PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
wealthsimple
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

wealthsimple

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

MSTY 8%CASH.TO 4%IAU 2.5%BTC-USD 10%SPLG 15%VT 15%NVDA 10%GOOG 7.5%MSTR 4%COST 3%WMT 3%CXB.TO 3%MSFT 2.5%URNM 2.5%PLTR 2%UBER 2%AMZN 2%UFO 2%PM 2%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
2%
BTC-USD
Bitcoin
10%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		Money Market
4%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
3%
CXB.TO
Calibre Mining Corp.		Basic Materials
3%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
7.50%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
2.50%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
2.50%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
4%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		Derivative Income
8%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
2%
PM
Philip Morris International Inc.		Consumer Defensive
2%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
15%
UBER
Uber Technologies, Inc.		Technology
2%
UFO
Procure Space ETF		Global Equities, Aerospace & Defense
2%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		Commodity Producers Equities
2.50%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
15%
WMT
Walmart Inc.		Consumer Defensive
3%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 февр. 2024 г., начальной даты MSTY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
wealthsimple11.33%6.21%5.92%40.40%N/AN/A
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.89%5.54%-1.55%13.29%15.91%12.72%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		5.36%5.43%2.26%12.87%13.37%9.24%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.63%21.07%-2.24%23.29%72.51%74.01%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		21.09%-2.82%3.16%96.48%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc		-9.13%6.18%1.61%-0.17%19.44%20.48%
BTC-USD
Bitcoin		11.31%7.78%7.83%54.10%61.52%84.64%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		5.76%1.04%3.30%2.64%N/AN/A
MSTR
MicroStrategy Incorporated		27.43%-3.29%-4.75%142.09%96.97%35.58%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.80%4.25%7.29%29.10%29.64%24.24%
WMT
Walmart Inc.		9.83%1.59%7.51%51.66%20.72%17.03%
CXB.TO
Calibre Mining Corp.		54.31%5.13%29.20%52.60%18.10%7.77%
MSFT
Microsoft Corporation		9.64%8.42%9.13%11.75%21.26%27.46%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		-0.25%14.62%-13.86%-26.86%26.89%N/A
IAU
iShares Gold Trust		25.55%2.14%23.70%41.30%13.46%10.41%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		74.24%13.41%96.45%507.84%N/AN/A
UBER
Uber Technologies, Inc.		39.52%4.04%16.95%30.36%18.30%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.		-6.55%7.79%-1.39%16.19%10.92%25.27%
UFO
Procure Space ETF		5.09%9.13%1.97%50.84%6.42%N/A
PM
Philip Morris International Inc.		51.38%6.20%38.44%86.13%26.18%13.72%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью wealthsimple, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.82%-4.91%-2.95%7.54%7.03%11.33%
20245.18%15.28%-6.57%10.44%1.83%2.11%-0.85%5.84%6.22%14.35%-4.86%57.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия wealthsimple составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF
UFO
Procure Space ETF
IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг wealthsimple составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности wealthsimple, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа wealthsimple, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино wealthsimple, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега wealthsimple, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара wealthsimple, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина wealthsimple, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.730.591.090.061.14
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.770.771.110.101.99
NVDA
NVIDIA Corporation		0.380.961.130.201.58
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		1.262.531.342.389.38
GOOG
Alphabet Inc		0.000.551.070.050.56
BTC-USD
Bitcoin		1.052.751.291.899.44
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.560.351.040.010.30
MSTR
MicroStrategy Incorporated		1.433.071.373.7911.24
COST
Costco Wholesale Corporation		1.281.441.190.373.30
WMT
Walmart Inc.		2.232.111.280.644.91
CXB.TO
Calibre Mining Corp.		1.030.941.110.191.43
MSFT
Microsoft Corporation		0.470.711.090.081.04
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		-0.630.101.01-0.53-0.24
IAU
iShares Gold Trust		2.272.841.361.7011.30
PLTR
Palantir Technologies Inc.		6.974.891.649.5133.17
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.720.961.130.191.24
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.410.681.080.070.79
UFO
Procure Space ETF		1.532.051.250.705.26
PM
Philip Morris International Inc.		3.584.251.633.7521.68

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

wealthsimple имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.48
  • За всё время: 2.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность wealthsimple за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель12.11%9.32%1.12%0.95%0.84%0.86%0.87%1.04%0.94%0.97%1.15%1.06%
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.83%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		140.35%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc		0.46%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		3.48%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.46%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
CXB.TO
Calibre Mining Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		3.18%3.17%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		1.94%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PM
Philip Morris International Inc.		2.96%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

wealthsimple показал максимальную просадку в 20.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка wealthsimple составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.03%17 дек. 2024 г.1138 апр. 2025 г.3412 мая 2025 г.147
-11.78%17 июл. 2024 г.227 авг. 2024 г.4723 сент. 2024 г.69
-8.84%28 мар. 2024 г.2319 апр. 2024 г.2817 мая 2024 г.51
-4.93%21 нояб. 2024 г.626 нояб. 2024 г.1511 дек. 2024 г.21
-4.75%14 мар. 2024 г.619 мар. 2024 г.625 мар. 2024 г.12
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 11.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCPMIAUCXB.TOCASH.TOWMTBTC-USDUBERCOSTURNMGOOGPLTRNVDAUFOMSFTMSTYMSTRAMZNVTSPLGPortfolio
^GSPC1.000.080.090.190.230.330.320.450.550.420.600.580.680.600.740.430.450.680.951.000.73
PM0.081.000.060.130.120.210.060.010.18-0.07-0.00-0.00-0.130.030.010.040.02-0.040.100.090.04
IAU0.090.061.000.560.320.020.110.060.110.260.150.020.070.140.060.150.140.090.200.120.21
CXB.TO0.190.130.561.000.330.050.090.080.060.300.150.100.070.210.130.100.120.090.240.180.22
CASH.TO0.230.120.320.331.000.020.170.100.110.310.140.150.120.200.050.200.220.080.310.200.24
WMT0.330.210.020.050.021.000.160.160.580.130.150.200.100.180.250.120.110.230.300.340.25
BTC-USD0.320.060.110.090.170.161.000.160.150.200.210.240.180.310.100.550.580.180.260.270.66
UBER0.450.010.060.080.100.160.161.000.260.190.220.320.310.330.330.270.270.320.400.380.36
COST0.550.180.110.060.110.580.150.261.000.160.250.280.260.250.420.210.210.350.470.520.37
URNM0.42-0.070.260.300.310.130.200.190.161.000.260.280.380.320.240.350.340.320.450.380.44
GOOG0.60-0.000.150.150.140.150.210.220.250.261.000.320.340.370.550.300.310.580.490.540.50
PLTR0.58-0.000.020.100.150.200.240.320.280.280.321.000.420.520.400.330.340.430.520.520.53
NVDA0.68-0.130.070.070.120.100.180.310.260.380.340.421.000.320.490.350.330.480.570.620.56
UFO0.600.030.140.210.200.180.310.330.250.320.370.520.321.000.290.380.370.370.580.560.52
MSFT0.740.010.060.130.050.250.100.330.420.240.550.400.490.291.000.240.240.640.580.660.45
MSTY0.430.040.150.100.200.120.550.270.210.350.300.330.350.380.241.000.960.310.410.410.80
MSTR0.450.020.140.120.220.110.580.270.210.340.310.340.330.370.240.961.000.320.430.410.81
AMZN0.68-0.040.090.090.080.230.180.320.350.320.580.430.480.370.640.310.321.000.560.610.48
VT0.950.100.200.240.310.300.260.400.470.450.490.520.570.580.580.410.430.561.000.920.65
SPLG1.000.090.120.180.200.340.270.380.520.380.540.520.620.560.660.410.410.610.921.000.66
Portfolio0.730.040.210.220.240.250.660.360.370.440.500.530.560.520.450.800.810.480.650.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2024 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя