Cookie
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cookie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV
Доходность по периодам
Cookie на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 20.01% с начала года и доходность в 12.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Cookie | 20.01% | 2.21% | 15.38% | 35.51% | 14.33% | 12.85% |
Активы портфеля: | ||||||
Technology Select Sector SPDR Fund | 19.80% | 4.85% | 17.10% | 37.79% | 23.44% | 20.48% |
Invesco QQQ | 20.39% | 3.82% | 16.29% | 36.03% | 20.70% | 18.19% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.43% | 5.82% | 18.54% | 71.18% | 34.00% | 28.69% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 25.72% | 3.71% | 18.73% | 41.41% | 19.53% | 16.24% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 10.24% | 3.66% | -2.30% | 1.47% | 14.50% | 4.64% |
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 21.73% | 3.98% | 17.96% | 33.03% | 11.97% | 11.03% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.72% | -5.18% | 9.44% | 17.32% | -4.89% | 0.05% |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 11.95% | 3.21% | 16.63% | 26.83% | 10.83% | 12.69% |
Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.89% | 0.29% | 3.32% | 6.89% | 2.57% | 2.31% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 16.49% | 3.28% | 14.98% | 31.37% | 12.50% | 10.93% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 16.77% | -0.71% | 13.26% | 24.57% | 8.84% | 8.72% |
Verizon Communications Inc. | 24.23% | 1.17% | 12.94% | 50.84% | -1.04% | 3.98% |
AbbVie Inc. | 27.40% | -0.75% | 17.67% | 32.26% | 24.36% | 17.47% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 39.98% | 9.16% | 33.02% | 80.31% | 22.88% | 13.25% |
The Coca-Cola Company | 22.48% | -1.71% | 21.55% | 34.60% | 8.21% | 8.10% |
Berkshire Hathaway Inc. | 30.57% | 1.97% | 16.45% | 36.61% | 16.79% | 12.53% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cookie, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.71% | 3.24% | 2.82% | -4.17% | 4.59% | 3.46% | 1.18% | 2.26% | 2.07% | 20.01% | |||
2023 | 6.94% | -2.22% | 4.79% | 0.76% | 0.56% | 4.77% | 2.23% | -1.39% | -4.88% | -1.25% | 8.99% | 4.47% | 25.40% |
2022 | -3.38% | -1.58% | 1.83% | -8.52% | 1.27% | -6.74% | 7.24% | -4.77% | -9.08% | 5.22% | 6.34% | -5.21% | -17.61% |
2021 | -1.50% | 2.11% | 2.82% | 3.86% | 0.36% | 2.92% | 1.97% | 2.17% | -4.21% | 5.75% | 0.25% | 3.43% | 21.39% |
2020 | 1.02% | -5.65% | -8.46% | 11.27% | 4.02% | 2.45% | 5.08% | 5.80% | -3.19% | -2.94% | 10.62% | 3.23% | 23.41% |
2019 | 5.64% | 2.48% | 2.96% | 3.27% | -5.71% | 6.11% | 1.29% | 0.31% | 1.86% | 2.10% | 2.82% | 2.94% | 28.80% |
2018 | 5.07% | -3.60% | -2.28% | 0.14% | 2.49% | 0.79% | 2.59% | 3.28% | -0.37% | -4.91% | 1.67% | -6.18% | -1.95% |
2017 | 1.06% | 3.11% | 0.55% | 0.60% | 2.12% | -0.70% | 2.95% | 1.09% | 1.96% | 2.27% | 2.61% | 1.51% | 20.82% |
2016 | -2.14% | 0.25% | 6.06% | -1.03% | 1.84% | 1.46% | 3.85% | 0.01% | 0.31% | -2.19% | 2.11% | 2.43% | 13.42% |
2015 | -1.51% | 4.70% | -1.73% | 1.38% | 0.94% | -3.01% | 2.28% | -4.89% | -2.10% | 7.70% | -0.10% | -1.30% | 1.72% |
2014 | -2.40% | 3.35% | 0.39% | 0.73% | 3.11% | 1.83% | -0.31% | 3.76% | -0.81% | 2.21% | 3.33% | -1.24% | 14.60% |
2013 | 3.69% | 1.84% | 3.12% | 3.54% | -0.29% | -1.40% | 3.45% | -2.52% | 2.81% | 4.63% | 1.29% | 2.27% | 24.59% |
Комиссия
Комиссия Cookie составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Cookie среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.97 | 2.55 | 1.36 | 2.47 | 8.65 |
Invesco QQQ | 2.44 | 3.19 | 1.44 | 3.06 | 11.23 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.36 | 2.83 | 1.39 | 3.24 | 9.37 |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2.75 | 3.53 | 1.50 | 3.26 | 13.05 |
Energy Select Sector SPDR Fund | 0.56 | 0.86 | 1.11 | 0.74 | 1.71 |
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 3.68 | 5.07 | 1.70 | 4.58 | 26.10 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.21 | 1.80 | 1.21 | 0.38 | 3.19 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 1.90 | 2.55 | 1.33 | 1.22 | 8.84 |
Invesco Ultra Short Duration ETF | 10.56 | 26.98 | 6.18 | 66.01 | 336.92 |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 3.18 | 4.43 | 1.59 | 2.53 | 18.98 |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.56 | 3.66 | 1.46 | 2.03 | 19.63 |
Verizon Communications Inc. | 1.81 | 2.48 | 1.35 | 1.08 | 9.47 |
AbbVie Inc. | 2.17 | 2.80 | 1.40 | 2.47 | 7.91 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 3.62 | 4.46 | 1.63 | 3.32 | 32.18 |
The Coca-Cola Company | 2.55 | 3.68 | 1.48 | 2.72 | 17.57 |
Berkshire Hathaway Inc. | 2.91 | 3.81 | 1.51 | 4.83 | 14.30 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cookie за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cookie | 2.10% | 2.25% | 2.21% | 1.60% | 1.83% | 2.22% | 2.25% | 2.00% | 2.10% | 2.30% | 2.07% | 2.05% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 3.30% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.04% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.76% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.67% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.92% | 2.43% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.14% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.46% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.56% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Verizon Communications Inc. | 6.09% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
AbbVie Inc. | 3.26% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.12% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
The Coca-Cola Company | 2.71% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cookie показал максимальную просадку в 25.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Cookie составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
-23.65% | 5 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 305 | 13 дек. 2023 г. | 506 |
-14.83% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 63 | 21 мар. 2019 г. | 146 |
-10.4% | 28 мая 2015 г. | 64 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 17 мар. 2016 г. | 212 |
-9.21% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 127 | 6 авг. 2018 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cookie составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | GSY | TLT | VZ | ABBV | KO | XLE | XLP | GS | SMH | BRK-B | XLK | XLY | QQQ | MGK | RSP | DTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GSY | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
TLT | 0.00 | 0.17 | 1.00 | -0.02 | -0.12 | -0.05 | -0.27 | -0.04 | -0.27 | -0.17 | -0.25 | -0.15 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.21 | -0.20 |
VZ | 0.00 | 0.04 | -0.02 | 1.00 | 0.27 | 0.42 | 0.27 | 0.49 | 0.28 | 0.18 | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.40 | 0.48 |
ABBV | 0.00 | 0.01 | -0.12 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.47 |
KO | 0.00 | 0.04 | -0.05 | 0.42 | 0.32 | 1.00 | 0.27 | 0.76 | 0.29 | 0.23 | 0.47 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.48 | 0.54 |
XLE | 0.00 | -0.02 | -0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.52 | 0.37 | 0.51 | 0.37 | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 0.65 | 0.64 |
XLP | 0.00 | 0.05 | -0.04 | 0.49 | 0.39 | 0.76 | 0.32 | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.55 | 0.47 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.63 | 0.70 |
GS | 0.00 | 0.01 | -0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.52 | 0.38 | 1.00 | 0.49 | 0.65 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.72 | 0.69 |
SMH | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 0.18 | 0.28 | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 0.49 | 1.00 | 0.45 | 0.84 | 0.67 | 0.82 | 0.78 | 0.68 | 0.64 |
BRK-B | 0.00 | -0.00 | -0.25 | 0.39 | 0.37 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.65 | 0.45 | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.56 | 0.73 | 0.75 |
XLK | 0.00 | 0.02 | -0.15 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.47 | 0.52 | 0.84 | 0.52 | 1.00 | 0.76 | 0.96 | 0.94 | 0.74 | 0.73 |
XLY | 0.00 | 0.04 | -0.15 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.53 | 0.58 | 0.67 | 0.57 | 0.76 | 1.00 | 0.83 | 0.85 | 0.82 | 0.76 |
QQQ | 0.00 | 0.02 | -0.14 | 0.24 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.49 | 0.52 | 0.82 | 0.52 | 0.96 | 0.83 | 1.00 | 0.97 | 0.75 | 0.73 |
MGK | 0.00 | 0.02 | -0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.53 | 0.54 | 0.78 | 0.56 | 0.94 | 0.85 | 0.97 | 1.00 | 0.78 | 0.76 |
RSP | 0.00 | 0.03 | -0.21 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.65 | 0.63 | 0.72 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.82 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.94 |
DTD | 0.00 | 0.03 | -0.20 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.64 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.94 | 1.00 |