82%3.46%4.75%5.59%9.18%8.49%
VZ
Verizon Communications Inc.
9.67%-3.85%26.62%12.79%-1.44%3.51%
ABBV
AbbVie Inc.
16.02%7.85%23.79%21.34%21.97%17.48%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.37%2.18%24.18%10.88%16.63%10.78%
KO
The Coca-Cola Company
3.85%3.45%2.96%5.50%9.40%8.01%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
16.98%9.55%17.22%37.23%15.01%13.38%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.72%
20232.23%-1.39%-4.88%-1.25%8.99%4.47%

Коэффициент Шарпа

Cookie на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.51

Коэффициент Шарпа Cookie находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cookie за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Cookie2.18%2.25%2.21%1.60%1.82%2.22%2.25%2.00%2.10%2.30%2.07%2.05%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.46%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.46%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.38%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.60%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.77%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.30%4.95%1.70%0.58%1.53%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.59%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.53%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.48%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
ABBV
AbbVie Inc.
3.36%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
2.69%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%1.16%
KO
The Coca-Cola Company
3.01%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Cookie составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.28%
0.00%2.15%
0.22%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Cookie
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.90
QQQ
Invesco QQQ
2.99
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.93
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
3.13
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.31
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
1.24
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.23
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
1.34
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
7.99
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.87
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.44
VZ
Verizon Communications Inc.
0.47
ABBV
AbbVie Inc.
1.21
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
0.51
KO
The Coca-Cola Company
0.41
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.84
USD=X
USD Cash

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XGSYTLTVZABBVKOXLEXLPGSSMHBRK-BXLYXLKQQQMGKRSPDTD
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
GSY0.001.000.150.030.010.03-0.020.050.010.00-0.000.040.020.020.020.020.03
TLT0.000.151.00-0.04-0.13-0.06-0.27-0.06-0.29-0.17-0.27-0.17-0.16-0.15-0.16-0.23-0.22
VZ0.000.03-0.041.000.270.420.270.490.280.190.400.300.290.260.290.410.49
ABBV0.000.01-0.130.271.000.310.290.390.300.300.380.350.360.390.410.440.48
KO0.000.03-0.060.420.311.000.280.760.290.260.470.390.370.360.410.490.56
XLE0.00-0.02-0.270.270.290.281.000.330.530.390.520.440.380.380.410.660.65
XLP0.000.05-0.060.490.390.760.331.000.390.370.560.540.490.500.550.640.71
GS0.000.01-0.290.280.300.290.530.391.000.510.660.580.530.530.550.720.69
SMH0.000.00-0.170.190.300.260.390.370.511.000.480.680.830.810.780.690.65
BRK-B0.00-0.00-0.270.400.380.470.520.560.660.481.000.590.550.540.580.740.76
XLY0.000.04-0.170.300.350.390.440.540.580.680.591.000.770.830.860.820.76
XLK0.000.02-0.160.290.360.370.380.490.530.830.550.771.000.960.940.750.74
QQQ0.000.02-0.150.260.390.360.380.500.530.810.540.830.961.000.970.760.73
MGK0.000.02-0.160.290.410.410.410.550.550.780.580.860.940.971.000.800.77
RSP0.000.02-0.230.410.440.490.660.640.720.690.740.820.750.760.801.000.94
DTD0.000.03-0.220.490.480.560.650.710.690.650.760.760.740.730.770.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Cookie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cookie показал максимальную просадку в 25.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.78
-23.65%5 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.30513 дек. 2023 г.506
-14.83%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6321 мар. 2019 г.146
-10.4%28 мая 2015 г.6425 авг. 2015 г.14817 мар. 2016 г.212
-9.21%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1276 авг. 2018 г.136

График волатильности

Текущая волатильность Cookie составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.10%
3.90%
Cookie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев