Top 20 S&P 500

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Top 20 S&P 500

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	6.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	6.67%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	6.67%
GE General Electric Company	Industrials	6.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	6.67%
INTC Intel Corporation	Technology	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 20 S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Top 20 S&P 500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Top 20 S&P 500 на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 36.32% с начала года и доходность в 30.04% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.82%	3.20%	14.94%	35.92%	14.22%	11.43%
Top 20 S&P 500	37.13%	7.62%	19.44%	51.82%	31.89%	30.00%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	17.04%	-1.35%	20.64%	20.88%	28.54%	24.38%
MSFT Microsoft Corporation	11.77%	0.41%	1.40%	13.93%	24.39%	25.78%
NVDA NVIDIA Corporation	193.39%	7.76%	60.71%	200.62%	95.03%	77.55%
META Meta Platforms, Inc.	65.25%	-1.15%	24.85%	77.91%	24.87%	22.88%
AMZN Amazon.com, Inc.	36.13%	9.54%	10.86%	44.08%	18.78%	28.93%
TSLA Tesla, Inc.	40.86%	60.70%	103.62%	63.06%	72.49%	35.22%
GOOG Alphabet Inc.	29.44%	10.61%	6.74%	36.07%	23.02%	21.04%
GOOGL Alphabet Inc.	29.43%	10.48%	6.89%	36.36%	22.84%	20.66%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.04%	-12.23%	-2.13%	24.25%	31.55%	49.83%
CRM salesforce.com, inc.	30.44%	18.62%	23.52%	60.67%	16.16%	18.35%
GE General Electric Company	82.09%	-3.45%	16.08%	101.74%	27.43%	5.51%
V Visa Inc.	20.11%	11.91%	11.71%	27.50%	12.44%	18.31%
AVGO Broadcom Inc.	62.00%	-1.42%	34.63%	89.73%	46.07%	38.64%
INTC Intel Corporation	-49.48%	6.32%	-17.37%	-34.67%	-13.31%	-0.39%
DIS The Walt Disney Company	12.22%	7.15%	-4.26%	15.16%	-7.23%	1.98%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 20 S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.79%	10.54%	2.78%	-4.04%	3.99%	6.07%	-1.11%	-2.08%	6.23%	-1.15%			37.13%
2023	18.20%	1.66%	13.90%	0.21%	11.86%	5.70%	4.55%	-0.78%	-4.99%	-1.63%	13.71%	6.50%	90.41%
2022	-7.78%	-3.41%	3.34%	-16.24%	-0.57%	-11.65%	13.17%	-6.42%	-13.39%	2.85%	7.28%	-10.42%	-38.58%
2021	0.49%	3.22%	1.17%	6.58%	-0.68%	6.12%	2.63%	4.88%	-4.61%	9.14%	3.19%	0.19%	36.57%
2020	8.12%	-5.90%	-10.68%	15.61%	6.64%	5.89%	8.26%	20.13%	-7.09%	-2.40%	15.14%	5.32%	69.66%
2019	10.21%	3.34%	3.81%	4.92%	-9.79%	8.47%	3.87%	-3.21%	0.64%	8.70%	6.96%	5.57%	50.74%
2018	10.17%	-2.49%	-5.92%	2.68%	7.45%	2.18%	2.37%	7.65%	1.76%	-9.60%	-1.54%	-5.95%	6.96%
2017	5.77%	4.53%	3.18%	2.62%	4.54%	-1.46%	3.92%	1.68%	-0.26%	5.21%	0.56%	-0.60%	33.65%
2016	-8.23%	-2.13%	10.83%	-0.15%	7.53%	-0.71%	9.31%	1.81%	0.80%	0.15%	2.10%	6.20%	29.27%
2015	-2.14%	10.40%	-3.59%	3.73%	3.44%	-1.90%	4.43%	-3.68%	0.53%	11.83%	4.75%	2.54%	33.15%
2014				-2.29%	4.08%	4.08%	-1.00%	6.83%	-1.83%	0.30%	3.57%	-2.31%	11.52%

Комиссия

Комиссия Top 20 S&P 500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top 20 S&P 500 среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top 20 S&P 500

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.93	1.47	1.18	1.26	2.96
MSFT Microsoft Corporation	0.71	1.03	1.14	0.90	2.20
NVDA NVIDIA Corporation	3.88	3.90	1.51	7.42	23.38
META Meta Platforms, Inc.	2.16	3.08	1.42	4.23	13.13
AMZN Amazon.com, Inc.	1.64	2.30	1.29	1.87	7.50
TSLA Tesla, Inc.	1.04	1.84	1.22	0.96	2.76
GOOG Alphabet Inc.	1.38	1.90	1.26	1.62	4.13
GOOGL Alphabet Inc.	1.38	1.92	1.26	1.64	4.14
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.50	0.99	1.13	0.62	1.14
CRM salesforce.com, inc.	1.73	2.09	1.37	1.95	4.58
GE General Electric Company	3.47	3.96	1.59	2.85	29.51
V Visa Inc.	1.67	2.23	1.32	2.21	5.61
AVGO Broadcom Inc.	1.96	2.59	1.33	3.55	10.85
INTC Intel Corporation	-0.68	-0.70	0.90	-0.50	-0.93
DIS The Walt Disney Company	0.61	1.01	1.14	0.26	0.93

Коэффициент Шарпа

Top 20 S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Top 20 S&P 500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 20 S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.46%	0.38%	0.77%	0.47%	0.55%	0.69%	1.12%	0.98%	0.94%	0.95%	1.00%	1.09%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
META Meta Platforms, Inc.	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GE General Electric Company	0.49%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%	2.82%
V Visa Inc.	0.69%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
AVGO Broadcom Inc.	1.18%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
INTC Intel Corporation	1.50%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%	2.48%	3.47%
DIS The Walt Disney Company	0.74%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%	1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Top 20 S&P 500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 20 S&P 500 показал максимальную просадку в 41.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.99%	9 нояб. 2021 г.	286	28 дек. 2022 г.	134	13 июл. 2023 г.	420
-35.14%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	75	6 июл. 2020 г.	95
-24.44%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-19.26%	30 дек. 2015 г.	27	8 февр. 2016 г.	52	22 апр. 2016 г.	79
-17.72%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	64	6 нояб. 2024 г.	84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 20 S&P 500 составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Top 20 S&P 500

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GE	TSLA	DIS	AMD	INTC	V	AVGO	CRM	META	AAPL	NVDA	AMZN	MSFT	GOOG	GOOGL
GE	1.00	0.22	0.39	0.23	0.34	0.34	0.33	0.26	0.28	0.29	0.29	0.25	0.28	0.29	0.29
TSLA	0.22	1.00	0.30	0.36	0.36	0.30	0.39	0.40	0.36	0.41	0.41	0.41	0.38	0.37	0.37
DIS	0.39	0.30	1.00	0.29	0.40	0.47	0.36	0.39	0.37	0.38	0.33	0.39	0.40	0.42	0.42
AMD	0.23	0.36	0.29	1.00	0.47	0.37	0.49	0.45	0.41	0.43	0.64	0.45	0.47	0.42	0.42
INTC	0.34	0.36	0.40	0.47	1.00	0.43	0.56	0.42	0.43	0.48	0.55	0.43	0.54	0.47	0.47
V	0.34	0.30	0.47	0.37	0.43	1.00	0.45	0.53	0.48	0.48	0.43	0.49	0.58	0.55	0.55
AVGO	0.33	0.39	0.36	0.49	0.56	0.45	1.00	0.47	0.48	0.55	0.61	0.47	0.54	0.48	0.48
CRM	0.26	0.40	0.39	0.45	0.42	0.53	0.47	1.00	0.52	0.49	0.52	0.57	0.60	0.54	0.55
META	0.28	0.36	0.37	0.41	0.43	0.48	0.48	0.52	1.00	0.51	0.50	0.61	0.58	0.65	0.66
AAPL	0.29	0.41	0.38	0.43	0.48	0.48	0.55	0.49	0.51	1.00	0.52	0.55	0.62	0.58	0.57
NVDA	0.29	0.41	0.33	0.64	0.55	0.43	0.61	0.52	0.50	0.52	1.00	0.53	0.58	0.52	0.52
AMZN	0.25	0.41	0.39	0.45	0.43	0.49	0.47	0.57	0.61	0.55	0.53	1.00	0.64	0.67	0.67
MSFT	0.28	0.38	0.40	0.47	0.54	0.58	0.54	0.60	0.58	0.62	0.58	0.64	1.00	0.68	0.68
GOOG	0.29	0.37	0.42	0.42	0.47	0.55	0.48	0.54	0.65	0.58	0.52	0.67	0.68	1.00	0.99
GOOGL	0.29	0.37	0.42	0.42	0.47	0.55	0.48	0.55	0.66	0.57	0.52	0.67	0.68	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Top 20 S&P 500

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество