Top 20 S&P 500
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 20 S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Top 20 S&P 500 на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 21.09% с начала года и доходность в 28.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
Top 20 S&P 500 | 21.09% | -0.38% | 3.97% | 39.00% | 31.84% | 28.36% |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 13.03% | -4.03% | 21.64% | 21.68% | 32.83% | 25.53% |
Microsoft Corporation | 16.35% | 3.23% | 2.70% | 33.40% | 26.81% | 26.82% |
NVIDIA Corporation | 133.46% | -11.08% | 27.93% | 165.68% | 93.59% | 74.13% |
Meta Platforms, Inc. | 51.97% | 1.43% | 6.30% | 76.33% | 23.23% | 21.36% |
Amazon.com, Inc. | 23.00% | 4.86% | 4.90% | 35.78% | 15.86% | 27.48% |
Tesla, Inc. | -8.29% | 2.31% | 29.72% | -14.50% | 70.30% | 29.48% |
Alphabet Inc. | 14.01% | -4.70% | 7.34% | 15.73% | 21.25% | 18.42% |
Alphabet Inc. | 14.33% | -4.28% | 7.38% | 15.70% | 21.11% | 18.13% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 2.31% | -2.87% | -16.09% | 48.43% | 38.22% | 44.57% |
salesforce.com, inc. | -2.74% | -3.84% | -16.50% | 18.65% | 10.56% | 15.99% |
General Electric Company | 77.65% | 5.50% | 30.36% | 95.37% | 31.66% | 5.31% |
Visa Inc. | 12.63% | 9.42% | 1.18% | 20.65% | 11.69% | 19.23% |
Broadcom Inc. | 46.63% | -3.12% | 27.73% | 94.69% | 46.07% | 37.91% |
Intel Corporation | -56.70% | -0.23% | -48.59% | -39.93% | -13.60% | -2.10% |
The Walt Disney Company | 3.32% | 2.25% | -19.90% | 14.22% | -6.59% | 1.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 20 S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.79% | 10.54% | 2.78% | -4.04% | 3.99% | 6.07% | -1.11% | -2.08% | 21.09% | ||||
2023 | 18.20% | 1.66% | 13.90% | 0.21% | 11.86% | 5.70% | 4.55% | -0.78% | -4.99% | -1.63% | 13.71% | 6.50% | 90.41% |
2022 | -7.78% | -3.41% | 3.34% | -16.24% | -0.57% | -11.65% | 13.17% | -6.42% | -13.39% | 2.85% | 7.28% | -10.42% | -38.58% |
2021 | 0.49% | 3.22% | 1.17% | 6.58% | -0.68% | 6.12% | 2.63% | 4.88% | -4.61% | 9.14% | 3.19% | 0.19% | 36.57% |
2020 | 8.12% | -5.90% | -10.68% | 15.61% | 6.64% | 5.89% | 8.26% | 20.13% | -7.09% | -2.40% | 15.14% | 5.32% | 69.66% |
2019 | 10.21% | 3.34% | 3.81% | 4.92% | -9.79% | 8.47% | 3.87% | -3.21% | 0.64% | 8.70% | 6.96% | 5.57% | 50.74% |
2018 | 10.17% | -2.49% | -5.88% | 2.68% | 7.45% | 2.22% | 2.37% | 7.65% | 1.76% | -9.60% | -1.54% | -5.95% | 7.05% |
2017 | 5.77% | 4.59% | 3.18% | 2.62% | 4.54% | -1.46% | 3.92% | 1.68% | -0.26% | 5.21% | 0.56% | -0.60% | 33.74% |
2016 | -8.23% | -2.04% | 10.83% | -0.15% | 7.53% | -0.71% | 9.31% | 1.81% | 0.80% | 0.15% | 2.10% | 6.20% | 29.40% |
2015 | -2.14% | 10.51% | -3.59% | 3.73% | 3.44% | -1.90% | 4.43% | -3.68% | 0.53% | 11.83% | 4.75% | 2.54% | 33.30% |
2014 | -2.29% | 4.08% | 4.08% | -1.00% | 6.83% | -1.83% | 0.30% | 3.57% | -2.31% | 11.52% |
Комиссия
Комиссия Top 20 S&P 500 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Top 20 S&P 500 среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.02 | 1.58 | 1.19 | 1.35 | 3.18 |
Microsoft Corporation | 1.68 | 2.21 | 1.29 | 2.15 | 6.53 |
NVIDIA Corporation | 3.15 | 3.43 | 1.44 | 6.03 | 19.11 |
Meta Platforms, Inc. | 2.13 | 3.01 | 1.40 | 3.17 | 12.80 |
Amazon.com, Inc. | 1.17 | 1.70 | 1.22 | 0.93 | 5.61 |
Tesla, Inc. | -0.26 | -0.02 | 1.00 | -0.22 | -0.58 |
Alphabet Inc. | 0.55 | 0.89 | 1.12 | 0.70 | 2.05 |
Alphabet Inc. | 0.55 | 0.89 | 1.12 | 0.70 | 2.03 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.98 | 1.57 | 1.20 | 1.12 | 2.51 |
salesforce.com, inc. | 0.56 | 0.90 | 1.16 | 0.52 | 1.48 |
General Electric Company | 3.28 | 4.11 | 1.54 | 2.31 | 28.11 |
Visa Inc. | 1.34 | 1.80 | 1.24 | 1.61 | 4.12 |
Broadcom Inc. | 2.08 | 2.69 | 1.35 | 3.74 | 11.61 |
Intel Corporation | -0.85 | -1.02 | 0.85 | -0.61 | -1.38 |
The Walt Disney Company | 0.38 | 0.73 | 1.10 | 0.17 | 0.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 20 S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 20 S&P 500 | 0.53% | 0.38% | 0.77% | 0.47% | 0.55% | 0.69% | 1.11% | 0.98% | 0.94% | 0.95% | 0.99% | 1.09% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Meta Platforms, Inc. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
salesforce.com, inc. | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
General Electric Company | 0.38% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.88% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.81% |
Visa Inc. | 0.71% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Broadcom Inc. | 1.25% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Intel Corporation | 2.33% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
The Walt Disney Company | 0.81% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 20 S&P 500 показал максимальную просадку в 41.99%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка Top 20 S&P 500 составляет 8.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.99% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 134 | 13 июл. 2023 г. | 420 |
-35.14% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-24.44% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
-19.26% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 52 | 22 апр. 2016 г. | 79 |
-17.72% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 20 S&P 500 составляет 7.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GE | TSLA | DIS | AMD | INTC | V | AVGO | CRM | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | GOOG | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE | 1.00 | 0.22 | 0.39 | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
TSLA | 0.22 | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |
DIS | 0.39 | 0.30 | 1.00 | 0.29 | 0.40 | 0.47 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
AMD | 0.23 | 0.36 | 0.29 | 1.00 | 0.47 | 0.37 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.64 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
INTC | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.44 | 0.56 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.43 | 0.54 | 0.47 | 0.47 |
V | 0.34 | 0.30 | 0.47 | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.55 | 0.55 |
AVGO | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.49 | 0.56 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.61 | 0.47 | 0.54 | 0.48 | 0.48 |
CRM | 0.26 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.53 | 0.47 | 1.00 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.55 | 0.55 |
META | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.66 |
AAPL | 0.29 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 1.00 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.58 |
NVDA | 0.29 | 0.41 | 0.33 | 0.64 | 0.55 | 0.44 | 0.61 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.54 | 0.58 | 0.52 | 0.52 |
AMZN | 0.25 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.57 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 0.67 |
MSFT | 0.28 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
GOOG | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.99 |
GOOGL | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.55 | 0.48 | 0.55 | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.67 | 0.69 | 0.99 | 1.00 |