PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cookie
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 10%GSY 3%USD=X 2%QQQ 12%MGK 12%XLK 10%DTD 10%VZ 10%SMH 5%RSP 5%XLE 3%XLY 3%XLP 3%ABBV 3%GS 3%KO 3%BRK-B 3%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare
3%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services
3%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend
10%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
Financial Services
3%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
Corporate Bonds, Actively Managed
3%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive
3%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities
12%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
12%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
5%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
10%
USD=X
USD Cash
2%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services
10%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities
3%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
10%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities
3%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Consumer Discretionary Equities
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cookie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.00%
15.83%
Cookie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Cookie на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 19.11% с начала года и доходность в 12.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Cookie19.11%-0.11%14.00%36.37%13.80%12.27%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
21.85%3.65%19.30%44.34%23.05%19.90%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.76%18.15%44.21%20.49%17.59%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
46.92%3.71%20.01%87.35%33.87%28.14%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
28.29%3.60%21.58%49.33%19.57%15.79%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
7.35%0.75%-4.54%7.01%13.56%3.90%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
20.19%1.25%15.19%35.84%11.40%10.32%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.13%-6.33%6.41%13.97%-5.75%-0.11%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
12.70%-0.30%14.49%33.73%11.20%12.23%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.03%0.25%3.31%6.74%2.58%2.31%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
14.54%-0.20%11.66%34.70%11.82%10.12%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
13.91%-3.14%7.88%22.26%8.18%8.13%
VZ
Verizon Communications Inc.
16.93%-6.49%8.03%27.34%-2.01%3.01%
ABBV
AbbVie Inc.
26.73%-1.96%18.50%38.41%23.28%15.68%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
38.51%5.17%24.34%79.08%21.86%12.41%
KO
The Coca-Cola Company
13.79%-8.68%7.69%20.37%6.82%7.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
27.47%-0.62%14.59%34.74%15.84%12.04%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cookie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.71%3.24%2.82%-4.17%4.59%3.46%1.18%2.28%2.07%19.11%
20236.94%-2.22%4.79%0.76%0.56%4.77%2.23%-1.39%-4.88%-1.25%8.99%4.47%25.40%
2022-3.38%-1.58%1.83%-8.52%1.27%-6.74%7.24%-4.77%-9.08%5.22%6.34%-5.21%-17.61%
2021-1.50%2.11%2.82%3.86%0.36%2.92%1.97%2.17%-4.21%5.75%0.25%3.43%21.39%
20201.02%-5.65%-8.46%11.27%4.02%2.45%5.08%5.80%-3.19%-2.94%10.62%3.23%23.41%
20195.64%2.48%2.96%3.27%-5.71%6.11%1.29%0.31%1.86%2.10%2.82%2.94%28.80%
20185.07%-3.60%-2.28%0.14%2.49%0.79%2.59%3.28%-0.37%-4.91%1.67%-6.18%-1.95%
20171.06%3.11%0.55%0.60%2.12%-0.70%2.95%1.09%1.96%2.27%2.61%1.51%20.82%
2016-2.14%0.25%6.06%-1.03%1.84%1.46%3.85%0.01%0.31%-2.19%2.11%2.43%13.42%
2015-1.51%4.70%-1.73%1.38%0.94%-3.01%2.28%-4.89%-2.10%7.70%-0.10%-1.30%1.72%
2014-2.40%3.35%0.39%0.73%3.11%1.83%-0.31%3.76%-0.81%2.21%3.33%-1.24%14.60%
20133.69%1.84%3.12%3.54%-0.29%-1.40%3.45%-2.52%2.81%4.63%1.29%2.27%24.59%

Комиссия

Комиссия Cookie составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Cookie среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Cookie, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Cookie, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Cookie, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Cookie, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Cookie, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Cookie, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Cookie
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Cookie, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Cookie, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Cookie, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Cookie, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Cookie, с текущим значением в 17.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.471.991.281.826.34
QQQ
Invesco QQQ
1.972.621.362.448.91
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.912.421.332.597.31
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.252.951.422.7610.53
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.520.801.100.671.58
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
3.124.281.595.5521.40
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.590.931.110.191.43
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
1.462.031.261.146.74
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
10.5826.926.2564.95333.56
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
2.563.581.472.4914.74
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.002.871.351.8614.30
VZ
Verizon Communications Inc.
1.151.641.230.756.09
ABBV
AbbVie Inc.
2.343.011.422.638.41
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
2.963.741.523.5325.85
KO
The Coca-Cola Company
1.592.311.291.909.28
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.293.091.404.1510.78
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа

Cookie на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.89
3.43
Cookie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cookie за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Cookie2.19%2.25%2.21%1.60%1.83%2.22%2.25%2.00%2.10%2.30%2.07%2.05%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.39%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.42%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.97%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.75%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
5.66%4.95%1.70%0.58%1.60%2.92%2.43%2.02%1.30%1.17%1.29%1.14%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.48%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.62%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.47%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
ABBV
AbbVie Inc.
3.27%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
2.15%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%1.16%
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.17%
-0.54%
Cookie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cookie показал максимальную просадку в 25.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Cookie составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.78
-23.65%5 янв. 2022 г.20112 окт. 2022 г.30513 дек. 2023 г.506
-14.83%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.6321 мар. 2019 г.146
-10.4%28 мая 2015 г.6425 авг. 2015 г.14817 мар. 2016 г.212
-9.21%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1276 авг. 2018 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cookie составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.18%
2.71%
Cookie
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XGSYTLTVZABBVKOXLEXLPGSSMHBRK-BXLKXLYQQQMGKRSPDTD
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
GSY0.001.000.170.040.010.04-0.020.050.010.00-0.000.020.040.020.030.020.03
TLT0.000.171.00-0.02-0.12-0.05-0.27-0.04-0.27-0.17-0.25-0.15-0.15-0.14-0.14-0.21-0.20
VZ0.000.04-0.021.000.270.420.270.480.280.170.390.270.290.240.270.410.48
ABBV0.000.01-0.120.271.000.320.290.390.300.280.370.340.330.370.380.440.47
KO0.000.04-0.050.420.321.000.270.760.290.230.470.340.370.330.380.480.55
XLE0.00-0.02-0.270.270.290.271.000.320.520.370.510.370.430.360.390.650.64
XLP0.000.05-0.040.480.390.760.321.000.380.350.550.470.530.490.530.630.70
GS0.000.01-0.270.280.300.290.520.381.000.490.650.520.580.520.540.720.69
SMH0.000.00-0.170.170.280.230.370.350.491.000.450.840.670.820.780.680.64
BRK-B0.00-0.00-0.250.390.370.470.510.550.650.451.000.520.570.520.560.730.75
XLK0.000.02-0.150.270.340.340.370.470.520.840.521.000.760.960.940.740.73
XLY0.000.04-0.150.290.330.370.430.530.580.670.570.761.000.830.850.810.76
QQQ0.000.02-0.140.240.370.330.360.490.520.820.520.960.831.000.970.750.73
MGK0.000.03-0.140.270.380.380.390.530.540.780.560.940.850.971.000.780.76
RSP0.000.02-0.210.410.440.480.650.630.720.680.730.740.810.750.781.000.94
DTD0.000.03-0.200.480.470.550.640.700.690.640.750.730.760.730.760.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2012 г.