PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Top 20 S&P 500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 6.67%MSFT 6.67%NVDA 6.67%META 6.67%AMZN 6.67%TSLA 6.67%GOOG 6.67%GOOGL 6.67%AMD 6.67%CRM 6.67%GE 6.67%V 6.67%AVGO 6.67%INTC 6.67%DIS 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
6.67%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
6.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
6.67%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
6.67%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology
6.67%
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services
6.67%
GE
General Electric Company
Industrials
6.67%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
6.67%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
6.67%
INTC
Intel Corporation
Technology
6.67%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
6.67%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
6.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
6.67%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
6.67%
V
Visa Inc.
Financial Services
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 20 S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.99%
9.66%
Top 20 S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Top 20 S&P 500 на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 40.42% с начала года и доходность в 30.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Top 20 S&P 50043.41%6.57%17.99%44.11%31.24%30.42%
AAPL
Apple Inc
33.24%11.05%22.92%32.50%30.03%26.03%
MSFT
Microsoft Corporation
16.61%4.38%-2.40%17.07%23.72%26.68%
NVDA
NVIDIA Corporation
182.10%-1.60%18.27%186.09%88.32%76.08%
META
Meta Platforms, Inc.
70.12%7.37%20.44%70.39%24.10%22.31%
AMZN
Amazon.com, Inc.
48.12%14.17%21.28%46.70%20.32%30.80%
TSLA
Tesla, Inc.
69.45%19.43%130.62%66.73%71.76%39.52%
GOOG
Alphabet Inc.
39.57%17.80%8.67%37.82%24.03%22.19%
GOOGL
Alphabet Inc.
39.84%18.26%8.87%38.06%23.84%21.91%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-15.47%-9.94%-22.25%-10.74%21.83%47.10%
CRM
salesforce.com, inc.
31.04%0.37%43.52%29.46%16.17%19.00%
GE
General Electric Company
66.76%-6.70%5.62%68.10%25.40%4.76%
V
Visa Inc.
22.97%2.51%15.44%23.88%11.93%17.77%
AVGO
Broadcom Inc.
110.96%41.86%46.80%109.88%53.03%40.57%
INTC
Intel Corporation
-59.26%-17.55%-33.50%-57.35%-17.40%-3.50%
DIS
The Walt Disney Company
24.50%-3.25%10.23%23.50%-4.95%2.45%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 20 S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.79%10.54%2.78%-4.04%3.99%6.07%-1.11%-2.08%6.23%-1.15%7.63%43.41%
202318.20%1.66%13.90%0.21%11.86%5.70%4.55%-0.78%-4.99%-1.63%13.71%6.50%90.41%
2022-7.78%-3.41%3.34%-16.24%-0.57%-11.65%13.17%-6.42%-13.39%2.85%7.28%-10.42%-38.58%
20210.49%3.22%1.17%6.58%-0.68%6.12%2.63%4.88%-4.61%9.14%3.19%0.19%36.57%
20208.12%-5.90%-10.68%15.61%6.64%5.89%8.26%20.13%-7.09%-2.40%15.14%5.32%69.66%
201910.21%3.34%3.81%4.92%-9.79%8.47%3.87%-3.22%0.64%8.70%6.96%5.57%50.74%
201810.17%-2.49%-5.92%2.68%7.45%2.18%2.37%7.65%1.76%-9.60%-1.54%-5.95%6.96%
20175.77%4.53%3.18%2.62%4.54%-1.46%3.92%1.68%-0.26%5.21%0.56%-0.60%33.65%
2016-8.23%-2.13%10.83%-0.15%7.53%-0.71%9.31%1.81%0.80%0.15%2.10%6.20%29.27%
2015-2.14%10.40%-3.59%3.73%3.44%-1.90%4.43%-3.68%0.53%11.83%4.75%2.54%33.15%
2014-2.29%4.08%4.08%-1.00%6.83%-1.83%0.30%3.57%-2.31%11.52%

Комиссия

Комиссия Top 20 S&P 500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 20 S&P 500 составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Top 20 S&P 500, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top 20 S&P 500, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top 20 S&P 500, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top 20 S&P 500, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top 20 S&P 500, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top 20 S&P 500, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Top 20 S&P 500, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.032.07
Коэффициент Сортино Top 20 S&P 500, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.592.76
Коэффициент Омега Top 20 S&P 500, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.361.39
Коэффициент Кальмара Top 20 S&P 500, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.483.05
Коэффициент Мартина Top 20 S&P 500, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.1713.27
Top 20 S&P 500
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.412.071.261.914.99
MSFT
Microsoft Corporation
0.881.221.171.122.57
NVDA
NVIDIA Corporation
3.543.701.476.8521.16
META
Meta Platforms, Inc.
1.922.801.383.8011.66
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.662.271.292.067.74
TSLA
Tesla, Inc.
1.041.831.221.002.86
GOOG
Alphabet Inc.
1.401.941.261.744.27
GOOGL
Alphabet Inc.
1.401.951.261.774.28
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.23-0.001.00-0.25-0.44
CRM
salesforce.com, inc.
0.811.211.200.932.18
GE
General Electric Company
2.232.771.402.1913.66
V
Visa Inc.
1.391.881.271.884.76
AVGO
Broadcom Inc.
2.032.901.364.3112.51
INTC
Intel Corporation
-1.10-1.620.77-0.81-1.36
DIS
The Walt Disney Company
0.861.391.200.391.36

Top 20 S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03
2.07
Top 20 S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 20 S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.49%0.38%0.77%0.47%0.55%0.69%1.12%0.98%0.94%0.95%1.00%1.09%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company
0.53%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%2.82%
V
Visa Inc.
0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
AVGO
Broadcom Inc.
0.93%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
INTC
Intel Corporation
1.86%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
DIS
The Walt Disney Company
0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.30%
-1.91%
Top 20 S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 20 S&P 500 показал максимальную просадку в 41.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Top 20 S&P 500 составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.99%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.13413 июл. 2023 г.420
-35.14%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.95
-24.44%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-19.26%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.5222 апр. 2016 г.79
-17.72%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 20 S&P 500 составляет 6.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.47%
3.82%
Top 20 S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GETSLADISAMDINTCVAVGOCRMMETAAAPLNVDAAMZNMSFTGOOGGOOGL
GE1.000.220.390.230.330.340.330.260.270.290.290.250.280.290.29
TSLA0.221.000.300.360.350.300.390.390.360.400.400.410.380.370.37
DIS0.390.301.000.290.390.460.350.390.370.380.320.380.400.410.41
AMD0.230.360.291.000.470.360.500.450.410.430.640.450.470.420.42
INTC0.330.350.390.471.000.430.560.420.430.480.540.430.530.460.46
V0.340.300.460.360.431.000.440.520.480.480.430.480.570.540.54
AVGO0.330.390.350.500.560.441.000.470.480.550.610.470.540.480.48
CRM0.260.390.390.450.420.520.471.000.520.480.520.570.600.540.54
META0.270.360.370.410.430.480.480.521.000.510.500.610.570.650.66
AAPL0.290.400.380.430.480.480.550.480.511.000.510.550.610.570.57
NVDA0.290.400.320.640.540.430.610.520.500.511.000.530.580.510.51
AMZN0.250.410.380.450.430.480.470.570.610.550.531.000.640.670.67
MSFT0.280.380.400.470.530.570.540.600.570.610.580.641.000.680.68
GOOG0.290.370.410.420.460.540.480.540.650.570.510.670.681.000.99
GOOGL0.290.370.410.420.460.540.480.540.660.570.510.670.680.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab